Вручную торговать и определять уровень закладываемого риска на сделку конечно же можно. Тогда зачем нужна такая сложная платформа для торговли TSLab? Будет достаточным использовать Transaq, который к тому же у абсолютно всех брокеров предоставляется бесплатно. А если работать на тайм-фреймах масштабом от часовика и больше - торговый робот вообще в принципе не нужен, достаточно нескольких минут после торговой сессии для анализа рынка чтобы затем определить локальные уровни максимумов/минимумов цен и выставить перед торгами условные заявки в систему.
Вся прелесть программы TSLab и состоит в том что можно создавать полнофункциональные МТС, работающие по принципу "включил и забыл". Создал свою систему, протестировал на исторических данных, оптимизировал параметры, проверил на устойчивость - и всё, отошёл от дел до момента необходимости реоптимизации системы, сидишь и занимаешься своими делами.

Я вернусь к вопросу, который был озвучен пользователем под ником альтшулер (это в чате на записи последнего вебинара по TSLab).
Система ценового конверта Hi_Lo. При пробитии верхней границы канала открываем длинную позицию, при этом нам сразу известен уровень первоначального риска - это нижняя граница ценового конверта на которой и выставляется stop-loss. Исходя из остатка наличных средств на счёте, уровня принимаемого риска по портфелю и уровня stop-loss можем четко рассчитать размер позиции по правилам антимартингейла:

наличные ср-ва на счёте*% риска по портфелю/цена входа - stop-loss

Сам великий Ларри Вильямс использовал в своей торговли данную формулу. Если на конкретном примере:
депозит 100 000 руб., инструмент Газпром ао, принимаемый уровень по портфелю каждый определяет сам для себя, предположим 2%. Цена входа 210 руб, стоп-лосс 207 руб. Тогда получаем.

100 000*2%/210-207=2000/3=666 акций

И всё, размер позиции четко привязан к уровню нашего риска, в случае неудачи сделки потеряем 3 руб. с одной акции, окончательный убыток будет равен 2000 руб. Открываемся с учетом плеча на сумму 666 акций*210=139860 руб.
В этом и состоит антимартингейловый подход, при увеличении остатка наличных ср-в на счёте увеличиваем размер позиции, при уменьшении - уменьшаем. % риска по портфелю всегда должен при этом оставаться неизменным - константой.

Всё это возможно только при ручной торговли, когда мы знаем точный уровень первоначального риска на сделку, т.е. уровень где будет выставлен стоп-лосс.
К этому бы и хочется придти в работе с TSLab. Как говорит управляющий активами БКС Николай Солабуто в своей книге - из любого малопривлекательного торгового метода можно сделать конфетку при наличии грамотного подхода к управлению капиталом.
Эту проблему и сейчас вполне можно решить на C#. Так почему же разработчики с момента выхода программы всё время уклоняются от вопросов потенциальных пользователей программы на эту тему?!

Может быть у кого то есть опыт в решении подобной задачи в TSLab, поделитесь пожалуйста если для вас это не секрет.