огромное спасибо за желание разобраться. думаю всё дело в последнем баре, где не набирается нужное количества тиков, что бы он имел close.
С секундами всё нормально, но они не имеют смысла в данном контексте (500 тиков при средней интенсивности сделок это больше минуты). Вся прелесть N тикового интервала и состоит в том, что там нет привязки ко времени. Это очень важно и настолько же удобно. Во время затишья на торгах новые бары образуются реже, а во время интенсивных торгов, наоборот чаще, что избавляет от тактового цикла любой индикатор. уверен, у Вас получится решить эту проблему, видимо до сих пор она не попадала в зону пристального внимания.

З.Ы. Может быть решение должно быть аналогично решению с неполными последними барами во временном интервале.

P.S. Цитата "......N тиковый интервал не обкатан, им почти никто не пользуется.........."
Уверяю Вас, как только народ проведает все его преимущества, им будет пользоваться большинство. Просто не хочется подробно расписывать все прелести N тикового интервала, хочется втихаря и одному наслаждаться у живительного источника При корректной работе программы с N-тиковыми графиками временные графики будут такой же экзотикой как сейчас ренко или каги. сама же возможность работать с ними это бесспорное ваше достижение, дуля конкурентам, размером со слона.))))