Профит Фактор (Profit Factor) = Вся прибыль / Весь убыток
Фактор восстановления (Recovery Factor) = "П/У" / Макс. убыток
Коэф. выигрыша (Payoff Ratio) = Средняя прибыль / средний убыток
"Доходность в год" (CAGR) = http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
В месяц аналогично, но возводится в степень количества месяцев

Просадка считается так:
После закрытия каждой позиции фиксируется максимально достигнутая прибыль (через MFE позиции). Если новая прибыль больше зафиксированной то происходит обновление этого значения. Соответственно, убыток считается от этого значения.