Вчера был свидетелем странного случая: скрипт выставил заявку CloseAtProfit с ценой 150505, однако сделка была совершена по цене 150525. Я думал, что CloseAtProfit создает лимитированную заявку, которая регистрируется на рынке и выполниться с ценой, отличной от заданной, не может. Видимо, это тоже условная заявка у брокера, условность которой мне кажется бессмысленной. Я то вводил тейкпрофит, чтобы избавиться от проскальзываний, а получается, что он тоже умеет скользить, не знаю, правда, в обе стороны или только в одну, положительную.

Можно ли как-то входить и выходить из позиций «настоящими» рыночными лимитированными заявками?

И сам вопрос про CloseAtProfit, как он будет работать, если кто-то крупным лотом сожрал все лимитированные заявки по заданной в заявке цене, после чего цена сразу же, за доли секунды, откатилась обратно?

Да, вы правы, нужно CloseAtProfit переделать на лимитированную заявку. В SmartCOM датасорсе, она так и сделана, т.к. там нет условия в обратную сторону.

Gt

Еще не переделали?
Конечно, она должна быть лимитной.

а как тогда быть с проскальзыванием? в случае лимитной заявки цена может коснутся и уйти. Заявка будет исполнена не полностью.
А в случае условной с проскальзыванием, при срабатывании условия - она вываливается в рынок и собирает стакан в пределах проскальзывания.

Кстати, в SmartCOM CloseAtProfit - лимитная, потому что там нет "обратного" стопу условия.

Да вот как-то не лимитно у меня исполняются заявки...

Вот при открытии еще непонятно. Открываю через BuyIfLess. Смотрю потом, что получается в менеджере заявок - выставляются две! заявки: сначала одна лимитная ("с фикс.ценой"), затем сразу же заявка "по рынку" (с ценой больше текущей рыночной где-то на 10%).

Это фича такая?
Пробую это на секундах, если что.

"Автооткрытие (баров)" отлично от 0?

Это означает, что лимитная не исполнилась, хотя цену "давали". Например лимитных заявок по этой цене было много, а сделка была на 1 лот, причем этот лот достался не вам. На следующей секунде скрипт видит, что цена была, заявка не исполнена - выставляет ее по рынку (если высталено автозакрытие), либо снимает ее.

На самом деле данная проблема есть только в SmartCOM, потому что они не дают возможности выставить условную заявку с проскальзыванием в обратную сторону. В Транзаке можно было бы задать проскальзывание и сделка бы совершилась в пределах определенной границе цен.

Автооткрытие баров - 0.

А автозакрытие - 100.


Какая-то самодеятельность с его стороны.

Если заявка не исполнена, я думаю, она должна остаться до момента исполнения. Ну или пока я (скрипт) ее не отменю.
Как добиться такого поведения?
А выставлять по рынку, если не прошла по лимиту - абсолютно неправильно.

И при чем тут автозакрытие?
То есть, если я поставлю "автозакрытие баров" в 0, то тогда эти заявки по рынки не будут выставляться?

Поставил автозакрытие баров тоже 0 - такая же фигня, две заявки...

А через NewOrder то же самое?

Да, но вторая заявка должна быть уже без флага разрешено.
Через NewOrder вы сами принимаете решение, когда заявку выставить и когда ее снять. Менеджер команд их только перекидывает серверу и не отвечает за то, исполнилась заявка или нет.

Кстати, мне не очень понятно, какой смысл использовать таймфрейм 1сек и при этом ловить нужную цену? Ликвидность рынка не достаточна для этого. В стакане по нужной цене 100 лотов, сделка была 2 лота, все она зафиксировалась в истории, индикаторы ее отработали. А толку то?
Другой вопрос, если работать в самом стакане, но это алгоритмы никак не привязанные к истории и индикаторам построенным на них.
Секундные трендовые алгоритмы с текущей волатильностью - не рабочие. Либо нужно использовать заявки по рынку и мириться с проскальзыванием. Либо использовать более высокий таймфрейм, хотя бы секунд 15-20.

понятно.
Но все же я понимаю автооткрытие именно как АВТОоткрытие, при котором нет необходимости делать что-то руками при пропуске сигнала.

ну так оно так и работает, в течении нескольких следующих баров откроет по рынку

так мне не надо по рынку. Мне надо по лимиту!
Если по лимиту не откроется, то пусть вообще не сработает.
Как это можно сделать?

Честно говоря, при общении с разработчиками по вопросах связанным с типами ордеров, складывается впечатление, что это общение слепоглухонемых.
Что вы (разработчики) так вцепились в эти ордера по маркету? Дайте пользователям самим выбирать где им нужен Лимит, где Маркет, где Стоп-Лимит (т. е. полный функционал приказов торгового терминала), что вы с этим Маркетом пытаетесь универсальный велосипед изобрести?

ТРАНЗАК - ЗЛО!!!

Ну ставить автооткрытие 0, если не сработает, то потом в Манагере команд будет просто висеть открытие по рынку, без флага разрешено. Но заявка выставлена не будет.


У нас есть все типы ордеров, используйте что угодно. Речь идет о том, что согласно историческим данным заявка должна была исполнится, а она не исполнилась. И что делать в этом случае. TSLab ориентирован на то, что если заявка не исполнилась так, как это должно быть при тестировании, то она не будет исполнена вообще. Но при этом предоставляется инструмент для входа по рынку.
Если вас не устраивает этот подход, то предлагайте другой, только с таблицей, что делать если случилось то-то.

Тема по ордерам очень важна/серьёзна и объёмна, не ограничивиется CloseAtProfit, чтобы не замылилась вынес её в отдельную ветку:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4273&#Post4273