Анализируя чужую доходность



и некоторые "подсказки" автора можно попытаться сделать также или похоже.



если бы видеть график со сделками, то задача была бы ещё чуть проще. Моё предположение вот такое



Результаты этой стратегии за год



Конечно разница есть, дело думаю в настройках, но это детали.
Думаю около всех ЛЧИ сидят умные анализаторы чужих успехов, пытаясь срисовать качественный продукт.

Автор же вроде честно признался, что работает на пересечении средней и цены, а здесь что-то ничего подобного не наблюдается.

Цитата: "Ну на самом деле рынок не любит таких серьезных подходов.
Рынок любит простые идеи. А простая идея заключается в том, что Закрытие и средняя может быть не только торгуемого инструмента, а вообще говоря любого, даже синтетического.
"
Добавлю от себя: простая средняя это не обязательно МА. И в данном примере именно пересечение ценой средней.

А, ну если так, то да, возможно

Ради интереса поковырялся, сделал.. но даже если поставить минимальное проскальзывание в блок комиссии (например, пунктов 35), из красивой, рвущейся в небеса эквити, получаем лестницу в подземелье

Может период неверно поставлен? при периоде 50, средний П/У 64пп, г-но конечно, но проскальзыванием в 35 пп не убивается.
И это только предположение строения. Если сделать всё тоже самое с синтетическим инструментом, например налив в него в правильных пропорциях фьючи газа, сбера, серебра и рубледоллара (как пример), при этом торгуя Ri, можно получить результат и более достойный. Задача в обмене опытом, а не в воровстве чужих идей или не в выкладывании "граалей" на общее обозрение. я просто рассуждаю вслух о возможных способах построения стратегии и скрипта.

Да, все то же самое, правда периоды для лонгов и шотов разные.
Насчет "не убивается" это вряд ли. У меня убивается, причем насмерть )
Можно попробовать соорудить и синтетику, корреляции прикинуть и через них соотношения вывести для разных инструментов.

Ну посмотри ещё раз выложенные мною резы, это для 50 для шортов и для лонгов (думаю равенство здесь важно). получается немногим более 4000 сделок, умножаем на 35пп комисов это 140000 пп, вычитаем из профита, всё равно в плюс. а вот поставив блок абс. комис со значением 35 в скрипт действительно даёт такую картинку. не знаю где тут собака порылась, да и проскальзывание в 35пп при такой частоте сделок достичь невозможно. И практика показывает, что если и есть расхождения на реальном счету и в лабе, то это дорога в двух направлениях, т.е. сделка то ли лучше, то ли хуже лабы с вероятностью 50/50

Если в блок комиссии ставим 35, то это только в одну сторону, всего будет 70пп на вход-выход, а это не 140к, а 280к.
Так же мне кажется (по опыту), что входя условными заявками мы чаще будем получать проскальзывание не в нашу пользу, т.к. импульс при прохождении уровня условной заявки будет направлен, как правило, вверх для лонгов и вниз для шотов. Вот если входить по рынку, то тут возможны варианты, правда, если интервал минутный, то за минуту много чего может поменяться. Как вариант использовать режим "сделка" или работать на секундном интервале.

Я вот думаю, есть ли смысл делать синтетику, все равно же фьюч РТС уже содержит по сути в себе эти компоненты, то есть мы сделаем аналог фьюча, практически в точности повторяющий его движения.
Для парного трейдинга подобная синтетика актуальна, а здесь.. хз.
Хотя я этим не занимался, не могу утверждать

Я тоже не занимался, но попробую наверняка. В другой программе торговал газик против лука. именно впротивовес.
Можно построить синтетику используя неиндексные инструменты: рубледоллар, серебро.

70 пп это 42 рубля примерно. не встречал таких потерь при перевороте позиции по рынку, разве что на утреннем гэпе

ну, это средний показатель, сюда же войдут те же гэпы, которые могут достигать 1500пп