Да, все то же самое, правда периоды для лонгов и шотов разные.
Насчет "не убивается" это вряд ли. У меня убивается, причем насмерть )
Можно попробовать соорудить и синтетику, корреляции прикинуть и через них соотношения вывести для разных инструментов.
Ну посмотри ещё раз выложенные мною резы, это для 50 для шортов и для лонгов (думаю равенство здесь важно). получается немногим более 4000 сделок, умножаем на 35пп комисов это 140000 пп, вычитаем из профита, всё равно в плюс. а вот поставив блок абс. комис со значением 35 в скрипт действительно даёт такую картинку. не знаю где тут собака порылась, да и проскальзывание в 35пп при такой частоте сделок достичь невозможно. И практика показывает, что если и есть расхождения на реальном счету и в лабе, то это дорога в двух направлениях, т.е. сделка то ли лучше, то ли хуже лабы с вероятностью 50/50
Предыдущий топик
К началу
