Может период неверно поставлен? при периоде 50, средний П/У 64пп, г-но конечно, но проскальзыванием в 35 пп не убивается.
И это только предположение строения. Если сделать всё тоже самое с синтетическим инструментом, например налив в него в правильных пропорциях фьючи газа, сбера, серебра и рубледоллара (как пример), при этом торгуя Ri, можно получить результат и более достойный. Задача в обмене опытом, а не в воровстве чужих идей или не в выкладывании "граалей" на общее обозрение. я просто рассуждаю вслух о возможных способах построения стратегии и скрипта.