Я хочу написать простую мтс, но не понимаю, как это сделать.

Пример: индекс РТС
Вычисляется спред, если он больше 100, то выставляется заявка лимит на покупку и продажу по обе стороны спреда.

В программе есть множество возможностей для построения мтс с использованием графиков и индикаторов... а для скальперской мтс есть возможности?

Да конечно.
Блок "логическая формула" Аск-Бид > 100 , если о таком спреде речь.
Далее блоки Если больше/меньше для открытия позиций , и профит и выход по рынку для закрытий.

В скором времени появятся связные заявки.

Podckazite sto zdes ne pravilno. Pozalysta/ Mozno pisat po russki/

нет выхода из позиций.

Уважаемый ViL, автор предыдущего вопроса рано или поздно столкнётся с вопросом пересчёта своего скрипта, на данный момент в программе заложены два стандартных типа пересчёта - по лучшему бид/аск и - по изменению объёма и лучшего бид/аск, в связи с этим у меня вопрос-просьба: на сколько будет загружен Ваш процессор при пересчёте по пересчёту максимальной загруженности "бид/аск с объёмом" хотя бы при ДВУХ более-менее активных источниках? И второе: для построения более-менее вменяемого скальперского алгоритма я считаю что нужно отслеживать ликвидность на определённую глубину стакана (хотя бы шагов на 20), отсюда следует что нужен соответствующий пересчёт, и как при этом будет загружен процессор, использующий ТСЛаб в этом режиме - есть на этот счёт у Вас варианты-предложения?

П.С. ТСЛаб хорошо работает с прошлыми данными по прошедшей сделке - но это прошлые данные, а потому устаревшие, я считаю, что нормальный работоспосбоный робот, не просто должен а обязан работать с настоящими данными - т.е. с данными стакана, вообще команда ТСЛаб планирует что то типа "торгового модуля" для работы в таком режиме, или всё таки массовый продукт будет оставаться массовым -))?

Много всего написано. Суть если честно не уловил.

Работа со стаканом есть.
Есть несколько источников. Есть алгоритм.
Есть Визуальный редактор, мало - есть C#.

Далее смотрим что предоставляет тот или иной брокер по глубине стакана. Есть ПромСервер РТС. Глубина и скорость - все есть.

Далее смотрим на железку, которая все это должна тянуть.

Вот собственно и все.
Все задачи решаемы.
Что конкретно вы имеете ввиду, надо смотреть по месту и подбирать соответствующие решения. Все для этого есть.

andy, мне не понятно, что Вам не понятно-)), возьмите любой вменяемый скальперский привод, например к Квику, обновление привода - соответственно в нашем случае пересчёт скрипта - идёт по мере поступления новых данных-совершённые сделки,объёмы сделок,бид/офер,объёмы бид/офер на транслируемую глубину стакана, эта мера поступления данных настраивается на возможный минимум=10мс, при этом не самый хороший проц. загружен на 10-20%, так вот если привод обладает этим набором данных рыночной ситуации в текущий момент времени и пересчитывает эти данные за этот же момент времени, почему это не может сделать алгоритм в ТСЛабе?

Скрипт написанный на C# сможет примерно то же самое. Кнопок, как у привода, не будет, конечно, но в плане обработки и визуализации возможностей много.
Производительность так же проблемой стать не должна, если конечно на нетбуки не ставить.

Добрый день, я тут написал скрипт, посмотрите пожалуйста и скажите что в нем не так?
Смысл такой.
Пример: Ищем в стакане заявку в 300 лотов.
Нашли заявку в 300 лотов на 166000 п. в нашем примере цена идет вверх. Как только цена пройдет 166000+5 п. мы открываем в лонг и выходим по тейку.

ё. Не правильно использованы мои блоки. Я их делал, что бы формировать стакан, а не искать большой лот. У Вас в скрипте эти блоки отдают объем на 100-ой строке стакана. Такой уровень никто из брокеров по-моему не дает.
Вам нужно сформировать сначала стакан, а потом искать уже в нем большие объемы. Если взять средний стакан, то он из 40 строк. 20 в биды, 20 в аски. Т.е. итого 40 блоков. А потом уже искать самые большие объемы.

Хорошо, сформируем стакан, а есть возможность искать объемы? с помощью каких блоков?

ну я спецом не делал таких блоков, может кто еще занимался вопросом. Но в блоке формула, сделать такое реально, без особых проблем, писанины только много в формуле...
Строка5>Строка4?Строка5:Строка4>Строка3?Строка4:Строка3>Строка2?Строка3:Строка2
Как-то так.

Спасибо, попробую.

))) Чуть больше года реализовал так. Я уже не помню там что то со входами не то было. Главная засада как узнать цену самого большого объема формумой?

Сильно =) )))

))))да а проверять ошибки ад.Так как узнать формулой цену самого большого объема?

Ну я ж написал уже:
Строка5>Строка4?Строка5:Строка4>Строка3?Строка4:Строка3>Строка2?Строка3:Строка2

Этой формулой ищется самый большой объем? а нужна цена.

Тупить никто не разрешал, уже не утро

СтрокаОбъем5>СтрокаОбъем4 ? СтрокаЦена5 : бл..бл..

Простите я не как вы гуру лаба сток шарпа и писания индикаторов. Я не тупой но я не знаю как из эта формула поволяет вытащить цену по максимальному обьему в стакане допустим по аску можете детально описать. Мои познания позволяют сделать вывод что таких форлул надо сделать 20 штук те сравнивать обьем свех строчек допусстим по аску или как? Подскажите пожалуйста. понятно что в лабе это релизовать не рально это была моя первая стратегия хочется узнать как бы это сделал профисионал.