Здравствуйте!
У меня есть стратегия на основе пробоя ценовых уроней и ATR . Фильтры SМА, RSI . Простая, но эффективная. Тестировал в WLD: результат 220% годовых по фьючу РТС (часовик) при макс.просадке 12%. Пытался перевести в «кубики»-TSLab-c наскоку не получается а свободного времени разобраться сейчас нет. Поэтому предлагаю кооперацию: моя стратегия+результаты тестирования WelthLab, Ваша реализация в TS Lab.Кому интересно- пишите в личку.

Ай да хитёр. Что бы что-то заработать, сначала надо что-то потратить.
Если вы уверены в вашей стратегии, то почему бы не инвестировать в её реализацию несколько тысяч рублей...

Стратегий великое множество и почти все из них прибыльны (при правильном применении). Абсолютных граалей не существует. Предлагать трейдерам стратегию в обмен на работу по созданию скрипта под неё по меньшей мере наивно.....

Прошу всех читать внимательно: я не предлагаю "абсолютный грааль", я предлагаю лишь кооперацию: мой труд по созданию и оптимизации стратегии и Ваш по конструированию в ТС Лаб. Что дороже расскажите тем кто тут за 50000 в аренду стратегии раздает.

Если ваша стратегия что-то приносит, то человек, взявшийся её реализовать без оплаты, просто пропадёт и вы ничего не получите.
А оптимизирует он потом сам

поверьте, оптимизация займет намного больше времени чем конструирование. А обмануть могут и за деньги.

Готов помочь. robotnx@rambler.ru

А где такие цены? может я дёшево беру :)))

Интересно, про какую оптимизацию здесь идет речь, про «классическую» в виде перебора параметров для нахождения оптимальных значений с точки зрения кривой или оптимизация логики алгоритма с целью доведения его до состояния, при котором ему можно счет доверить?

В корне не согласен, применение у стратегий одно, выделили норму риска и запустили, остальное дело техники, при таком условии почти 85% из всех идей которые я реализовываю, уходит в шлак.
Про наивность совсем не ясно. Что здесь наивного? Если есть логика то почему не попробовать реализовать, вдруг попадет в 15%. Сейчас этого не ясно, так как пробой волатильности не о чем не говорит. Фильтр на основе RSI это понятно, но здесь конечно нужно быть с этим аккуратно.

Думаю, автор уже инвестировал в неё, он потратил на неё время. Или вы предлагаете ему платно заказать её? Он предлагает её выложить для всех, насколько я понял. Каждый может приложить руку к её созданию, в силу своих возможностей.

Для всех ? Не, не надо.


Берите оттуда любую

Специально что бы показать, что стратегия вторична, а на первом месте управление риском отписал тут примерчик http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19341#Post19341 Вход почти случайным образом, лося режем, прибыль берём. Т.е в том примере стратегии вообще нет, только управление риском. прибыль не впечатляет, но это прибыль!!! много ли трейдеров работают хоть в какой то плюс? ответ смотреть в результатах конкурса ЛЧИ :-))

Хорошо вас я вычеркиваю, а этот шлак выкиньте, вы наверное не понимаете разницы между перебором индикаторов и наличием логики, я не уверен что в данной стратегии она есть, увидим позже. С вами диалогов больше нет, да и отвечу на вопрос что можно увидеть по итоговом сделкам, это к вопросу о продаже алгоритма. По ним можно посчитать работу алгоритма с помощью мани менеджмента, т.е. построить кривую, посмотреть, как ведут себя серии, насколько затяжные просадки и т.д. в общем, плохо, что вы этого не знаете, удачи

А где говорится про то, что вторично, а что первично?
Ваш пример не идет в сравнение, поставьте комиссию, и как её можно торговать, это не несет смысла, торговать всякий шлак который просто показывает + в пунктах, таким лосеботам плеча больше чем 1:1 нельзя доверять. А такие системы я не отношу к торгуемым. У разных людей разное понятие торгуемых систем, и как я понял разное понятие управление риском. Дальше продолжать диалог по этому вопросу не имеет смысла.

Меня не надо ниоткуда вычеркивать и никуда записывать. Если у вас есть что-то торгующее - торгуйте.
Мой простой и дешевый скрипт подойдёт новичкам. Он прост и не дорог. Но даёт прибыль. Если кого то напрягают просадки - то трейдинг, наверное, не для вас.
В среднем 2 прибыльные сделки отбивают 5 стопов. По тестам из 25-ти месяцев был только 1 убыточный (-300 п.)

А это и не торгуемая система, специально там так и написал, это просто пример управления риском.

2 Robotnx! Убедительная просьба ничьи чужие скрипты не называть лосеботами, шлаком и пр. Я не заметил этого в Ваш адрес, потому не стоит и Вам. Лично я не продаю! и не покупаю! скриптов (иногда раздаю бесплатно). поэтому призываю к корректному общению с другими участниками, независимо от того нравятся вам их работы или нет

Приношу извинения, вспомнил просто, что кто то назвал так мой алгоритм в конце прошлого года.

Всем понятно, что никакого "Святого грааля" не существует. Все очень просто, доходность соизмерима с уровнем принимаемого риска. В долгосрочной перспективе все прибыльные системы с одинаковым уровнем риска дают примерно ту же доходность.
При наличии грамотного управления капиталом и рисками из любой малопривлекательной системы можно создать конфетку.