Я проанализировал статистику по фьючерсу на индекс РТС и выяснилось, что уже в 2009 году пики по кол-ву сделок в секунду достигали нескольких сотен в секунду. Вопрос разработчикам. Делали ли вы тесты программы на макс. быстродействие, хотя бы на пустой стратегии? Справится ли она с таким потоком данных? Как он себя поведет, если пересчет будет стоять с интервалом тик?

При скорости совершения несколько сотен в секунду вам даже биржа будет присылать эти сделки пачками. Брокер же обычно их присылает 2-4 раза в секунду, не чаще.
Если пересчет тик, то вероятность пропуска свечей - практически 100%. Например, выставление заявки через брокера может занимать 0.5-1сек. В это время пересчетов не будет, если заявок выставляется, передвигается сразу несколько, то время на их выставление нужно сложить.
В целом нужно понимать, для чего нужны тиковые алгоритмы. Делать какие-либо трендследящие системы на тиках - бессмысленно. Поэтому тиковые алгоритмы должны работать в стакане, история им по большому счету вообще не нужна. Да и и пересчет должен идти не после сделки (тика), а при изменении спроса предложения.

Допустим, у меня будет канал с брокером в районе пары-тройки миллисекунд задержки.

Плюс, я читал вот эту тему: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21868#Post21868

Вопрос в том, что способна предложить программа с этой точки зрения.

Канал с брокером влияет только на надежность конекта, заявки от этого сильно быстрее выставляться не будут, быстрее 300-400мс на транзакцию ожидать не стоит. То же самое, про приход маркет даты, она присылается брокером несколько раз в секунду.
Если вам нужна скорость выставления заявок, то решение возможно только на базе прямого соединения к пром серверу. В этом случае средняя скорость выставления/снятия заявок в районе 30-40мс в случае надежного и быстрого канала до сервера. Иногда бывает 20, иногда 50. Правда, в период резких движений она возрастает до 150-250мс, но это уже тормоза самой биржи. Условные заявки в этом случае управляются самим TSLab, скорость их выставления 2-3мс, условие проверяется на каждом тике и в случае его совпадения лимитная заявка выставляется за те же 30-40мс.

Если есть идея, она работает, то вы правы, берете коннектор в TSLab к ПромСерверу РТС и работаете. Далее смотрите что у вас за алгоритм и железка на которой все это будет крутиться.

Если алгоритм навернутый, и есть необходимость в оптимизации C#, будете спрашивать, будем стараться консультировать и помогать в этом вопросе.