При скорости совершения несколько сотен в секунду вам даже биржа будет присылать эти сделки пачками. Брокер же обычно их присылает 2-4 раза в секунду, не чаще.
Если пересчет тик, то вероятность пропуска свечей - практически 100%. Например, выставление заявки через брокера может занимать 0.5-1сек. В это время пересчетов не будет, если заявок выставляется, передвигается сразу несколько, то время на их выставление нужно сложить.
В целом нужно понимать, для чего нужны тиковые алгоритмы. Делать какие-либо трендследящие системы на тиках - бессмысленно. Поэтому тиковые алгоритмы должны работать в стакане, история им по большому счету вообще не нужна. Да и и пересчет должен идти не после сделки (тика), а при изменении спроса предложения.