Я проанализировал статистику по фьючерсу на индекс РТС и выяснилось, что уже в 2009 году пики по кол-ву сделок в секунду достигали нескольких сотен в секунду. Вопрос разработчикам. Делали ли вы тесты программы на макс. быстродействие, хотя бы на пустой стратегии? Справится ли она с таким потоком данных? Как он себя поведет, если пересчет будет стоять с интервалом тик?