в режиме "Интервал+сделка" последняя свеча по суди фигурирует в 2х вариантах. Только с ценой открытия (при первом расчете) и уже полность, (при появлении следующей свечи). Если сигнал появился при первом расчете (только с ценой открытия), то он будет исполнен на этой же свече.
Именно по этому стандартным является режим "Интервал", в котором нет никаких подводных камней. Если вы исполняете по рынку, зачем вам вообще режим "интервал + сделка"?
Интервалом+сделка пытался убрать проблему с выставлением заявок в предторговый период (по Вашему совету). Похоже убрав одну проблему, появилась другая (для этого вначале в демо и пробую). Видно так и придется остановиться на пересчете Сделка. Чтобы реал совпадал с лабораторией вместо стандартного пересечения делаю Индикатор[i-2] > Константа [i-2] && Индикатор[i-1] < Константа [i-1]. Немного больше работы, зато многие проблемы решаются, но правда и нагрузка возрастает на ПК.
Предыдущий топик
К началу
