Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста своими соображениями и ссылками как правильно проводить первичную оптимизацию скрипта, может есть какая методика?

Одно дело когда скрипт простой: закинул все в одну кучу (понаставил галочки) и оптимизируй все разом. Но если элементов в системе много, то я лично при такой оптимизации теряю веру в скрипт и ощущение контроля, да и самое главное не каждый комп вытянет такую задачу или запариться по времени. Есть конечно возможность оптимизировать по-отдельности, но тут тоже засада: как известно система на то и система, что в ней все части взаимосвязаны, незначительное казалось бы изменение одного элемента может привести совершенно к неожиданным результатам.

В инете много книг посвященных тех анализу, а вот по оптимизации конкретно не видел?

Я оптимизирую по очередно.Т е вначале главные параметры,затем второстепенные ( что осталось))).За два - три прохода получаю результат.Или можно как рекомендовал Кэп - поблочно ( т.е. например все трейлы, затем индюки и пр.)

Почитай "Компьютерный анализ фьючерсных рынков" Лебо и Лукас.
"Энциклопедия торговых стратегий" Кац и Маккормик. Там, возможно, и не найдешь конкретного совета, как упростить оптимизацию по 15 параметрам, но сам процесс описан не плохо.

Пардо. "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем" хорошая книга.

"Компьютерный анализ фьючерсных рынков" Лебо и Лукас - изучал на курсах конспективно (когда-то); сейчас еще раз поднял уже книгу с инета - она в принципе устаревшая, когда ее писали еще не было таких аналитических програм и поэтому ответы на вопросы не дает или не полностью...

Остальные подниму, большое спасибо!

Подскажите пожалуйста еще 2 момента:

1)По какому параметру отбирать результаты оптимизации?
Сначала брал естессно самое простое %-прибыли, но его проблема в том, что если в тестируемый период попадается какой то глобальный сильный тренд (пример по 2009 году весь год -лонг), то он все параметры системы настраивает на него для получения максимальной прибыли. В итоге смотришь потом на кривую капитала - по 2009 году бешеные проценты, по остальным периодам -дырка от бублика.
Затем стал отбирать результаты по-иному: делаю сортировку по максимальной просадке и в верхней части результатов оптимизации с наименьшей просадкой ищу более-меннее нормальную прибыль. Но и тут возникла проблемка: делаю оптимизацию при депозите в 250 тр - выходит лучшая просадка 400 руб. или 0,...%! Фантастика - беру результаты, смотрю на кривую капитала, но там этим и не пахнет - в доходной части большие просадки (явно около25%) . Короче я так понял, что просадка показывает только слив собственного капитала, а на слив заработанного капа не дергается. Было бы не плохо , если б разрабочики добавили параметр MAE но его нет!?

2)Никак не подружусь с шортиками. Смотрю у коллег в т.ч на этом форуме даже в 2009 году когда шел сильный лонг шортики все равно потихоньку но ползут вверх, хотя по идее должны давать просадку.
Я тестирую систему поблочно (лонги отдельно, шорты отдельно). Лонги например в 2008 году дают большую просадку. Приходиться применять индикаторный фильтр и срезать все лонги в этот период. Однако если пробовать тоже самое с шортами, ставя фильтр на 2009 год, все равно нужного результата не получаю - не выходит дружба и все. Читал на сайте Финама, что в долгосрочном периоде шорты не дают профита, а только просадку (так как рынок имеет доминирующую тенденцию к росту) , поэтому многие стратегии применяемые ихними управляющими работают только на лонгах.

Но ведь у многих получается шортить. Конечно у всех своя "запатентованная" метода, но может хоть направление дадите - в какую сторону копать?! А то у меня уже мозги плавится начинают , в чем секрет?

Вообще это довольно сложные вопросы и у всех могут быть разные взгляды на ту или иную систему.Я обращаю внимание на устойчивость системы, и конечно форвард тест поможет в проверке системы на устойчивость, также стоит обратить внимание на кривую капиталла, чем плавнее, тем лучше.Будет интересно выслушать мнения пользователей.

Как начинающий начинающему могу сказать.
1. По методу captain-а безиндикаторной системы удалось построить мой первый профитный скрипт, который сейчас запустил. Посмотрим на результаты. То что удавалось самому совершить через 2-3 недели начинало сливать, т.к. было чистой подгонкой под историю, как сейчас понимаю.
- сначала максимальный профит.
- фильтрация на фактор восстановления, т.е. минимальные просадки, трейл стопы.
- 1-2 доп индикатора фильтрации.

Пишешь, что ставишь депозит 250 тр. Ставь его одинаковым на все тестируемые системы, если желаешь работать с таким депозитом.
Если работать с 250 тр, то депо должно быть минимум 500 или 1млн.
Если это все депо, то тест лучше делать со стандартом в 100тр. Начинать лучше с малого. Для таких параметров депо, я считаю могу подойти только трендследящие системы. Никаких шортов.

Естественно все параметры, да и нетолько параметры. А набор паттернов и индикаторов для каждого инструмента свои. Ищи свой любимый Лук, Сбероин, Газик и только его настраивай. Надо выучить как может двигаться бумага. Причем фьюч сбера не подходит к самому сберу совершенно. Это 2 разные умаги по поведению. Ты знаешь поведение этой бумаги. Почему бумаги, потому что на фортсе с депо в 250 руб начинающим делать нечего. Отдай сразу бедным.

По поводу слив показывает-не показывает в лаборатории, по моему показывает все правильно.

2. Не надо строить переворотную стратегию. Шорты на то и короткие, т.е. быстрые. Они отдельные, пока не получилось сделать красиво.

А можно пояснить? 250 тр это слишком мало или много и почему именно начинающим?

У каждого рынка и бумаги есть свои особенности. На фортсе я так думаю за счет больших плеч просто более сильные и непредсказуемые "ходули" туда сюда, большая волатильность, а в целом Законы рынка для всех одни - везде правят бал Жадность и надежда, которые в последнее время обличены в торговых роботов...

На фортсе по многим причинам даже дешевле торговать (если не пользоваться плечом), комиссия не в пример дешевле, бесплатные короткие продажи и пр.
Но на срочном рынке невозможны долгосрочные стратегии. Поэтому на срочке в основном спекулянты, на споте серьёзные игроки с солидными деньгами и неторопливыми стратегиями. Чего выбрать - каждый решает сам по интересам.

Намекаете на то что никто из серьезных игроков не хеджирует свои позиции срочкой? Что впрочем очень даже может быть, у нас ведь не америка, а в ИК-ях работают вчерашние студенты, им бы с акцией разобраться, куда уж им до срочки.