"Компьютерный анализ фьючерсных рынков" Лебо и Лукас - изучал на курсах конспективно (когда-то); сейчас еще раз поднял уже книгу с инета - она в принципе устаревшая, когда ее писали еще не было таких аналитических програм и поэтому ответы на вопросы не дает или не полностью...

Остальные подниму, большое спасибо!

Подскажите пожалуйста еще 2 момента:

1)По какому параметру отбирать результаты оптимизации?
Сначала брал естессно самое простое %-прибыли, но его проблема в том, что если в тестируемый период попадается какой то глобальный сильный тренд (пример по 2009 году весь год -лонг), то он все параметры системы настраивает на него для получения максимальной прибыли. В итоге смотришь потом на кривую капитала - по 2009 году бешеные проценты, по остальным периодам -дырка от бублика.
Затем стал отбирать результаты по-иному: делаю сортировку по максимальной просадке и в верхней части результатов оптимизации с наименьшей просадкой ищу более-меннее нормальную прибыль. Но и тут возникла проблемка: делаю оптимизацию при депозите в 250 тр - выходит лучшая просадка 400 руб. или 0,...%! Фантастика - беру результаты, смотрю на кривую капитала, но там этим и не пахнет - в доходной части большие просадки (явно около25%) . Короче я так понял, что просадка показывает только слив собственного капитала, а на слив заработанного капа не дергается. Было бы не плохо , если б разрабочики добавили параметр MAE но его нет!?

2)Никак не подружусь с шортиками. Смотрю у коллег в т.ч на этом форуме даже в 2009 году когда шел сильный лонг шортики все равно потихоньку но ползут вверх, хотя по идее должны давать просадку.
Я тестирую систему поблочно (лонги отдельно, шорты отдельно). Лонги например в 2008 году дают большую просадку. Приходиться применять индикаторный фильтр и срезать все лонги в этот период. Однако если пробовать тоже самое с шортами, ставя фильтр на 2009 год, все равно нужного результата не получаю - не выходит дружба и все. Читал на сайте Финама, что в долгосрочном периоде шорты не дают профита, а только просадку (так как рынок имеет доминирующую тенденцию к росту) , поэтому многие стратегии применяемые ихними управляющими работают только на лонгах.

Но ведь у многих получается шортить. Конечно у всех своя "запатентованная" метода, но может хоть направление дадите - в какую сторону копать?! А то у меня уже мозги плавится начинают , в чем секрет?