Здравствуйте.
Суть моей стратегии основывается на продаже по рынку, если best bid меньше P-X, и покупке по рынку, если bestask больше P+X.
То есть основной задачей является нахождения оптимального спрэда {-x;x}. Чем больше спрэд, тем больше мы теряем по спрэду, но меньше сделок происходит. И чем меньше спрэд, тем меньше мы теряем по спрэду, но чаще.
Я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой, можно ли оптимизировать спрэд в TSLAB'e, существуют ли данные bestbid/bestask в исторической оптимизации стратегий.