- Проскальзывание при оптимизации нигде в программе не учитывается.
- Проскальзывание в свойствах скрипта - это параметр для реальных торгов, именно с этим параметром брокер получает заявки.

При оптимизации не забывайте учитывать проскальзывание.
Его достаточно просто учесть. Достаточно взять блок "абсолютная комиссия" или "относительная комиссия" и в нем поставить проскальзывание.

Как быть если для входа в рынок и для выхода из него необходимо использовать разное проскальзование? В свойствах скрипта настройка проскальзывания общая для всех условных заявок, но в моей ТС четкая градация - на входе я ставлю проскальзывание ноль. а вот для стопов 15-20 шагов цены. Сегодня опробовал свой скрипт в боевых условиях и был неприятно разочарован из-за значительных дополнительных издержек, получающихся из-за проскальзывания при входе в позицию. С точки зрения логики моей ТС эти издержки там неоправданы и при ручной торговле всегда ставил нулевое проскальзывание для входа. Есть ли какая-то возможность объяснить скрипту когда, где и при каких обстоятельствах ставить одно проскальзывание, а когда другое

Нет. Думаем над этим. Пока что-то более вразумительное сказать сложно.

При выборе абсолютной комиссии указываемое значение в чем выражается? На примере фРТС, если не сложно, прокомментируйте! Что туда писать: цифру в пунктах (скажем, 20-30 пунктов) или же кол-во щагов цены (т.е. примерно 6)?

Я сейчас в алгоритм добавил блок комиссии, указав в нем "30" и получил просто мега убыточный результат, который как-то логически не поддается объяснению.

Кажется разобрался... Все таки просто в пунктах. Пришлось проводить переоптимизацию и переменные сильно изменились. Результат, конечно, снизился, но остался нормальным. Тем не менее, не до конца понятен расчет внутри данного блока! При вводе его в алгоритм получил 3-кратное снижение кол-ва сделок и соотв. длительность каждой. Правильный ли это подход при проскальзывании, которое возникает из-за лага исполнения заявок?...

Также вопрос в тему: используя прямой доступ к бирже (PLAZA II) возможно ли полностью решить проблему проскальзывания?

Подход правильный.
Нет, плаза не решит, но улучшит.

так в чем же все таки выражается абсолютная комиссия? логично было бы в рублях, нет?

Брокеры не передают информацию о стоимости пункта. Да это и не нужно. Комиссии брокеров и сборы биржы по сравнению с проскальзыванием ничтожно малы.

у меня-то вопрос попроще - значение в Абсолютной комиссии по-умолчанию как-то ни с одним из предположений не совпадает. Явно не в пунктах. Что туда для фьючерса РТС прописывать?

Подскажите, возможно ли вместо добавления проскальзывания в торговлю использовать принудительное исполнение заявки по рынку. Ведь сильные рывки бывают не так часто,а проскальзывание по 10 рублей скажем по сбрф сильно портит любую интрадей стратегию

В ТСЛаб есть все типы заявок, Вы можете использовать любые из них.