Каким образом можно правильно, с точки зрения TSLab, организовать работу стратегии с состоянием? Мне нужно сохранять некоторую рассчитанную информацию между вызовами. Каждый раз ее рассчитывать не дешево по cpu и памяти?

в коде есть доступ к кешу

IList<double> high = ctx.GetData("Highest", new[] {HighPeriod.ToString()},
delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, HighPeriod); });

поглядите пример по созданию скрипта в справке.

Кеш не сохраняется между расчетами, он нужен для оптимизации, чтобы не считать одни и теже индикаторы постоянно.
Сейчас возможности сохранять информацию между расчетами нет.

Очень жаль. И возможности написать свой ISource а точнее декоратор с кэшем к другому ISource тоже нет?

Пока не планировалось, т.к. не понятно как сохранять подобные данные между запусками программы. Кроме того, как быть с оптимизацией.

Ну в принципе, нужна просто область памяти, где можно было бы разместить свои данные, вот и все. Естественно, что в этом случае вся забота о thread safety и прочих технических вещах ложится на программиста. Я могу попробовать конечно использовать внешний storage, но тогда будет оверхед на сериализацию данных.

Мне это нужно для того, чтобы не пересчитывать на каждом тике кучу предыдущих тиков(в зависимости от объема там может быть и 1 тик и десятки тысяч).

Ну и более компактное представление тиков было бы тоже неплохо сделать, что в общем-то не сложно, если можно было бы написать свой DataSource.

На самом деле, можно и сделать подобное, но хотелось бы тогда услышать конкретные предложения, как это можно было бы включить в существующий API.

Ну если мы говорим про кэш, то вот такого интерфейса было бы вполне достаточно.

https://github.com/sherman/onTSLab/tree/master/src/trading/cache

Я не знаток c#, наверное можно написать и более просто. Например, я не знаю как правильно хранить null в таким случаях вместо default value для value types.

Я думаю можно будет поднять вопрос о включении кеша после появлении беты следующей версии. В текущей менять/дополнять API не будем.

Извините, что вмешиваюсь с возможно глупым предложением. Просто интересно новичку. А нельзя ли просто в файл сохранить? Обычными методами c# из скрипта? Вообще можно ли использовать в скрипте System.IO?

В файл можно, но надо еще замерить насколько это будет быстро. Дело в том, что там же пересчет несколько раз в секунду, а сериализция не бесплатна.