№2 Сжатие/разжатие

Блоки сжатие и разжатие, всегда используются вместе.
В программе автоматически включается авторазжатие в следующих случаях:
1. в формуле сходятся разные сжатые интервалы (если один и тот же, не будет авторазжатия)
2. вывод на график результат работы индикатора, который что-то посчитал в сжатом виде
Исключение, при котором нужно использовать ручное разжатие(блок Разжать) нужно использовать, когда в блоке формула используются сжатые данные(данные от блока сжатие) и не сжатые(данные от блока источник).


Что такое сжатие и разжатие?
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8077#Post8077

Когда используются?
1. Несколько "Экранов" - стратегии Элдера
2. Стоп на позицию необходимо поставить сразу, после входа в позицию.
3. Нестандартные данные. Каждый час начинается не в 10:00, например, а со сдвигом в 30 минут, в 10:30.

Примеры:
A/ Необходимо на минутный график вывести закрытия
баров часового таймфрема и дневного таймфрейма.
Так же необходимо вывести на график классический МАКД с
часового и классический стохастик с дневного таймфрейма.
В приложении пример "А".

Блок "Сжатие" всегда считает в единицах таймфрейма источника, если в источнике минуты просто подсчитать, что
например в сутках 1440 минут(это все равно, что дневная
сессия, т.к. после закрытия дня, данные не идут, а следующие
начинаются только на следующий день), в трех часах - 300
минут, в часовом - 60 минут. Если в источнике Секунды,важно только знать, что в одной минуте 60 секунд. Блок сжатие в секунды, нужен для того, что бы создать секунды из тиков

В/ В примере "В", стратегия покупка/продажа
при пересечениях закрытия свечи и ЕМА на таймфрейме 5 минут, с выставлением
стопа на сервер брокера через 5 секунд после входа. С возможностью существования двух разнонаправленных позиций. В приложении пример "В".

Следует учесть, что пересчет скрипта будет каждые 5 секунд, а не каждые пять минут, что сильно нагрузит Ваш компьютер при расчете всей истории. Например для того, чтобы произвести расчет индикатора на последнем баре для нашего случая, периода 21 с пяти минутного таймфрейма, программе нужна всего история: 21(кол-во 5 минуток)*300(кол-во секунд в 5 минутах)= 6300/5(таймфрейм)=1260баров + какое-то значение, для исключения ошибок = 1300.
(Следовательно, на реально торгующем скрипте, данное значение "1300" (для периода 21, 5 минутного таймфрейма, с пересчетом каждые 5 секунд) следует поставить в графе "Максимум баров" в свойствах скрипта, для уменьшения скорости пересчета, данная рекомендация относится только уже к торговому скрипту, стоящему на реальных деньгах). Данная рекомендация - не к исполнению, следует знать формулы индикаторов, чтобы точно знать сколько баров нужно для расчета(Например для EMA нужно минимум умножить нашу цифру на пять, а для JMA в общем случае(формулы могут отличаться) нужно умножить на 20). А так же в торгующем агенте как правило должно хватать баров, что бы на графике был виден последний вход и выход из позиции.
Пересчет - это математические вычисления данных в скрипте(индикаторы, логические вычисления и т.д.), по данным пересчета, на закрытии свечи источника(в нашем случае 5 секунд), происходит обмен данными между сервером брокера и программой. Именно в этот момент скрипт отправляет информацию на сервер, о новых заявках, которые насчитал пересчет

Источник и сжатие можно выводить на одну графическую панель:

Сегодня схватил хорошего лося на черной часовой свече и решил, что пора разобраться со сжатием, для выставления стопов пораньше. Почитав, скачал пример B. И нифига не понял из него. Сначала что-то сжимается, потом разжимается. Хотелось бы поконкретнее понять для чего проводятся те или иные действия. Тупо копировать тоже не вышло. Вот 2 скрипта в примере. Один сразу на часовиках от источника, второй сжимает 5-минутки в 60ти. Результаты абсолютно разные. И если честно, то даже не понимаю, где искать ошибку, т.к. не понимаю логики работы данных блоков.

Как то Вы не до конца скопировали. В faq я четко определил, что хоть и есть "авторазжатие" в программе, но при использовании нескольких индикаторов в формулах, блок "Разжать" обязателен.
Исправленный вариант, только даты я убирал, не запомнил какие были:

Это ведь и есть FAQ. Или нет? что то я тут такого не нашел. И, кстати, ваш исправленный вариант тоже дает другой результат. Совсем не тот, что получен без сжатия

"Блоки сжатие и разжатие, всегда используются вместе."
Действительно сократил ...

Есть баг, не отрабатывает лог условие на выход, обязательно найдем.

Добрый день, а как тогда делать условия в логической формуле с обращением к предыдущей свече.Ведь свеча в этом случае получается как бы не предыдущая(если сжать из минуток в часы...У меня так ругается-
error CS0021: Невозможно применить индексирование через [] к выражению типа "double"

И вообще при работе с сжатыми индикаторами к ним самим или к блоку !"расжать" нужно цеплять блок формулы???

2Door: Я тоже из-за этого задумался над проблемой)Рынок-великий учитель!

Старший брат помог, в приложении исправленный скрипт:

Исправленный скрипт тоже дает другие результаты. Можно ли вообще получить идентичные результаты со сжатием и без него? Пробовал с разными методами декомпрессии. Объясните, почему в исправленном скрипте в лог формуле на вход используются разжатые данные, а на выход без разжатия?

Авторазжатие в программе включается если в блоке использовать неразжатые данные. Главное что бы в блоке не было уже разжатых.

Так все равно не понятно, в каком случае работает авторазжатие, а в каком нужен блок Разжать. Не понятно, почему один и тот же параметр Close в одном случае не требует блока Разжать, а в другом требует. Уверен, что для вас это как ясный день, я же могу только тупо следовать примеру, абсолютно не понимая, по какой логике он работает)

Вот пытаюсь сейчас прикрутить сжатие к скрипту. Пробую и с блоком Разжать и без него, но получаю вот такую картину: выход по стопу, а затем несколько лишних сделок (на снимках). Причем входы в позицию верные, а вот с выходами беда. И отследить в какой ситуации такое происходит не удалось. Т.е. один выход нормальный, другой с такой вот свистопляской.

Повторный вход на том же действующем сигнале. Нужно сигналы генерировать на уже разжатых данных. Тогда будут не "полки", а "пики".

Как раз повторного входа то и не происходит. Со входами все нормально. А вот с выходами - нет. Я пробовал уже с разжатием и без него. Все варианты перепробовал. Вообще ничего не меняется. Причем я немогу понять, почему в одних ситуациях повторяются выходы, а в других нет.

А каких выходов не должно было быть на картинках?

На предыдущих картинках (сообщение #26238 - 20/04/2011 16:47) показаны эти выходы. Один и тот же скрипт.

Из картинок видно, что они должны быть.

Там где 2-3 подряд входа/выхода должен быть лишь 1 выход по стоп-лосс. Так, как это происходит без использования сжатия. Условие на вход выглядит так Close>Open&&Close>MA1. МА1 - верхняя зеленая кривая. И на снимках видно, что вход происходит далеко не всегда по условию Close>MA1(верхняя)

Так делаете? Вроде нет ошибок.

Подскажите пожалуйста, как сжать тики в минуты?сложностью для меня является невозможность определить сколько тиков в минуте...(

Тики сжимайте в секунды. Для этого и сделали. Программа сама определит, сколько тиков в данную секунду попало. В блоке "Сжать в секунды" указывайте интересующее время в секундах.