Имеем скрипт с индикатором, который рассчитывается за какой-то определенный период, допустим 2000 баров. Для разгрузки компьютера устанавливаем в настройках скрипта, расчет данного индикатора только за 3000 баров (с запасом). Что будет, если откроется позиция, но ее закрытие произойдет, допустим, через 5000 баров. ТО есть к тому времени, скрипт "потеряет из виду" бар, на котором произошел вход. Не приведет ли это к каким-то ошибкам?

Если в скрипте не используются номера баров для входа, выхода. То должно быть всё в порядке.

Просто в лаборатории, если производить расчет с данным ограничениям, входы начинаются исключительно с момента начала первого бара, то есть смещаются относительно того, что было бы, если бы не стояло ограничения.

Ну на то это и лаборатория.
Откройте демо счет запустите скрипт, после входа в позицию, уменьшите кол-во баров. Снимется множество вопросов по ведению позиции.

Да, верно, просто все сделки собираются "в кучу" на первом баре..
У меня еще пара вопросов, который сложно посмотреть на практике:
1 - есть скрипт, для ведения позиции в котором используется тейк профит (лимитной заявкой, с выставлением соотв. опции в св-ах скрипта) и стоплосс (условной заявкой с проскальзыванием). При ведении позиции в реале, они не выставляются одновременно, а, как я понял, меняются местами при приближении цены к тому или другому уровню. Мне интересно по какому алогоритму рассчитывается их смена. Через проскальзывание?
2- в свойствах скрипта появилась галка (раньше ее вроде не было) "Плохие" заявки по рынку. При неисполнении заявки по условию заявка по рынку кидается в тот же момент или при следующем пересчете скрипта? На практике сложно смоделировать такую ситуацию

1. Алгоритм просто , если цена после пересчета ближе к стоп-лоссу снимается профит, ставиться лосс, если ближе к профиту, снимается лосс, ставиться профит, проскальзывание не учитывается.
2. Нет. Плохие заявки по рынку, это если Ваш скрипт насчитал цену входа лонг 10 а цена эмитента 9, то вход по рынку.

Получается, что на текущем баре? То есть функцией автооткрытия/автозакрытия можно не пользоваться?

Функция Авто заключается в другом. Если был пропущен сигнал, по каким либо причинам, то вход по рынку, в течении заданного кол-ва баров. Так если связь не восстановилась, в течении заданного кол-ва баров, то сигнал так и останется не выполненным.

спасибо за ответы

Vil, при появлении сигнала, я выставляю лимитную заявку, она на этом баре не срабатывает, следовательно её выполнит функция Авто, а можно добавить (где функция Авто) чтобы эта лимитная заявка стояла ещё 5 минут после сигнала, и если в течении этих пяти минут не исполнится, тогда её закрывает по рынку функция Авто.

Vil, подскажешь?

Идея понятна. Будем думать как сделать. Пока что-то более вразумительное сказать сложно.

Спасибо, только эту идею не потеряйте, думаю она многим будет полезна!

что-то я не понял. Сегодня была следующая ситуация. Условная заявка на продажу выставилась, когда цена была уже ниже целевого уровня. Продажи по рынку не произошло, а лишь на следующем баре прошла автопродажа по рынку.

Проскальзывания не хватило, видимо. А затем сработало автозакрытие через 1 бар. ИМХО

при чем тут проскальзывание, если условная заявка заведомо не могла исполниться, так как цена уже "ушла" ниже уровня. Я спрашиваю, почему не отработала функция "плохие заявки по рынку", которая выставляется в свойствах скрипта. Вил объяснил, что она должна кидаться тут же, как только появилась плохая условная заявка

А почему она плохая? Цена заявки на продажу Выше рынка - это правильная заявка.
Плохая - это когда цена заявки на продажу была бы ниже рынка.

Мы друг друга недопонимаем.. Смотрите:
Открытие свечи 188635
Кидается условная заявка на продажу по цене 188840 с проскальзыванием 200 п.
Итог: разница между открытием и ценой заявки 205 п., то есть заявка "плохая"

Действительно недопонимаем.
Что такое "плохая" заявка, я написал выше.
Если исходить из Вашего примера, плохая заявка была бы ниже, чем 188635. Например заявка продать по цене 188430 была бы плохой. И это относится не к условным, а к лимитным заявкам.

а, вот теперь понятно, когда сказали, что к лимитным заявкам относится