У вас не стоит Flash Player
Настройки
#25037 - Wed Apr 06 2011 05:46 PM торговля фьючерсными контрактами
IPFRUS Offline
newbie

Registered: Thu Feb 03 2011
Записи: 26
Добрый день

Подскажите, пожалуйста, как настроить tslab для торговли на срочном рынке? Сейчас в тестовом режиме загрузил историю про фьчам с сайта финам, при написании стратегии программа совершает сделки по цене инструмента, т.е. он не понимает, что это фьючерс и есть гарантийное обеспечение.

Заранее благодарю за помощь.


Отредактировано IPFRUS (Wed Apr 06 2011 10:21 PM)

Наверх
#25312 - Sun Apr 10 2011 03:58 PM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: IPFRUS]
Ti_ru Offline
writer

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 479
насколько знаю, никак. да и оно особо не надо для разработки

Наверх
#25318 - Sun Apr 10 2011 05:31 PM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: Ti_ru]
captian Offline
Carpal Tunnel

Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
Никак не надо настраивать специально. Программа видит полную стоимость в рублях или пунктах. что бы торговать на счёте фьючерсом достаточно поставить нужное количество в лотах. А если хотите с учётом плеча, доступного для фьючерса, то ставьте 200% или 300% или сколько вам надо процентов от портфеля.
_________________________
трансляция работы скриптов http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
почта captian@mail.ru скайп captian1963

Наверх
#25976 - Sun Apr 17 2011 06:20 AM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: captian]
SLADKY Offline
member

Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
Никогда не торговал в реале фьючерсами.

Вопрос:
Какие параметры надо установить в блоке комиссия для SPFB.SBER (фьюча Сбера) для сделок внутри сессии, если
- Биржевой сбор за заключение контракта, взимается с каждой стороны контракта /для Скальперских сделок/ 0.25
- Клиринговый сбор (за исполнение контракта) 1.00
- комиссия Финама 0.45 ?

Правильно ли я понимаю, что суммарная комиссия составит 0.25+1.00+0.45=1.7 рубля в одну сторону на 1 контракт?

Что ставим в блок комиссии?

С уважением.

Наверх
#25990 - Mon Apr 18 2011 07:31 AM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: SLADKY]
R2D224RUS Offline
enthusiast

Registered: Sun Aug 29 2010
Записи: 221
Loc: Krasnoyarsk
Originally Posted By: SLADKY
Никогда не торговал в реале фьючерсами.

Что ставим в блок комиссии?

С уважением.


0.45 + 0.5=0.95 за покупку и 0,45 за продажу.
Блок абсолютная комиссия.
Для сбера ставь минимум 2. Лучше 5 в лаборатории.
Для индекса ставь минимум 10. Лучше 30 в лаборатории.

Я понимаю что это больше чем в должно быть, но лучше преуменьшать прогнозные доходы.

Наверх
#26257 - Wed Apr 20 2011 06:33 PM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: R2D224RUS]
SLADKY Offline
member

Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
1. Правильно ли я понял?

Комиссия составит в одну сторону (неважно: на покупку или на продажу) 0.45/финамовская/+0.5/биржевой сбор/=0.95 руб/контракт.
Если обратная транзакция будет проведена в течение той же сессии, то биржевой сбор 0.5 не взыщут, и, суммарная комиссия по обратной транзакции составит только финамовские 0.45, а итоговая комиссия по входу и выходу из позы (0.45+0.5)+0.45=1.40 руб/контракт.
Если поза будет перенесена на другую сессию, например, на вечернюю, то биржевой сбор будет взят дважды. А итоговая комиссия составит (0.45+0.50)+(0.45+0.50)=1.90 руб/контракт.
Клиринговый сбор 1.00 руб/контракт в случае беспоставочного фьючерса не взымается.

2. Когда скрипт составлен для ФОРТС, то, как я понимаю, таблица "Результаты" должна исчисляться в $, т.к. 100 пунктов фьча Сбера = 2$. Также, как для индекса РТС.
Комиссия в одну сторону составляет (0.45+0.5)/28=0.034$, где 28-курс доллара.
Quote:
Для сбера ставь минимум 2. Лучше 5 в лаборатории.
Для индекса ставь минимум 10. Лучше 30 в лаборатории.

Почему надо в абсолютной комиссии устанавливать значение в 60-150 раз больше? А для индекса в 300-900 раз больше?
Прошу разработчиков тоже поучаствовать в дискуссии. Поиск по форуму не дал ответов.
Какой размер комиссии разумно установить в блоке Абсолютная комиссия для фьючей РТС и Сбер?

С уважением.


Отредактировано SLADKY (Wed Apr 20 2011 06:35 PM)

Наверх
#26259 - Wed Apr 20 2011 06:48 PM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: SLADKY]
Door Offline
addict

Registered: Fri Nov 12 2010
Записи: 585
Loc: Москва
С чего вы взяли, что 100 пунктов фьча Сбера = 2$? Этот фьюч рублевый. Комиссия за сделку 0,5р, 0,25 за скальперскую. При переносе на след сессию в финаме будет стоит 1,90р (покупка-продажа) http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=SRM1

Наверх
#26281 - Wed Apr 20 2011 07:52 PM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: SLADKY]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
Originally Posted By: SLADKY
1. Правильно ли я понял?

Комиссия составит в одну сторону (неважно: на покупку или на продажу) 0.45/финамовская/+0.5/биржевой сбор/=0.95 руб/контракт.
Если обратная транзакция будет проведена в течение той же сессии, то биржевой сбор 0.5 не взыщут, и, суммарная комиссия по обратной транзакции составит только финамовские 0.45, а итоговая комиссия по входу и выходу из позы (0.45+0.5)+0.45=1.40 руб/контракт.
Если поза будет перенесена на другую сессию, например, на вечернюю, то биржевой сбор будет взят дважды. А итоговая комиссия составит (0.45+0.50)+(0.45+0.50)=1.90 руб/контракт.
Клиринговый сбор 1.00 руб/контракт в случае беспоставочного фьючерса не взымается.

2. Когда скрипт составлен для ФОРТС, то, как я понимаю, таблица "Результаты" должна исчисляться в $, т.к. 100 пунктов фьча Сбера = 2$. Также, как для индекса РТС.
Комиссия в одну сторону составляет (0.45+0.5)/28=0.034$, где 28-курс доллара.
Quote:
Для сбера ставь минимум 2. Лучше 5 в лаборатории.
Для индекса ставь минимум 10. Лучше 30 в лаборатории.

Почему надо в абсолютной комиссии устанавливать значение в 60-150 раз больше? А для индекса в 300-900 раз больше?
Прошу разработчиков тоже поучаствовать в дискуссии. Поиск по форуму не дал ответов.
Какой размер комиссии разумно установить в блоке Абсолютная комиссия для фьючей РТС и Сбер?

С уважением.


Проскальзывание. Комиссия настолько мала по сравнению с проскальзыванием, что ее никогда никто не принимает в расчетах.
Проскальзывание больше зависит от кол-ва лотов. Так к примеру если Ваш тестируемый скрипт работает одним лотом фьючерса ртс и только в течении дня, то проскальзывание 30 пунктов вполне обосновано для тестирования стратегии. Если переносите позиции через день, то проскальзывание на гепах может составлять до 500 пунктов.
Нечто среднее 30-50 пунктов на проскальзывание до 5 лотов.

Наверх
#27530 - Tue May 17 2011 07:43 AM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: ViL]
SLADKY Offline
member

Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
Не могу понять, что делаю неправильно.
Прикрепил к демосчету портфель, к нему скрипт. Скрипт активен. Скрипт показывает, что сделка должна быть, а в таблице сделок ее нет. ???

Поправьте меня.
С уважением.


Attachments
Фьюч_не работает1.jpg (329 downloads)


Наверх
#27532 - Tue May 17 2011 08:57 AM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: SLADKY]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143

Демо Фортс в транзаке работает, выдавая только котировки.
В сообщениях должно быть оповещение:
"Клиент не имеет счета Фортс"

Наверх
#27535 - Tue May 17 2011 09:12 AM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: ViL]
SLADKY Offline
member

Registered: Mon Nov 22 2010
Записи: 120
1.Я правильно понял Ваш ответ?:
Тестирование на демосчете скриптов для FORTS в Финаме не возможно.

2.Т.е., с моей стороны косяка нет?

3.Вопрос: можно ли тестить на демке у другого брокера?

С уважеинем.


Отредактировано SLADKY (Tue May 17 2011 09:14 AM)

Наверх
#27537 - Tue May 17 2011 09:46 AM Re: торговля фьючерсными контрактами [Re: SLADKY]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
1. не возможно
2. не могу знать.

3. Да, можно.
Только смысл непонятен.Разница между реалом и демо огромна. Проще открыть реальный счет и гонять фьючерс на сбера. По крайней мере будет четкое представление о работе скрипта и выставлении заявок.

Наверх


Moderator:  ViL, sar