Что значит эта ссылка?
Как эти примеры отвечают на мой вопрос? Пример "В" - работаем на пятиминутках, но при этом почему-то должны смотреть на пятисекундные свечки.

Неужели я непонятно объясняю...
Работаю на 15-минутках, в реальных торгах приходят тиковые данные - я вижу свои 15-минутные свечи, но сделка может произойти посреди свечи. Неужели такой алгоритм нельзя протестировать на исторических данных (ну не на тиковых конечно).
Вариант №1: взять хотя бы минутные данные, сжать в 15 раз и вывести их на график вместе с построенным по ним индикаторам. НЕ РАБОТАЕТ, потому что графики индикаторов почему-то автоматически разжимаются, в отличие от свечей...
Вариант №2: помог бы режим, имитирующий пересчет "Сделка" для целей тестирования, который бы предполагал, что в любом месте свечи можно совершить необходимую сделку. Ну зачем для тестирования загружать ВСЕ тики? Это же невероятный объём данных, либо очень маленький диапазон тестирования - тогда весь смысл тестирования пропадает.