Вопросы от начинающего:

1. Правильно ли я понимаю, что если я использую данные из txt-файла с 15-минутными свечами и при этом в свойствах скрипта выбран интервал 15 минут - программа будет обрабатывать мой алгоритм раз в 15 минут, т.е. после закрытия очередной свечи?

2. Что тогда будет, если в файле 15-минутные свечи, а интервал = 1 минуте? Или наоборот...

3. А теперь главный вопрос. Создал простенький алгоритм с использованием Parabolic SAR. Совершаю сделки при пересечении close и SAR. Все они происходят только на вторых точках индикатора. Но SAR "переворачивается" уже на первой точке - уже там происходит его пересечение с ценой. Как можно сделать так, чтобы сделки могли происходить "посередине" 15-минутной свечи - на первой точке SAR? Или это невозможно?

1. Да.
2. первое - ничего, программа так и будет обрабатывать 15 минут ( но лучше так не делать, да и смысла нет). Если наооборот - то же ничего, программа будет обрабатывать 15 минут.
3. Два варианта. Пересчет "Сделка". Сжатие/разжатие.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=33&page=1

Я думаю что в SAR это не прокатит. Он же пересчитывается после закрытия свечи, и от этого меняется вверху или внизу ставится уровень. В SAR можно входить "Открытие если выше/ниже".
А подозреваю что стоит открытие при Close - Пересечение снизу/сверху.
НО SAR лучше использовать как стоп.

Как я понял, для пересчета "Сделка" я должен использовать txt-файл с тиками. Думаю, что из-за его объема не получится нормально протестировать стратегию...

Сжатие/разжатие - попробовал с минутными свечами, получается что вместо 15-минутной свечи приходится отображать 15 минутных, а над/под ними будет проходить 15 точек SAR одного уровня - как-то не очень удобно получается. Работать на 15-минутном интервале, а видеть минутные свечки и растянутый SAR.

В моем понимании SAR работает так (по картинке):

После закрытия второй свечи (на 30й минуте) формируется SAR для третьей свечи. Когда она на 41 минуте достигает этого значения - SAR переворачивается. И уже в этот момент хотелось бы открывать/закрывать позицию.

Но сигнал формируется только после закрытия третьей свечи (на 45й минуте), после чего сразу происходит сделка - уже на второй точке SAR...

Ну подскажите, бывалые...

Возможно ли тестируя стратегию на txt-файле, иметь на графике 15-минутные свечи, и при этом формировать сигналы и совершать сделки "посреди" этих свечей?

Может быть на примере того же параболика покажете, только не на тиковых файлах. Или скажите, что это невозможно...

Только сжатие. В режиме реальных торгов будет доступен пересчет сделка.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24235#Post24235

Эх... Был бы режим имитирующий пересчет "Сделка" для целей тестирования, который бы проводил сделку не на открытии следующей свечи, а в середине текущей (как бы предполагая, что вся эта свеча заполнена тиками с необходимыми объемами)

Ну да ладно... Сделал следующее:
Взял в качестве источника txt-файл с минутными свечами. Привязал к нему блок сжатие (период=15), а к нему параболик. Вывел сжатие и параболик на график. Смотрю - ничего не понимаю.... Свечи красиво сжались в 15-минутки, а параболик почему-то автоматически разжался. Зачем?
Хотел работать на 15-минутках, чтобы алгоритм обрабатывал каждую свечу 15 раз (используя минуты из файла).

Что значит эта ссылка?
Как эти примеры отвечают на мой вопрос? Пример "В" - работаем на пятиминутках, но при этом почему-то должны смотреть на пятисекундные свечки.

Неужели я непонятно объясняю...
Работаю на 15-минутках, в реальных торгах приходят тиковые данные - я вижу свои 15-минутные свечи, но сделка может произойти посреди свечи. Неужели такой алгоритм нельзя протестировать на исторических данных (ну не на тиковых конечно).
Вариант №1: взять хотя бы минутные данные, сжать в 15 раз и вывести их на график вместе с построенным по ним индикаторам. НЕ РАБОТАЕТ, потому что графики индикаторов почему-то автоматически разжимаются, в отличие от свечей...
Вариант №2: помог бы режим, имитирующий пересчет "Сделка" для целей тестирования, который бы предполагал, что в любом месте свечи можно совершить необходимую сделку. Ну зачем для тестирования загружать ВСЕ тики? Это же невероятный объём данных, либо очень маленький диапазон тестирования - тогда весь смысл тестирования пропадает.

По-этой ссылке пример на сжатие разжатие, как его правильно делать. Вместо 5 секунд поставьте минуту. Вместо 5 минут - 15 минут. Организуйте скрипт, так, как в примере. И получите искомые величины для оптимизации.

Но ведь я буду видеть на графике минутные свечи и растянутый на 15 минут индикатор. Так?

Но Вам то нужна точная оптимизация? Торговать то Вы будете всё равно на другом скрипте.

Но это же неудобно - тестировать и торговать на разных скриптах... Да и не хочется видеть все 15 минутных свечей - мне это ни к чему. А Вы случайно не разработчик? Ник зеленого цвета это означает? Я к тому, что хочу внести предложение по поводу моих двух вариантов, которые описал выше. Есть ли в этом смысл?
Т.к. я начинающий, то с программами, позволяющими тестировать и оптимизировать алгоритм не знаком. Сам рассчитывал всё в Excele на VBA. Там я как раз при "перевороте" SAR считал, что сделка произошла не при открытии следующей свечи, а в середине текущей. Это же ведь очень удобно. И при реальной торговле ведь так и будет (при пересчете на каждом тике). Также поступал при пересечении ТЕКУЩЕЙ цены с MA.

Если у меня в текстовике минутные бары, а я к примеру хочу обработать как 15 минутки, то когда я поставлю интервал в 15 минут то по вашим словам так и будет торговать по минутным барам?? разве она не с группирует с минуток в 15 минутки???

Если в текстовом источнике 15 минутные бары, то программа не сможет сделать из них 1 минутные. Вопрос был в этом.
Если у Вас в текстовом источнике 1 минутные бары, то программа конечно сгруппирует 15 минутные бары.