1. Алгоритм просто , если цена после пересчета ближе к стоп-лоссу снимается профит, ставиться лосс, если ближе к профиту, снимается лосс, ставиться профит, проскальзывание не учитывается.
2. Нет. Плохие заявки по рынку, это если Ваш скрипт насчитал цену входа лонг 10 а цена эмитента 9, то вход по рынку.