Да, верно, просто все сделки собираются "в кучу" на первом баре..
У меня еще пара вопросов, который сложно посмотреть на практике:
1 - есть скрипт, для ведения позиции в котором используется тейк профит (лимитной заявкой, с выставлением соотв. опции в св-ах скрипта) и стоплосс (условной заявкой с проскальзыванием). При ведении позиции в реале, они не выставляются одновременно, а, как я понял, меняются местами при приближении цены к тому или другому уровню. Мне интересно по какому алогоритму рассчитывается их смена. Через проскальзывание?
2- в свойствах скрипта появилась галка (раньше ее вроде не было) "Плохие" заявки по рынку. При неисполнении заявки по условию заявка по рынку кидается в тот же момент или при следующем пересчете скрипта? На практике сложно смоделировать такую ситуацию