ЭЭЭЭ. Вы наверное имели ввиду, что хотите чтобы ордер на закрытие оставался и после указанного Вами бара? Ибо после указанного Вами бара он просто отменяется. Проще всего это предусмотреть в коде. то есть выставлять его еще раз. С лимитными есть проблема- с точки зрения позиций их не открыть. Однако NewOrder я бы не стал пользоваться-у Вас получится куча открытых позиций. Если Вы делаете не скальперскую стратегию, то зачем Вам лимитник?

Для закрытия по тейкпрофиту, например, по фиксированной цене.

Если вам критично именно по указанной цене, то вы можете разбить логику для тестирования и для реальной торговли. При реальной торговле действовать через NewOrder а при тестировании через позиции.

Именно так.



Если бы. Я тоже так думал. Но TSLab думает иначе.
Если лимитник не сработал он почему-то выставляет закрытие по рынке, что мне совершенно ни к чему.

А я кажется понял: Вы имели ввиду тот случай, когда проскальзывание установлено очень маленьким и сработал стопарь, а ордер не сбился? Да, тут придется юзать NewOrder. Отвратная это вещь... Вам придется вычислять текущую позицию ручками... Могу привести пример того как ее вычислить)))

Попробую вечером(скорее ночью)( если никто раньше не выложит))) выложить более-менее полноценный пример с разделением логики на случай лаборатории и не и с выставлением лимитника.

anothar, очень просим, если можно поподробней, для "тонких знатоков" С#, наподобие меня.

Проскальзывание вообще установлено в 0.

Вот давайте для понятности опишу пример.

В 10:30 я покупаю бумагу по 100 рублей.
И выставляю тейк-профит на 110.
Моя цель - продать именно по 110.

В 10:31 мой скрипт выставляет тейк-профит по 110.
Но цена еще пока не дошла до 110.
Я думаю, что логика должна быть такая: эта заявка с тейк-профитом висит до тех пор пока цена не дойдет до 110 (хоть до 6 вечера).
А у TSLab логика другая - если в 10:31 тейк-профит не сработал, он выставляет в 10:32 заявку на закрытие позиции ПО РЫНКУ.

По логике, Лимитная заявка, если не исполнена должна переноситься с бара на бар (т. е. старая снимать и размещаться новая на каждом баре) с проверкой условия исполнения (это для случаев, когда при закрытии бара уровень Лимитного ордера может изменяться).

По логике да, но вот тут почему-то не так.

Я вообще не понимаю, как остальные-то торгуют и этого не замечают?
Или все пока только тестируют на истории.
Или если торгуют, то не контролируют как у них происходит вход-выход и как это соотносится со скриптом в тестировании?

Блин у меня лаб что-то сломался. То что он не переносит позиции-это одно и не страшно-можно в коде каждый раз заново ставить. А вот то что закрывает по рынку-это весьма странно и мне не верится... Но проверить сегодня я не могу. Так что если есть время и игровой счет.. Вот код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace HourStrategy
{
public class TestScript : IExternalScript
{

#region IExternalScript Members

public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{

for (int i = 0; i < sec.Bars.Count; i++)
{
if (sec.Positions.LastLongPositionActive == null)
{
sec.Positions.BuyAtMarket(i+1,0, "Buy");
}
else
{
sec.Positions.LastLongPositionActive.CloseAtProfit(i+1, 2 * sec.OpenPrices[i], "Close");
}

}
}

#endregion
}
}
если закроется хотя бы раз-значит по рынку и надо тут подумать.

Да в коде-то у меня ставится.. Только толку нет.
И мне сначала не поверилось.

Посмотрите http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2758#Post2758

Я прочитал. Смысл тот же что я и описал. Цена дотрагивается до указанного Вами значения, после чего( поскольку на самом деле то тейкпрофит в лабе-это стоп-заявка) выставляется лимитник. Если Вы поставили проскальзывание 0, то он выставляется по цене стопаря, но цена только затронула эту цену-и потом пошла вниз. Ваш лимитник на этом баре таким образом не исполнился. На след баре ТСЛаб закрывает по рынку. Ну что поделать-либо извращаться через neworder либо ставить соответствующее проскальзывание.

Нет, смысл не тот же.



Она еще ни до чего не дотрагивается. Я выставляю тейк-профит, как только вхожу в позицию.

Хорошо. Я конечно еще посмотрю что в лабе происходит-когда его починю))))Понятно что Вам нужно знать как выставлять заявки с помощью NewOrder и как потом считать позиции.

Да, anothar, помоги разобраться, как выставить Лимит и Стоп на открывшийся бар.

Вот небольшой пример. в нем используется стек заявок. До конца в нем не уверен, собственно говоря вот сабж:http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4829&#Post4829
как получу на него ответ исправлю и дополню пример.

public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
//проверка на лабораторию-если не реальная торговля-выходим
if (!sec.Positions.IsRealtime) return;
int i = sec.Bars.Count() - 1;
if (i < 0) return;
//получаем биржевой стакан
IList<IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(i);
IList<IQueueData> sellQueue = sec.GetSellQueue(i);
ISecurityRt secRt = sec as ISecurityRt;
if (secRt == null) return;
//текущая позиция. если больше нуля-значит в лонге. мееьше нуля-в шорте
double lotsBalance = 0;
//пробегаемся по всем исполненным лимитникам-нам необходимо текущее число лотов
foreach (IOrder order in secRt.Orders)
if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit)
{
lotsBalance += order.IsBuy ? (order.Quantity-order.RestQuantity) :
(-order.Quantity+order.RestQuantity);
//для примера-если ордер не исполнился-убиваем
if (!order.IsExecuted) secRt.CancelOrder(order);
}


//условие-у нас нулевой баланс лотов
if (lotsBalance == 0)
{
//ставим лимитник на бай-хотим выше остальных
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, buyQueue[0].Price + 0.01, 1, "Long");
//ставим лимитник на продажу-хотим ниже всех
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, false, sellQueue[0].Price - 0.01, 1, "Short");
}
else
if (lotsBalance < 0)
{
//закрываем отрицательный баланс покупкой secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, buyQueue[0].Price + 0.01, -lotsBalance, "Long");
}
else
{
//закрываем положительный баланс лотов продажей
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, false, sellQueue[0].Price - 0.01, lotsBalance, "Short");
}



}

anothar, доброго здравия, ответ получен, пример остаётся без исправлений/дополнений?

Ага и Вам )))Но все-таки одно маленькое исправление:
//закрываем отрицательный баланс покупкой
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, buyQueue[0].Price + 0.01, -lotsBalance, "Long");
-я тут забыл перенос вставить после комментов.
Эх жалко нельзя посты редактировать. Я предлагаю привести какой-нибудь новый пример, могу в нем использовать сжатие. Принимаю идею по поводу алгоритма-только простой, чем проще тем лучше. Пример постараюсь выложить сегодня или завтра вечером/ночью.

Эх хорошо бы эти примеры потом еще в какую-нить отдельную тему, чтобы там были только они-без обсуждения и т.д.