Каким образом правильно организовать рбаоту с тиками.

У меня есть задача, обрабатывать, например, 500 последний тиков. Как организовать такое окно данных?

В свойствах скрипта, ставьте:

Интервальный перод = Тики,
Интервал = 500,
Интервал пересчета = Интервал.

И что будет содержать в этом случае ISource?

Подробнее напишу, что мне нужно:
Надо делать пересчет на каждом тике, но нужны только последние 500. То есть когда приходит новый тик, то он добавляется к тем 500, а самый старый откидывается.

А в вашем примере, насколько я понял, следующий пересчет будет только на следующих 500 тиках.

То есть 500 - пересчитали, 1000 - пересчитали и так далее.

Нужно выставить, Интервал = 1, а количество баров = 500. И у вас будет всегда последние 500 тиков.

И с точки зрения памяти, эта конструкция не будет пухнуть во времени?

Нет, не будет.