Вопрос:
<i>Больно смотреть, как на 30 мин. таймфреме цена достигла заданного условия, а программа ожидает десятки минут до закрытия бара и после этого производится сделка вместо того чтобы при открытии бар разместить требуемый ордер на биржу для ожидания ценовых изменений. Задача эта не малая, но и решаемая в рамках одной динамической библиотека, рано или поздно эту задачу надо будет решать/учитывать и лучше сделать это раньше.</i>
Ответ:
Я не хочу спорить о стратегиях, но что мешает использовать два таймфрейма в рамках одного скрипта? Причем если ваш базовый считает от минут или даже 30 минут, то стоп, трейл, да все что угодно, можно делать даже от 1 секунды.
Насколько я понимаю, если я торгую, допустим на часовом диапазоне, и цена дошла до условной заявки на покупку, допустим в 11:02, то реально выставится заявка только в 12:00 - после закрытия часовой свечи.
Чтобы заявка прошла сразу - предлагается добавить второй диапазон (где свечи, допустим, по 10 секунд).
При этом уровни для входа и выхода будут рассчитываться по часовым свечам, но вход будет осуществляться по закрытию 10-ти секундной свечи.
Скажите, плз., кто-нибудь уже реализовал такую возможность? Можно где-нибудь посмотреть кусок кода, как это реализовано?
(не хотелось бы использовать методы сжатия данных. Можно ли как-то это реализовать используя два диапазона?)
Предыдущий топик
К началу
