Причина понятна...
Последствия борьбы с неосвобождением памяти.
В итоге, обрабатываем первую порцию данных от брокера (порядка 100 свечей), а остальные игнорируются.

Пока не понятно, как исправлять. Можно вернуть код, который мог память есть если активно запрашивать данные у брокера (что редко бывает). Но там не будет этой проблемы.