Вопрос касается торговли на FORTS/
Подскажите если при тестировании я поставил коэффициент маржи 20 (данный коэффициент поставил в свойствах источника данных текстового), то первоначальный депозит я ставлю равный ГО? просто получается из крайности в крайность: поставить начальный депозит равный цене контракта. то вообще ничего не изменяется от изменения коэффициента маржи, если ставлю первоначальный депозит равный ГО то получается какая-то не правдоподобная доходность.
Таким образом, подскажите как правильно здесь имитировать портфель на FORTS?

Первоначальный депозит нужно ставить примерно Начальная цена контракта деленная на 20. У вас же коэф 20.

Т.е. правильно ли я понимаю: коэффициент маржи в свойствах источника данный текстовый я ставлю 20 и на этот же коэфициент делю начальную цену контракта и получаю начальный депозит для тестирования?

Да.

Извините, можно конкретно указать где именно ставить коэф.20. Что-то не могу разобраться в том, что написано.

Для RIM
Свойста скрипта. Имитация портфеля. Начальный депозит 9500.

В свойствах провайдера данных, а не в свойствах скрипта.

Еще раз извините...
В свойствах текстовых данных есть только это:

Торговая площадка
Количество знаков
Шаг цены
Размер лота
Коэф. кредитования
Валюта
Задержка исполнения

В свойствах Транзак-Финам
Логин, IP, комиссия..

Я не заморачивался раньше начальным депозитом, но раз есть варианты имитирования, надо использовать. Только не разберусь как.

Видимо это коэф. кредитования

в справке написано,что для рынка 1, а для форекс 100. Значит это плечи.

Ну плечи - это по народному. А так коэф. кредитования - соотношение основной суммы кредита и оценочной стоимости актива. Цена индекса РТС в пунктах/ГО=(приблизительно) 20.

Значит, в коэффициенте кредитования ставим 20,
а в начальный депозит 9500.
Видимо так.
Door Спасибо!

Я думаю, что так. Только на мой взгляд нужно начальный депозит приравнивать к ГО на начальную дату тестирования, а не на сегодняшную.

Все равно не могу понять.

Имитация "Исходя из суммы" или "Расчит Изменения" не работает. Депозит 9500.
Работает если Депозит 20000.

Подскажите пожалуйста!

На 01.01.2010 можно ставить 8000. Но работает только с 20000,0
Что где не так??

Стоимость фьючерса 178000 , а Вы ствите 20*8000=160000 Не хватает 18000 для 1 лота.

И если кривая дохода не успевает за рынком, то в любой момент может возникнуть ситуация, что не хватает денег для покупки фьюча. К тому же есть праздники, где ГО вырастает раза в 3-4. Или наоборот вместо одного, будет 2 фьюча покупаться. На мой взгляд проще тестировать по умолчанию и с коэффициентом 1. Таким образом вы иммитируте торговлю, как будто у вас всегда на счете достачно денег для покупки 1 фьючерса. А так получается, что каждая копейка на счету. Если я не прав, то поправьте меня. Тоже интересно разобраться в этом вопросе, хотя на данный момент особой нужды в таком тестировании нет

Наконец-то понятно откуда куда. Становится яснее.



Ну вот и я всегда для фьючей использовал все по умолчанию. И количество фьючей выбирал в блоке открыть позицию.

Вроде с коэф.кредитования разобрались.

Теперь вопрос 2. Все ли верно?
Специально для фьюча RI создаем текстовый ввод данных.
Где в параметрах выбираем:
Количество знаков - 0.
Шаг цены - 5.
Размер лота - 3. (Текущий 2,81)
Коэффициент кредитования - 20.
Валюта - руб
Задержка - 5-50

Судя по подсказке задержка актуальна только для тиковых данных.
Размер лота по умолчанию, как я понимаю, должен стоять 1.

А куда тогда ставить стоимость шага цены....
Шаг цены 5
Стоимость шага цены 2,81501

У меня в 1.1.18.0 в настройках текстового источника нет настройки Стоимости шага цены.

Да так ис есть. Просто мы никогда этим не заморачивались и использовали настройки по умолчанию. А разработчики сделали имитацию портфеля для тех кто соображает.
Получается, что ставим:
Шаг цены 5.
Коэффициент кредитования 20.
Начальный депозит 200000/20=10000

Но видимо этим все равно не достигается стоимость шага цены.
Уважаемый ViL, для такого ламера как я проясните ситуацию с правильным имитированием портфеля Forts.

ViL, уделите внимание, пожалуйста.

Точно всё равно не получится имитировать. Коэфициент 20. Пока только это предусмотрено.

Спасибо.