У вас не стоит Flash Player
Настройки
#21682 - Wed Feb 16 2011 11:23 PM Экономим машино-ресурсы
_ID_ Offline
journeyman

Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
Уважаемые разработчики TSLab
A) Рассмотрите возможность реализации числовых фильтров (>,<,>=,<=,=,!=, между (граница включительно)) как в MsExcel в блоке оптимизации.
Это позволить связывать оптимизируемые параметры условиями и многократно экономить машино-ресурсы. Даже самая простая стратегия Hi-Lo на одноминутном таймфрейме с историей за 1 год с перебором в 100 значений всех 4 параметров практически не реализуема на современной машине либо без громадного терпения либо без современных алгоритмов поиска оптимума. Количество сочетаний без условий 10^8.
С условием симметричности по длинным и коротким позициям (hi1=low1;hi2=low2)количество сочетаний уже 10^4.
Если сообразить что закрытие позиции по меньшему периоду всегда быстрее и добавить 2 условие (hi1>=hi2) то уже 5000.
Понятно, что 2 условие или условия такого же сорта как, например, стоп всегда меньше профита не реализуемо простым добавлением входящими блоками констант в индикаторы и приравняем периодов константам.
Поэтому предлагаю реализовать в блоке оптимизации с количеством накладываемых условий не менее 15 -20.
Надеюсь на скорейшую реализацию. Думаю, что опытные пользователи TsLab подтвердят, что эта задача может быть одной из приоритетных.

Так же могу предложить один из вариантов расчета кнопки максимум и выбор распределения комбинаций параметров для оптимизации.
1. При нажатии кнопки максимум можно пробежаться по всем параметрам с проверкой условий. При выполнении условий данную комбинацию записывать в массив, таким образом, индексируются все сочетания для оптимизации
2. Если вбито кол-во проходов меньше чем расчетный максимум, равномерно по построенному массиву (благо кол-во сочетаний рассчитано) выбираем оптимизируемые сочетания.

Б) Также очень не хватает возможности экспорта в MsExcel котировок и расчетных индикаторов. Очевидно, что TSLab не будет встраивать современный мат. аппарат ( методы: многофакторные регрессий, метод главных компонент, кластеризация и т.д.), но в тоже время очевидно что даже для грамотного расчета коэф-ов парного трейдинга в TsLab нет многих стандартных инструментов статистического анализа. Ясно, что склеенные котировки можно скачать и на стороне, но это очень неудобно заново пересчитывать все индикаторы, скользящие стопы и тд. Дайте возможность рассчитать коэф-ты в сторонних программах, а потом на их основе торговать в TsLab!

Наверх
#21704 - Thu Feb 17 2011 01:05 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: _ID_]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
С первым понятно, в целом дельное предложение. Я как раз думал, как удобно сделать ограничения, система филтров их решает. Однако, сказать, что это появится завтра - нельзя. Но как задача, для следующей версии (1.2) подходит.

Со второмы мне понятно, что именно экспортировать в ексель, зачем там котировки и индикаторы? что вы хотите в итоге получить?

Наверх
#22187 - Sat Feb 26 2011 01:31 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: Nektodron]
_ID_ Offline
journeyman

Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
Имел ввиду экспорт HLOC, объем, интерес и значения построенных индикаторов на тех же таймфреймах.
1. Например, я считаю, что Лукойл, Роснефть и Газпром - это связные бумаги и хочу восстановить зависимость вида:

GZ = A*RN+B*LK + C.

Коэф. А, В, С восстановить в TsLab нет возможности. Очевидно, что если в комбинации не 3 бумаги, а больше то задача усложняется.
Хотя при этом проф. математические пакеты - эту задачу решают легко. Нужна всего лишь связка Tslab – MatLab ( экспорт в файл).
2. Или в продолжение примера, например, я считаю, что связь через индикаторы, а не через в чистом виде цену дадут лучший результат для определения входа (допустим это DI или ADX) для данных бумаг.

ADX(GZ) = A*ADX(RN)+B*ADX(LK)+C

3. Так же при наличии экспорта TsLab является хорошим инструментом для подготовки данных для анализа с помощью нейронных сетей, кластеризации и т.д. Просто дам ссылку на доступное и очень приличное краткое описание всех этапов анализа
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-mining

На рынке нет сейчас толковых инструментов просто для подготовки данных для анализа.
Обыкновенный экспорт сделает TsLab более востребованным продуктом автоматически.


Отредактировано _ID_ (Sun Feb 27 2011 09:24 AM)

Наверх
#22516 - Thu Mar 03 2011 09:09 AM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: _ID_]
_ID_ Offline
journeyman

Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
Экспорт все таки будет или нет?

Наверх
#22517 - Thu Mar 03 2011 09:44 AM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: _ID_]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Мне не понятно, как и что должно экспортироваться. Приведите пример скрипта и файла, который вы бы хотели получить из него.

Наверх
#24190 - Fri Mar 25 2011 10:00 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: Nektodron]
_ID_ Offline
journeyman

Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
Во вложении скрипт и требуемые для выгрузки параметры.
Необходимо выгружать все формулы и индикаторы которые встречаются в скрипте по мимо самих бумаг (HLOC, Vol, OI)

В скрипте реализован "тройной" трейдинг по формуле:
2*GMK=2*Rosneft+9*Sberbank

Без экспорта корректно найти коэф. при бумагах для множественного трейдинга невозможно.


Attachments
triple trade.xml (114 downloads)
for export.xls (106 downloads)


Наверх
#24207 - Sat Mar 26 2011 03:16 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: _ID_]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Элементарно сэкономить машино-часы позволит ввод отдельного блока константы для времени в формате ччммсс. Сейчас при оптимизации считается все что выше 59. Например, ставлю диапазон времени 100000-110000 с шагом 500 (5 минут), и скрипт просчитывает мне и для времени 106000-109500, что, судя по результатам, соответствует 110000. Это ж сколько сюда лишних машино-часов при расчете уходит?


Отредактировано Ivan (Sat Mar 26 2011 03:16 PM)

Наверх
#24208 - Sat Mar 26 2011 03:57 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: Ivan]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Используйте блок "время в минутах", он отсчитывает минуты с начала суток, без пропусков.

Наверх
#24223 - Sun Mar 27 2011 03:34 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: Nektodron]
Ivan Offline
addict

Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
Так это же не удобно, одно дело указать 104500, другое - 645. Мы ж люди а не машины smile

Наверх
#24288 - Tue Mar 29 2011 06:48 AM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: Nektodron]
_ID_ Offline
journeyman

Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
1. Будет ли задача по экспорту котировок взята на реализацию?
2. Когда планируется выход версии 1.2?

Наверх
#25079 - Thu Apr 07 2011 03:14 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: _ID_]
_ID_ Offline
journeyman

Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
На вопросы ответите?

Наверх
#25102 - Thu Apr 07 2011 04:06 PM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: _ID_]
Denis Offline
member

Registered: Tue Jul 21 2009
Записи: 152
Ответим, почему же нет.

Облик версии 1.2 будет определяться в апреле. По результатам будет ясен график. Ориентировочная цель на выход - начало сентября, но возможны коррективы.

Что касается экспорта - сегодня ничего обещать не буду. В процессе разберемся и решим - есть ли достаточный приоритет и есть ли ресурсы.

Наверх
#25337 - Mon Apr 11 2011 02:58 AM Re: Экономим машино-ресурсы [Re: Denis]
_ID_ Offline
journeyman

Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
Включите экспорт в реализацию версии 1.2 и цены ему не будет )))

Наверх


Moderator:  ViL, sar