#21682 - Wed Feb 16 2011 11:23 PM
Экономим машино-ресурсы
|
journeyman
Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
|
Уважаемые разработчики TSLab A) Рассмотрите возможность реализации числовых фильтров (>,<,>=,<=,=,!=, между (граница включительно)) как в MsExcel в блоке оптимизации. Это позволить связывать оптимизируемые параметры условиями и многократно экономить машино-ресурсы. Даже самая простая стратегия Hi-Lo на одноминутном таймфрейме с историей за 1 год с перебором в 100 значений всех 4 параметров практически не реализуема на современной машине либо без громадного терпения либо без современных алгоритмов поиска оптимума. Количество сочетаний без условий 10^8. С условием симметричности по длинным и коротким позициям (hi1=low1;hi2=low2)количество сочетаний уже 10^4. Если сообразить что закрытие позиции по меньшему периоду всегда быстрее и добавить 2 условие (hi1>=hi2) то уже 5000. Понятно, что 2 условие или условия такого же сорта как, например, стоп всегда меньше профита не реализуемо простым добавлением входящими блоками констант в индикаторы и приравняем периодов константам. Поэтому предлагаю реализовать в блоке оптимизации с количеством накладываемых условий не менее 15 -20. Надеюсь на скорейшую реализацию. Думаю, что опытные пользователи TsLab подтвердят, что эта задача может быть одной из приоритетных.
Так же могу предложить один из вариантов расчета кнопки максимум и выбор распределения комбинаций параметров для оптимизации. 1. При нажатии кнопки максимум можно пробежаться по всем параметрам с проверкой условий. При выполнении условий данную комбинацию записывать в массив, таким образом, индексируются все сочетания для оптимизации 2. Если вбито кол-во проходов меньше чем расчетный максимум, равномерно по построенному массиву (благо кол-во сочетаний рассчитано) выбираем оптимизируемые сочетания.
Б) Также очень не хватает возможности экспорта в MsExcel котировок и расчетных индикаторов. Очевидно, что TSLab не будет встраивать современный мат. аппарат ( методы: многофакторные регрессий, метод главных компонент, кластеризация и т.д.), но в тоже время очевидно что даже для грамотного расчета коэф-ов парного трейдинга в TsLab нет многих стандартных инструментов статистического анализа. Ясно, что склеенные котировки можно скачать и на стороне, но это очень неудобно заново пересчитывать все индикаторы, скользящие стопы и тд. Дайте возможность рассчитать коэф-ты в сторонних программах, а потом на их основе торговать в TsLab!
|
|
Наверх
|
|
|
|
#22187 - Sat Feb 26 2011 01:31 PM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
|
Имел ввиду экспорт HLOC, объем, интерес и значения построенных индикаторов на тех же таймфреймах. 1. Например, я считаю, что Лукойл, Роснефть и Газпром - это связные бумаги и хочу восстановить зависимость вида: GZ = A*RN+B*LK + C. Коэф. А, В, С восстановить в TsLab нет возможности. Очевидно, что если в комбинации не 3 бумаги, а больше то задача усложняется. Хотя при этом проф. математические пакеты - эту задачу решают легко. Нужна всего лишь связка Tslab – MatLab ( экспорт в файл). 2. Или в продолжение примера, например, я считаю, что связь через индикаторы, а не через в чистом виде цену дадут лучший результат для определения входа (допустим это DI или ADX) для данных бумаг. ADX(GZ) = A*ADX(RN)+B*ADX(LK)+C 3. Так же при наличии экспорта TsLab является хорошим инструментом для подготовки данных для анализа с помощью нейронных сетей, кластеризации и т.д. Просто дам ссылку на доступное и очень приличное краткое описание всех этапов анализа http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=20-data-miningНа рынке нет сейчас толковых инструментов просто для подготовки данных для анализа. Обыкновенный экспорт сделает TsLab более востребованным продуктом автоматически.
Отредактировано _ID_ (Sun Feb 27 2011 09:24 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
#22516 - Thu Mar 03 2011 09:09 AM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: _ID_]
|
journeyman
Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
|
Экспорт все таки будет или нет?
|
|
Наверх
|
|
|
|
#24190 - Fri Mar 25 2011 10:00 PM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
|
Во вложении скрипт и требуемые для выгрузки параметры. Необходимо выгружать все формулы и индикаторы которые встречаются в скрипте по мимо самих бумаг (HLOC, Vol, OI)
В скрипте реализован "тройной" трейдинг по формуле: 2*GMK=2*Rosneft+9*Sberbank
Без экспорта корректно найти коэф. при бумагах для множественного трейдинга невозможно.
Attachments
triple trade.xml (114 downloads)for export.xls (106 downloads)
|
|
Наверх
|
|
|
|
#24207 - Sat Mar 26 2011 03:16 PM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: _ID_]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Элементарно сэкономить машино-часы позволит ввод отдельного блока константы для времени в формате ччммсс. Сейчас при оптимизации считается все что выше 59. Например, ставлю диапазон времени 100000-110000 с шагом 500 (5 минут), и скрипт просчитывает мне и для времени 106000-109500, что, судя по результатам, соответствует 110000. Это ж сколько сюда лишних машино-часов при расчете уходит?
Отредактировано Ivan (Sat Mar 26 2011 03:16 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
#24288 - Tue Mar 29 2011 06:48 AM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: Nektodron]
|
journeyman
Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
|
1. Будет ли задача по экспорту котировок взята на реализацию? 2. Когда планируется выход версии 1.2?
|
|
Наверх
|
|
|
|
#25079 - Thu Apr 07 2011 03:14 PM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: _ID_]
|
journeyman
Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
|
|
|
Наверх
|
|
|
|
#25102 - Thu Apr 07 2011 04:06 PM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: _ID_]
|
member
Registered: Tue Jul 21 2009
Записи: 152
|
Ответим, почему же нет.
Облик версии 1.2 будет определяться в апреле. По результатам будет ясен график. Ориентировочная цель на выход - начало сентября, но возможны коррективы.
Что касается экспорта - сегодня ничего обещать не буду. В процессе разберемся и решим - есть ли достаточный приоритет и есть ли ресурсы.
|
|
Наверх
|
|
|
|
#25337 - Mon Apr 11 2011 02:58 AM
Re: Экономим машино-ресурсы
[Re: Denis]
|
journeyman
Registered: Wed Feb 16 2011
Записи: 65
|
Включите экспорт в реализацию версии 1.2 и цены ему не будет )))
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|