В одном из скриптов использую стандартрый блок трейл-стоп. Вход по рынку. Только длинные. Вчера столкнулся с ситуацией, когда скрипт в лаборатории вышел по стопу из позиции, а на реальном счете цена (из-за проскальзывания при входе на гэпе) не дотянула (по крайней мере пока) до уровня стопа, и позиция еще ведется. Т.е. можно столкнуться с ситуацией, когда результаты реальной торговли могут отличаться от лабораторных не просто за счет не учтенного проскальзывания (не говоря уже об остальных причинах), но и за счет того, что сделки в принципе могут не совпадать. На данный момент в лаборатории зафиксирован убыток, в реале имеем позицию. Можно пропустить сигнал на вход, находясь в этой позиции. Можно и с профитом закрыться. В общем на лицо несоответствие.
Следовательно хотелось бы обсудить или просто услышать мнение сообщества о том, как выходить из этой ситуации. Возможно кому-то даже не жалко будет поделиться опытом))
У меня на данный момент есть 3 варианта:
1. Ничего не трогать и оставить как есть.
2. Отказываться от стандартного Трейл-стопа в реальных торгах и лепить его из кубиков с ориентиром не на цену входа в позицию, а на цену открытия свечи, на которой был вход.
3. Лепить трейл из кубиков и в лаборатории, и при тесте учитывать цену входа не как цену открытия, а, допустим, брать (open+close)/2. Другие варианты.
В общем интересно узнать кто и как выходит из этой ситуации и есть ли смысл этим заниматься вообще.

т.е. проблема в том, что трейл стоп ведёт цену от открытой позиции, а не от сигнала на открытие позиции (в начале гэпа)?
Можно поставить блок время и закрывать позицию принудительно в пятницу вечером, или когда ты считаешь нужным её закрыть, маркетом.
Могу сказать, что я вообще не парюсь над такими проблемами, какое будет закрытие: в профит или в лося. Торговля же это статистика и если считаешь стратегию свою верной, то и нечего с каждой сделкой няньчиться. Но всё это для низкочастотных стратегий подходит. А как конкретно с твоей.....
Вроде говорил уже, что я обставляю один вход целой ротой выходов по стопам и по условиям, попробуй, может это тебе поможет...
PS ... я бы выбрал вариант 1. но не факт, что это правильно. желательно ещё мнение более опытных людей

Скрипт совершает сделки раз 20 в год. Поэтому важна каждая сделка. В позиции находится от одного часа, до нескольких недель.