#24324 - Tue Mar 29 2011 05:03 PM
Скорость выполнения команд?!
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
Выставил несколько заявок "по рынку" через интерфейс ТсЛаба, в логе такие сообщения: 16:31:52.69 200 Заявка 102271157 на покупку 5 лотов GAZR-6.11 по рыночной цене принята. Команда выполнена за 4213 мс. время выполнения других команд "по рынку": 3829 мс. 3920 мс. и т.д.
Вопросы. 1. Что ж за такие сложнейшие вычисления выполняет программа, что ей надо больше 4 сек. чтоб заявку провести, при пинге до сервера брокера 30 мс.? (брокер Алор+) 2. Скрипты "из кубиков" с такой же скоростью з-ки ставят или быстрее? С уважением, Роман.
|
Наверх
|
|
|
|
#24331 - Tue Mar 29 2011 05:41 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
Лог.
Attachments
tslab.rar (172 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#24332 - Tue Mar 29 2011 06:25 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: 525240]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
16:31:48.48[9]DEBUG:NewOrder:New order for po id=102271157 Подтверждение выставления заявки пришло через 1.5сек (обычно 150-300мс в Алоре) 16:31:49.71[9]DEBUG:Alor.AddOrder res='3489356448' nums=Операция выполнена успешно.
Сама сделка пришла еще через 2сек 16:31:51.10[15]DEBUG:Slot ID=634369976998870000, Trade No=293268366, Order No=3489356448, Time=29.03.2011 16:32:03, B/S=B, Broker Ref=75001U8/ , Broker ID=75001U8, User ID=, Firm ID=, Account=75001U8, SEC ID=0, SEC Board=GAZR, SEC Code=GAZR-6.11 , Price=22227, Amount=5, Value=111135, Period=, Settl. Code=, Trade Type=T, Exchange Fee=0, Ext Ref=123127 , 16:31:51.18[15]DEBUG:Trade=293268366:GAZR-6.11:22227:29.03.2011 16:32:03:5:75001U8:102271157#2#M#
И заявка еще через 1.5 16:31:52.63[15]DEBUG:Slot ID=634369976998870000, TFRS=0, Order No=3489356448, Time=29.03.2011 16:32:03, Status=M, Market/Limit= , B/S=B, Split Flag= , Imm/Cancel= , Broker Ref=75001U8/ , Broker ID=75001U8, User ID= , Firm ID= , Account=75001U8, SEC ID=0, SEC Board=GAZR, SEC Code=GAZR-6.11 , Price=23644, Price 2=0, Amount=5, Balance=0, Value=118220, Enter Type= , Period= , Ext Ref=123127 , Withdraw Time=01.01.1970 3:00:00, Market-Maker= , End Time=31.03.2011 0:00:00, First Order No=0, Sesssion ID=3733, 16:31:52.66[15]DEBUG:New OrderInfo 123127 comment=102271157#2#M# parsed=True orderid=102271157
Отсюда почти 5секунд. Судя по логу проблемы именно со связью, данные от брокера идут очень долго.
Судя по этим строчкам библиотека Алора никак не может открыть стаканы для запрашиваемым бумагам. 16:31:45.01[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Error: ORDERBOOK ('GAZR', 'GAZR-12.10')) opening failed. MTE Error: -4. 16:31:45.01[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Opening ORDERBOOK ('RTS ', 'RTS-12.10')).... 16:31:45.76[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Error: ORDERBOOK ('RTS ', 'RTS-12.10')) opening failed. MTE Error: -4. 16:31:46.09[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Opening ORDERBOOK ('GAZR', 'GAZR-12.10')).... 16:31:46.29[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Error: ORDERBOOK ('GAZR', 'GAZR-12.10')) opening failed. MTE Error: -4. 16:31:46.29[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Opening ORDERBOOK ('RTS ', 'RTS-12.10'))....
Скорее всего дело не в пингах, а в пропускной способности. Алоровский коннектор не умеет ограничивать данные, и например, по ФОРТС идут данные сразу по всем фьючерсам, не зависимо от того, нужны они или нет. На хорошем канале это ограничение не критичное, но если пропусканая способность ограничена - работать не возможно.
|
Наверх
|
|
|
|
#24335 - Tue Mar 29 2011 06:49 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
Пропускная способность канала на моей стороне(клиентская часть) 2 мб. и используется на 10%. Как решить тогда эту проблему со скоростью? И кстати, стаканы по данным инструментам были постоянно открыты.
с уважением, Роман.
|
Наверх
|
|
|
|
#24339 - Tue Mar 29 2011 07:01 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
Сборка это как раз последняя 90-я, через терминал Алора з-ки пролетают как по маслу, менее 200 мс. на круг, конечно и там бывает всякое, но 3-4 секунды)), такого не было ещё!
|
Наверх
|
|
|
|
#24474 - Thu Mar 31 2011 02:14 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
Поставил 99-ю сборку, поставил, снял з-ку: 14:06:06.81 202 Заявка 102434859 на покупку 1 лотов GZM1 по цене 22719 снята. Команда выполнена за 864 мс. 14:05:50.98 200 Заявка 102434859 на покупку 1 лотов GZM1 по цене 22719 принята. Команда выполнена за 863 мс.
860 мс. многовато, как Вы думаете? С такой скоростью о арбитражных или парных стратегиях можно не думать, не успеть. Норма в пределах 200 мс.
|
Наверх
|
|
|
|
#24480 - Thu Mar 31 2011 02:59 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
Для примера, скорость выставления/снятия из лога Алортрэйда, сервер тот же: 31.03.2011 14:48:26.437 0: ORDER executed, 154.88 ms 31.03.2011 14:48:31.484 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 251.78 ms 31.03.2011 14:49:22.500 0: ORDER executed, 261.09 ms 31.03.2011 14:49:26.296 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 249.97 ms 31.03.2011 14:50:27.687 0: ORDER executed, 48.59 ms 31.03.2011 14:50:37.343 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 177.37 ms 31.03.2011 14:50:48.937 0: ORDER executed, 219.13 ms 31.03.2011 14:50:53.531 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 220.08 ms
как видно разброс от 48 до 260 мс., такая скорость приемлема. Хотелось бы с такой же скоростью через ТсЛаб работать, прога мне нравится, можно сносные алгоритмы реализовывать не будучи докой в Си там всяких)).
Кстати, а как со скоростью у других брокеров дела обстоят, у Айти например)), интересно сколько мс. у них ставится, и вообще у кого на данный момент в связке с Тслабом наибольшая скорость работы?
|
Наверх
|
|
|
|
#24483 - Thu Mar 31 2011 03:08 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: 525240]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
как видно разброс от 48 до 260 мс., такая скорость приемлема. Хотелось бы с такой же скоростью через ТсЛаб работать, прога мне нравится, можно сносные алгоритмы реализовывать не будучи докой в Си там всяких)).
Кстати, а как со скоростью у других брокеров дела обстоят, у Айти например)), интересно сколько мс. у них ставится, и вообще у кого на данный момент в связке с Тслабом наибольшая скорость работы?
Проблема до Алора доведена. Все в курсе. Разбираются.
|
Наверх
|
|
|
|
#25073 - Thu Apr 07 2011 12:37 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
100-я и последующие сборки проблему не решили, хотя программа и стала работать шустрее. Но скорость исполнения заявок не изменилась. Только лишь одно выставление рыночных или лимитированных заявок занимает от 800 до 4000 мс., и так же как и раньше программа впадает в ступор на это время в момент выставления заявки.
|
Наверх
|
|
|
|
#25130 - Thu Apr 07 2011 07:38 PM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: 525240]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
100-я и последующие сборки проблему не решили, хотя программа и стала работать шустрее. Но скорость исполнения заявок не изменилась. Только лишь одно выставление рыночных или лимитированных заявок занимает от 800 до 4000 мс., и так же как и раньше программа впадает в ступор на это время в момент выставления заявки. Вы территориально откуда ? Сколько ping от вас до Сервера Алора ?
|
Наверх
|
|
|
|
#25181 - Fri Apr 08 2011 10:55 AM
Re: Скорость выполнения команд?!
[Re: andy]
|
newbie
Registered: Thu Mar 24 2011
Записи: 33
|
Территориально 1200 км. от Москвы. Пинг до сервера Алор 28-30 мс., потерь пакетов нет. Сейчас арбитражный бот через Алортр. работает, успевает за 1 сек. выставить з-ку по лимиту, получить подтверждение о исполнении этой з-ки и перекрыть её как минимум двумя различными инструментами.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|