Так и есть.

дальше делаем фильтр на вход в лонг. Потому что покупаем только на растущем рынке, коррекцию к падению не ловим, ну её в болото.
Для этого берём блок минимум за и крепим его к минимому и блок максимум за и крепим его к максимому. добавляем формулу, в неё входят два сигнала: минимум за и максимум за. В формуле пишем: (минимум за + максимум за)/2 Получается некое подобие скользящей средней, но с акцентом в нужном нам направлении.
В логическую формулу добавляем значение фильтра и пишем уже в логической формуле: закрытие>фильтра не забыв после этого поставить & Впрочем можно вписать и в конец формулы, но это не так удобно. если берём закрытие, то получается не очень строго фильтруем, если минимум, то это строго, если максимум то это лояльно))

Можно также использовать и простую скользящую или сдвинуть её вверх вниз при помощи формулы, но я предпочитаю такой вариант.
Теперь оптимизируем только фильтр (два параметра), делая упор на фактор восстановления, но не забывая про максимальную прибыль. Т.е. если фактор восстановления очень сильно уменьшает прибыль, то всё же берём прибыль, но с максимальным фактором восстановления.
Продолжение чуть позже, если не против. есть с чем пока поиграться))

Что-то у меня без ТП результат лучше выходит

ещё не вечер, погоди результатам радоваться))) И хорошо бы для наглядности оптимизировать года с 2008, что бы видеть как "красота" на падении сливается... или не сливается при правильном фильтре. мы близки к финалу написания вашего собственного эльдорадо, но ещё есть над чем поработать.)))

Собственно осталось только бантик прикрутить. ещё один выход, теперь по рынку. Перекупленный фьюч тоже будем продавать. для этого берём RSI от закрытия и константу. в логической формуле пишем: RSI>константы (перекупленность наступает при значении от 50 до 100 именно константу в этих пределах и оптимизируем). Потом продаём по рынку слишком большую скорость падения цены, для этого ищем на форуме или качаем с моего hendlers индикатор ROC (Лучше всё таки скачать с форума). Соединяем с минимумом, затем берём новый минимум за , но теперь уже от ROC и в новой логической формуле пишем: минимум за[i]<минимум за[i-1]. начинать с 1. Берём блок выход по рынку и крепим к этой логической формуле. оптимизируем период ROC и период минимум за одновременно.
Получилось???
А теперь снова здорово!!! заново оптимизируем все параметры последовательно от начала. делаем это всё вместе у кого супер железо или последовательно логическими блоками.
К исходу третьей недели)))))) у Вас в кармане (и в компьютере) Ваш личный Грааль! даём ему немного отстояться в лаборатории, потом добавляем изюминку http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24907#Post24907
и опять настаиваем в лаборатории с недельку. После начинаем писать ещё один такой же , но на другой таймфрейм. Успехов, в этом не трудном, но очень увлекательном деле!!!

Прикольно, осталось всё это собрать и настроить!!!

Оптимизация пошла, ждем результатов.

Тока нафига мы ТП и СЛ отдельно оптимизировали сначала, если потом все равно переоптимизировать их придется? ))

Жаль нельзя чужие свободные ресурсы для оптимизации задействовать

Что бы вставить уже готовые цифры и они нам не мешали бы (неоптимизированные цифры) оптимизировать отдельно последующие действия. Все переменные одновременно всё равно нереально оптимизировать, получится что он неделю будет просчитывать, если не сдохнет от перегрузки памяти))))

Стандартный трейл, имхо, не подходит тут. Нужно из блоков чуть модернизированный забацать

Так тут поле не паханное для творчества. Желаю Вам сделать супер скрипт и поскорее открыть свою ветку реальных торгов. Вот тогда уже точно будет интереснее на форуме))) только не торопитесь, насчёт отстояться в лаборатории не шутка. Пока скрипт не запущен ещё куча идей может прийти на свежую голову.

Кэп, загляните в личку..

Дык хочу пока с этим разобраться) Если сил хватит, вечером выложу для проверки на верность следования инструкциям

Вот только не надо эту ветку модерировать Стирать все за день. Не успеваю вникнуть...
Спасибо.

Да...весело у вас тут))))

Спасибо Кэп за объяснение принципов построения и оптимизации, работы на самом деле много...

Отличное руководство для построения своего граля)
На выходных будет чем заняться

Знатоки, вот что получается.
Стоит ли это оптимизировать и тщятельно над этим работать.
1шт RI

посмотри, что бы средний П/У % был больше 0,2 иначе комисы всё съедят и желательно фактор восстановления >10

Фактор восстановления
с 01.01.2011 Средний П/у - 0,10% . Фактор восстановления - 3,71
с 01.01.2010 Средний П/у - 0,08% . Фактор восстановления - 9,22
с 01.01.2009 Средний П/у - 0,13% . Фактор восстановления - 20,22
с 01.01.2008 Средний П/у - 0,09% . Фактор восстановления - 7,93
с 01.01.2007 Средний П/у - 0,09% . Фактор восстановления - 10,16



Оптимизация только с 01.01.2010. Ri 1шт.

Может кто-нить хочет погонять , пооптимизировать, чтобы прикрутить еще что-нибудь полезное и профитное.