Тут тока к экстрасенсам..

Эт точно!

Я выложил в открытом виде, а потому моего разрешения не трэба для переделки))
Короткие продажи делать сложнее и, по моему мнению, делать отдельным скриптом, потому что они идут совсем по другому сценарию нежели покупки и этому есть свои причины. Срочный рынок всё равно завязан на спот, где большие деньги работают на больших фреймах, что противоречит спекулятивным коротким (не зря же они именно так и называются) необеспеченным продажам. А падение котировок происходит только при очень плохом внешнем фоне или при фиксации прибыли. и как всё это ловить?? Тем более в отсутствии кризиса в любой момент могут наступить "откупашки" подешевевшего актива, причём неслабыми объёмами (в пятницу мы это и видели).

С Вашего позволения выложу Х3 под SRM

позволения не требуется)))) глянем на досуге, любопытно. проблема в вот в чём может возникнуть. При оптимизации под сбер надо существенно менять параметры, причём последовательно, а не все сразу. так что лично для меня легче новый сделать под другой инструмент, чем переделывать старый. параметры для торгов есть основные и вспомогательные. все вспомогательные надо сначала игнорировать и только потом ими шлифовать.

Коллеги ! ( конечно в о первых КэП!)
Выходные крутил ваш скрипт, пробовал загнать его на ММВБ Сбер П.тем более что спрос имеется ))))
С вашего разрешения выложу что получилось ?( сразу небольшой вопрос, учитывая , что ваш оригинал работает на трех фреймах и фактически использует 3-е плечо, а на ММВБ, во всяком случае Финам, разрешает только 2- е плечо, не смог решить задачу распределения сделок в данном контексте, посему если есть желающие ( или автор) решить данную коллизию.
ЗЫ Идея скрипта и реализация - достойна похвалы.....

Если акции, я думаю, что лучше скрипту ограничить сделки в лотах, на каждые вход написать не по 1, а по 10 лотов. Или 5 5 минутке 10, на 10 - 20лотов, на 15минутке - 30 лотов.

Правильно, можно по лотам разбить, а можно 15 минутку выключить, я выключил, мне показалось, что она больше лосит, чем другие таймфреймы.

Про акции: скрипт торгует на 5,10 и 15 мин. это не приемлемо для спота. Минимум интервал для акций это 30 мин. иначе отдашь всю прибыль брокеру в виде комисов. Ну и ещё: скрипт состоит из 3-х по сути раздельных. разбей его на части, убери сжатие (иначе придётся ставить огромный лимит по барам). Ну собственно проще написать новый, и не забудь поставить блок "комиссия". если на срочке таким низкочастотником она несущественна и её можно не брать в расчёт, то на споте она будет посущественнее. ещё момент. этот скрипт можно ставить только в лотах!!!! иначе каждая последующая сделка будет брать % от оставшихся свободных средств.

это в реале... в лабе поставил 0,8+0,8+0,4=2 - но это не дает достоверности имитации.
Спасибо за совет.Перерисую,выложу...

Но вот собственно и разработка под ММВБ Сбер П.Один фрейм, плечо 2-е.Сжатие оставил,29 мн - чтобы стопами не биться.Трейл - делает более ровную эквити.
Первоисточник - cаptian.
Кто еще добавит или изменит....)))

Зачем загонять в один скрипт весь счет? Почему, например, не сделать 0,2+0,2+0,1? Или того меньше. Тогда и проблем с плечами не будет

Да,да.Это первый вариант.....
Еще предложения....

Еще по задумке скрипта торговля на разный фреймах должна выровнять общую кривую. Следовательно предлагаю поиграть с процентным соотношением открываемых позиций. Посмотреть кол-во сделок на каждом фрейме, средний ПУ и пр.

Ок !.Кстати - на графике с 01 01 2011 - бэк тест.

я тестил этот скрипт с 2007 года. Мне интереснее, что будет с моим счетем, если завтра будет новый обвал, а не то что было бы на том периоде, когда рынок ростет))

Дык....поэтому и необходим шортовый вариант))))
Еще раз - бэк тест с 01 01 2011 - если это рост.....)))

вариант лонг, 2 фрейма, ММВБ, СБЕР П, плечи 0,9+0,9,трейлы, комиссия....предложения....
PS бэк тест с 01 01 2011.

Вопрос к знатокам. Подскажите пожалуйста.

ХЗ сж рж СБЕР П 29мн.xml
....................................... Депозит 10000 ........... Депозит 20000
...................................... 1 Лот 2 лота .............. 1 Лот 2 лота
Имитация 1 По умолчанию ..... - 3672 .. - 3647 ............ - 3672 - 3647
------------ 2 Из суммы .......... - 119 .. - 119 ............... + 3472 + 3472
------------ 3 Реинвестиров ..... - 123 .. + 4688 .............. + 4040 +13737

flet_i_nervnay_pila_X3_long_СБЕР П_2 фрейма_трейлы.xml
....................................... Депозит 10000 ........... Депозит 20000
......................................... 0,9 Лот ................... 0,9 лота
Имитация 1 По умолчанию ....... - 3729 ........................ - 3729
............ 2 Из суммы ............ + 5368 ...................... -------
............ 3 Реинвестиров ........ + 6814 .................... + 18463

Serg можете пояснить почему так отличаются результаты в лаборатории. Может я что-то неправильно понимаю как это работает и на основе этого все мои ошибки.

X3-29
1. Почему имитация по умолчанию -3672
2. Имея деньги на 2 лота можем заработать 3472, но почкму на 1 и 2 лотами сумма одинакова.
3. С учетом реинвестирования 20000 имеем либо 1 либо 2 лота. Но сумма на 2 лотах не равна 1лот*2.
В общем непонятки. Можете прояснить...

Еще материалы для домашней работы - скрипт Х3 КЭПа, но с добавлением шорта и некоторой модификацией.
За комментариями - к КЭПу, первоавтору..:-))