вчера здесь же выяснил, что если я не закрыл открытую по сигналу сделку, то при возникновении ещё таких же сигналов ТСЛаб меня открывать не будет, а вновь откроет только если я закрою открытую позу.
то есть главное тут - что в ТСЛабе нельзя торговать сигнал, можно торговать только случайную выборку от этого сигнала.
случайная выборка это 10 разрешённых ТСЛабом сделок по сигналу в то время как там возникало не менее 60 сигналов!!
за 18 лет торговли на бирже я впервые вижу настолько оригинальный подход. и я естественно не верю глазам своим - всегда и везде было так : фиксируем сигнал - открываем позу.
всё, дальше могут быть ограничения, условия, но это отдельно.
отсюда пжлста ответьте на базовый вопрос:
"фиксируем сигнал - открываем позу" такое вообще в ТСЛабе не возможно?
и если у меня 1000 сигналов случится до того как я закрою первую позу, то я должен написать 1000 блоков входа, 1000 блоков стоплосса и 1000 блоков тейкпрофита????и если эта тысяча закрывается в разнобой , то когда и как начнётся новый цикл от 1 до 1000го входа??????

Да. Нужно нарисовать 1000 блоков входа. Один блок - одна позиция. Такой подход позволяет полностью контролировать позицию.
Цикл Вы назначаете сами в управлении торговлей скриптами исходя из Вашего портфеля, ведь у Вас может быть не один портфель и не один брокер для одного скрипта.

p/s/ ctrl+с сtrl+v в редакторе работает

уфффффф...ну делать нечего, придётся блоки копировать, и кстати про 1000 входов - это не шутка, а нормальный там, тиковый или секундный алгоритм...
и ваш подход всё равно не верный - "позволяет полностью контролировать позицию",
анализ рынка это попытка найти положительный перевес, описать его как сигнал, и если этот сигнал торговать случайно и от фонаря, то что там от перевеса останется??? - тоже что то случайное???
а позу контролировать - это манименеджмент, т.е. как бы следующий вопрос после нахождения положительного матожидания...

А я каждый раз при входе проверяю "есть открытая позиция" в этом направлении..
Выходит эта проверка абсолютно лишняя?

Ну если блок входа в одном направлении один, то да, лишнее движение. Если проверять, для противоположных входов, то бывает не лишним, если торговля например на 100% от счета.

Понятно..
Попутный вопрос - если входов нысколько, можно определить по какому входу скрипт входил и на данный момент находится в позиции?
Спс..

Здесь есть блок проверяющий наличие позиции по имени блока: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21982#Post21982

Это кажется немного не то. Мне нужно как раз то, на что Вы дали отрицательный ответ из приведенной Вами ссылки. См. ниже..

"Здравствуйте! А есть такой блок,отдающий true при существовании последней(!) позиции с определенным именем?
Тот который тут выложен возвращает true если была позиция с заданным именем, но не обязательно последняя. А мне нужно проверить наличие именно последней с заданным именем.
Подскажите как это реализовать либо где найти готовый такой блок.
Думаю это будет полезно при наращивании позиции..."

Ваш ответ:

"Нет, такого блока на форуме нет."

Подтвердите или опровергните пожалуйста..
ЗЫ Может 777-й доработает эту штуку до кондиции..

Кажется разобрался сам - у 777-го в папке есть три блока на эту тему:

1.PosActiveName - существующая
2.PosActiveNameExit-последняя, из которой вышли
3.PosActiveNa (будущее)- не знаю что такое?

Так вот первая - кажется то что мне нужно, т.е. определение входа по которому скрипт вошел и находится в позиции;

Верно?

Блок PosActivName как раз отдает наличие позиции по имени блока. Например если блок входа "Покупка".
Блок работает: пока позиция с именем "Покупка" есть, то true.

Спасибо, Вил..

ну хорошо, а что делать когда напишешь 1000 блоков на вход, и в какой то точке я вхожу в рынок 899ым блоком, плюс с 578го по 799ый блоками на вход т.к. эти блоки уже закрыты по ТП или СЛ, и вновь желают переоткрыться???
вообще, хорошо бы вам написать пример чтобы каждое возникновение сигнала сопровождалось сделкой, а то тут все безропотно тестируют или торгуют какие то случайные выборки от сигнала, и не понятно, есть ли у них перевес от этого сигнала, или это перевес от случайных сделок...

Опять-таки зависит от того, по каким сигналам вы торгуете, от вашего ММ и пр. Если вы открываете позу каждый раз на 100% счета, то какая разница, сколько еще возникло сигналов на вход, пока предыдущая позиция не закрыта? Что значит случайная выборка сигнала? И что означает перевес от сигнала или от случайной сделки? Вы задаете условие, при выполнении которого совершается сделка. Как она может быть случайной?

Ну так дайте пример такого сигнала, сделаем, только реальный сигнал, что бы картинка в итоге получилаь. Я сделал самый повторяющийся сигнал, как мне кажется, пробитие hi на минутке 9 входами, максимально сигнал повторился 7 раз в подряд. Соответственно 8 и 9 блоки входа ни разу не зашли в рынок. Закрытие поз по трейл-стопу.
Мне уже самому интересно, что за сигнал Вы имеете ввиду?

ну, если у меня возникло 100 сигналов, а войти я смог только 50 раз, то какое отношение имеет к моим входам этот сигнал?????
т.е. например сигнал даёт 60 выходов в плюс по рублю, и 40 минусов тоже по рублю.
т.е. чисто теоретически на 100 сигналов получается 20рублей прибыли.
но входим мы не все 100 раз, а только 50, и вполне может получиться что когда нам дают войти в рынок то это будет совершенно иное распределение, допустим 40в минус и 10 в плюс...
таким образом какое отношение имеет сигнал к такого рода торговле???????
некоторые могут сказать - ну это типа как фильтр или ограничение на вход, обоснованное каким то образом, но за этими ограничениями я не вижу самого сигнала, т.е. не понятно сигнал имеет положительное матожидание или нет так как протестить его в чистом виде не возможно.
а в нечистом виде результат тестирования не имеет никакого отношения к сигналу (смотрим первый абзац)

И все же лучше с примером

ту ВИЛ
ну я посмотрел ваш скрипт, там вроде всё аккуратно работает, и мне кажется что мой скрипт очень похож на ваш, но работает с существенными шероховатостями...
я вам на почту кину свой секретный скрипт, если можно, обратите внимание на:
1.там происходит такая ситуация что при появлении очередного сигнала, ТСЛаб входит в рынок допустим 9ым блоком на вход и допустим ещё 3м и 4м, 9м потому что последний вход был 8м, и он ещё не закрыт, а 3м и 4м потому что они уже закрыты и хотят видимо переоткрыться ещё раз...1й, 2й, 5й, 6й, 7й и 8й блоки на вход тоже пока не закрыты, работают в рынке...
т.е. главная задача для меня - протестировать сам сигнал. фиксируем сигнал - делаем по нему сделку, и смотрим даёт он перевес или нет.т.е. один сигнал соответствует одному входу.
2. и второй момент, то что такой простенький алгоритм забирает более 200 кубиком из расчёта 10 входов, у меня подозрения что это должно быть значительно легче и компактнее, не могли бы вы написать пару слов на этот счёт
заранее благодарен...

ну пересечения МАКДа, вот их там за период возникает сколько то, я хочу их крыть по СЛ или ТП, а не по обратному пересечению...
смысл - при трендовой торговле ориентироваться на уровень внутридневной волатильности...

Задумка и смысл понятен. Если получится что то свое, отличное от того, что уже есть в примерах, то для будущих "поколений" можно туда же добавить)