Последний месяц рынок показывает чудеса или слабость, это кому как больше нравится, и привычный ТА даёт на таком рынке сбои. Как можно с этим бороться. Например работать одновременно в нескольких временных периодах. если на 5-ти минутках видим безобразную пилу, то уже на 10 мин. видны минитренды, а на 15 и вовсе тренд очевиден. и наоборот флэт частоколом на большом периоде оказывается чередой небольших трендов, которые можно постараться взять.

маленький примерчик на 5,10и15 мин. видно, что на 15 мин. очевидный хороший тренд, а несколько взятых на 5-минутках в сумме хуже этого одного.
запускаем все три сразу и получаем в среднем положительный результат на разных участках. Там где будет стоять без профита один, работать будет другой.
У кого какие мысли? может есть свои способы и решения?
главное, что интересно не вход в тренд, а своевременный выход)))
Про индикаторы писать только по смыслу: не ROC, а скорость изменение цены, не RSI, перепроданность/перекупленность, не MACD, а разница между быстрой и медленной скользящей. Так будет и осмысленнее и понятнее для формализации идей)))

Вычисляю волатильность и скорость в зависимости от них идет логика на разные периоды индюков. - Это в случае проверенной стратегии. В случае непроверенных, просто перестаю торговать.
Переход на другой фрейм надо посмотреть, интересная идея
Кстати что касается разницы меж средних, переворачиваем входа, оптимизируем до смерти... и получаем очень положительно на таком рынке. Это называется взять полный риск.

с волатильностью у меня что то не заладилось выявить явную закономерность с трендом. А вот скорость изменения цены пользую почти всегда.
Насчёт перехода на другой период.... я работаю одновременно на нескольких. время от времени, то один, то другой хорошо отрабатывают. результат усредняется.

Ок.
Получаем 3 скрипта.
Лимиты выставляем в равной пропорции или будем огород городить по какому-то алгоритму. Если по алгоритму, то по какому ? :-)

Думаю ручками лимиты предпочтительнее. Таки риск менеджмент лучше головой обдумывать реал тайм Попробовал совместить в одном скрипте три периода одновремено, но не запускал его на счёт. это можно сделать только сжатеим (например трёмя блоками сжать). Или заблуждаюсь? Но рисовать 30 мин сжимая минутки очень большой выходит лимит по барам, что не всегда приемлемо для фучей. Да и сжатие на таких периодах не даёт ощутимого эффекта. так что выбираю три скрипта по отдельности одновременно в работе, без сжатия)))

Стараюсь наоборот работать одним скриптом. Отслеживать три сложнее. Но всегда это дело ограничивается возможностью железа, канала и ограниченной памятью в .NET. По-этому работаю последнее время с трех машин. 1 паркинг и два локала.

Я размышляю так же с вами.
Было много подходов к штанге.
В итоге лимиты в риалтайме выставляет человек как вы и написали.

Но !
Понятно что напрашивается надстройка в виде автомата. Автомат должен иметь алгоритм динамического распределения лимтов по алгоритмам. Вопрос как это делать ?

Вообще говоря, это риторический вопрос.

Просто приятно, что на этом форуме наконец появились-доросли люди, способные реально обсуждать более интересные вещи чем пересечение двух скользящих средних.

http://profit-ts.livejournal.com/3434.html

"ГФ" Начиналась примерно так же.З скрипта.1 ведущий старший период 30-100 мин.2 Управляющий 1-30 мин период.3 Невод непосредственно торгующий.
Результат на любом рынке скрипт устойчив с минимальной просадкой.

Простой алгоритм. Увеличивается волатильность, что есть волатильность, это отклонение разницы между ценой и мат ожиданием нормраспр. Клеим эту разницу к матожиданию получаем отклонение цены, как известно оно не может быть выше чем 3*отклонение . В итоге строим сетку отклонений и измеряем скорость изменения свечей в этой сетке, отсюда логика. Чем выше волатильность и скорость, тем больше вероятность обратного движения.

Вот если в рамках программы сделать связь между скриптами типа блоков есть открытая поз. то веселей пошло бы движение.

хорошая мысль про надстройку, мне и в голову не пришла. а ведь это оч. логично. Только вот над вариантами алгоритма надо подумать. навскидку ничего реального не приходит. надо "высидеть" будет мысль, может что и надумается. кстати)))) всегда делаю несколько подходов к написанию скрипта. а то глаз "замыливается" и начинаешь огород городить)))

Оки.
Допустим мы нереально выросли :-)

Ставим MICEX, RTS, LSE, NYSE.
На наших рынках скажем по паре ликвидных бумаг. С десяток бумаг в Лондоне и NY.
И на каждой бумаге по 3 скрипта.
Сколько в итоге нам надо посадить девочек, чтобы это все мониторить.
Я уж не говорю про Азию.

Может проще продумать как это все автоматизировать ? :-)

С кол-вом лотов, это вопрос не просто риторический Это вопрос риска. Что мы берем под риском? Опять же логика проста Волатильность и скорость выше, риск больше. Но если не рискуешь, то и нет шампань. Дело на самом деле глубже копал в сторону прибыльности, вернее прибыльности ряда сделок. Тут вопрос сразу уперся к тому, что надо определять в моменте какая стратегия? Их бывает две Профит порождает профит, либо Профит порождает убыток. Результат, пару индикаторов на форуме, Короче далее плюнул и вернулся к ручному управлению ...

Ну с таким подходом только c# , все это облизать, что бы летало, все в один скрипт, если облизывание даст результат. Ведь оптимизацию блоков особо не сделаешь? Нектодрон поправит, если что ...
И одну девочку. Остальных нанять то ж можно , что б танцевали ...

Ясно.
От колхоза девочек перед мониторами все никак не удается отвязаться :-)

Хотя конечно глазу приятно :-)

Да, например так: просадка выше трёх волатильностей на периоде работы скрипта - снижаем лимит. Профит выше шести - добавляем процентов10. цифры можно подкорректировать, важно понять будет ли это работать. чёт не очень в этом уверен

С# не вопрос. Вопрос что писать на этом С# :-)

Вижу надо отстояться. Нет понимания в головах.

Нет проблем :-)
Главное чтоб не торговали ...

Если нас читают дамы заранее извиняюсь за свои комплексы и предрассудки.

Andy Вы от меня хотите невозможного, хотите что бы я Вам предоставил расчет кол-ва лота, в зависимости от стратегии. Такую надстройку сделать не просто. Да это даже не так просто просчитать. В большинстве случаев, если Вы конечно не профессиональный риск менеджер, это делается по человеческому наитию.

Это можно и сейчас в лабе реализовать в визуальном редакторе.