Последний месяц рынок показывает чудеса или слабость, это кому как больше нравится, и привычный ТА даёт на таком рынке сбои. Как можно с этим бороться. Например работать одновременно в нескольких временных периодах. если на 5-ти минутках видим безобразную пилу, то уже на 10 мин. видны минитренды, а на 15 и вовсе тренд очевиден. и наоборот флэт частоколом на большом периоде оказывается чередой небольших трендов, которые можно постараться взять.

маленький примерчик на 5,10и15 мин. видно, что на 15 мин. очевидный хороший тренд, а несколько взятых на 5-минутках в сумме хуже этого одного.
запускаем все три сразу и получаем в среднем положительный результат на разных участках. Там где будет стоять без профита один, работать будет другой.
У кого какие мысли? может есть свои способы и решения?
главное, что интересно не вход в тренд, а своевременный выход)))
Про индикаторы писать только по смыслу: не ROC, а скорость изменение цены, не RSI, перепроданность/перекупленность, не MACD, а разница между быстрой и медленной скользящей. Так будет и осмысленнее и понятнее для формализации идей)))

Вычисляю волатильность и скорость в зависимости от них идет логика на разные периоды индюков. - Это в случае проверенной стратегии. В случае непроверенных, просто перестаю торговать.
Переход на другой фрейм надо посмотреть, интересная идея
Кстати что касается разницы меж средних, переворачиваем входа, оптимизируем до смерти... и получаем очень положительно на таком рынке. Это называется взять полный риск.

с волатильностью у меня что то не заладилось выявить явную закономерность с трендом. А вот скорость изменения цены пользую почти всегда.
Насчёт перехода на другой период.... я работаю одновременно на нескольких. время от времени, то один, то другой хорошо отрабатывают. результат усредняется.

Ок.
Получаем 3 скрипта.
Лимиты выставляем в равной пропорции или будем огород городить по какому-то алгоритму. Если по алгоритму, то по какому ? :-)

Думаю ручками лимиты предпочтительнее. Таки риск менеджмент лучше головой обдумывать реал тайм Попробовал совместить в одном скрипте три периода одновремено, но не запускал его на счёт. это можно сделать только сжатеим (например трёмя блоками сжать). Или заблуждаюсь? Но рисовать 30 мин сжимая минутки очень большой выходит лимит по барам, что не всегда приемлемо для фучей. Да и сжатие на таких периодах не даёт ощутимого эффекта. так что выбираю три скрипта по отдельности одновременно в работе, без сжатия)))

Стараюсь наоборот работать одним скриптом. Отслеживать три сложнее. Но всегда это дело ограничивается возможностью железа, канала и ограниченной памятью в .NET. По-этому работаю последнее время с трех машин. 1 паркинг и два локала.

Я размышляю так же с вами.
Было много подходов к штанге.
В итоге лимиты в риалтайме выставляет человек как вы и написали.

Но !
Понятно что напрашивается надстройка в виде автомата. Автомат должен иметь алгоритм динамического распределения лимтов по алгоритмам. Вопрос как это делать ?

Вообще говоря, это риторический вопрос.

Просто приятно, что на этом форуме наконец появились-доросли люди, способные реально обсуждать более интересные вещи чем пересечение двух скользящих средних.

http://profit-ts.livejournal.com/3434.html

"ГФ" Начиналась примерно так же.З скрипта.1 ведущий старший период 30-100 мин.2 Управляющий 1-30 мин период.3 Невод непосредственно торгующий.
Результат на любом рынке скрипт устойчив с минимальной просадкой.

Простой алгоритм. Увеличивается волатильность, что есть волатильность, это отклонение разницы между ценой и мат ожиданием нормраспр. Клеим эту разницу к матожиданию получаем отклонение цены, как известно оно не может быть выше чем 3*отклонение . В итоге строим сетку отклонений и измеряем скорость изменения свечей в этой сетке, отсюда логика. Чем выше волатильность и скорость, тем больше вероятность обратного движения.

Вот если в рамках программы сделать связь между скриптами типа блоков есть открытая поз. то веселей пошло бы движение.

хорошая мысль про надстройку, мне и в голову не пришла. а ведь это оч. логично. Только вот над вариантами алгоритма надо подумать. навскидку ничего реального не приходит. надо "высидеть" будет мысль, может что и надумается. кстати)))) всегда делаю несколько подходов к написанию скрипта. а то глаз "замыливается" и начинаешь огород городить)))

Оки.
Допустим мы нереально выросли :-)

Ставим MICEX, RTS, LSE, NYSE.
На наших рынках скажем по паре ликвидных бумаг. С десяток бумаг в Лондоне и NY.
И на каждой бумаге по 3 скрипта.
Сколько в итоге нам надо посадить девочек, чтобы это все мониторить.
Я уж не говорю про Азию.

Может проще продумать как это все автоматизировать ? :-)

С кол-вом лотов, это вопрос не просто риторический Это вопрос риска. Что мы берем под риском? Опять же логика проста Волатильность и скорость выше, риск больше. Но если не рискуешь, то и нет шампань. Дело на самом деле глубже копал в сторону прибыльности, вернее прибыльности ряда сделок. Тут вопрос сразу уперся к тому, что надо определять в моменте какая стратегия? Их бывает две Профит порождает профит, либо Профит порождает убыток. Результат, пару индикаторов на форуме, Короче далее плюнул и вернулся к ручному управлению ...

Ну с таким подходом только c# , все это облизать, что бы летало, все в один скрипт, если облизывание даст результат. Ведь оптимизацию блоков особо не сделаешь? Нектодрон поправит, если что ...
И одну девочку. Остальных нанять то ж можно , что б танцевали ...

Ясно.
От колхоза девочек перед мониторами все никак не удается отвязаться :-)

Хотя конечно глазу приятно :-)

Да, например так: просадка выше трёх волатильностей на периоде работы скрипта - снижаем лимит. Профит выше шести - добавляем процентов10. цифры можно подкорректировать, важно понять будет ли это работать. чёт не очень в этом уверен

С# не вопрос. Вопрос что писать на этом С# :-)

Вижу надо отстояться. Нет понимания в головах.

Нет проблем :-)
Главное чтоб не торговали ...

Если нас читают дамы заранее извиняюсь за свои комплексы и предрассудки.

Andy Вы от меня хотите невозможного, хотите что бы я Вам предоставил расчет кол-ва лота, в зависимости от стратегии. Такую надстройку сделать не просто. Да это даже не так просто просчитать. В большинстве случаев, если Вы конечно не профессиональный риск менеджер, это делается по человеческому наитию.

Это можно и сейчас в лабе реализовать в визуальном редакторе.

Если считать всё по уму, то тут надо всю мат статистику в лабу засовывать ... Если разработчики на это пойдут, то в принципе учебник мат статистики могу предоставить

подумав, решил, что действительно можно (про себя). Вопрос только нужен ли такой огород..... надо отстояться вопросу.

Нет, давай быка за рога, и на тренд пока идет. Что значит можно? Можно, это в принципе даже реализовано, но это реально хрень не рабочая . Вопрос такой нужна статистика по сделкам, с обращением к сделкам [i-n], разработчики еще пол года назад обещали. Где? Я без наездов, но это как раз нужно для таких расчетов.

К разработчикам: Думаю в лимитах "% от текущего баланса" добавить к уже существующему "% от портфеля" будет вполне достаточно на текущий момент.

Считать то это дело не сложно в зависимости от стратегии выбирается метод распределения. Далее, ЕСЛИ ИМЕЕМ, список сделок, кидаем его в распределение и получаем либо доверительный интервал, либо число с заданной вероятностью, зависит от распределения(вернее от стратегии). Соответственно в зависимости от числа, либо доверит.интервала, получаем назначенный риск на будущую сделку, следовательно кол-во лотов для входа.
Получается:
а. Сделать доступным сделки в лабе
б. Закончить начатое, и сделать оставшиеся 4 распределения.

Проверял такие методы. ключевая фраза "оптимизируем до смерти". Можно получить афигенный результат на любой истории, но работать не будет. возможно это классический пример "подгонки". Ну у меня именно так.

Ну так я это и имел ввиду. Тут что не крути подгонка, либо наугад. С полным риском.

Хотя есть один способ. Нужно разницу привезти к стохастику. Нарисовать пределы и среднюю линию. когда верхнюю снизу вверх продажа нижнюю снизу покупка. а вот со средней наооборот если ее сверху покупка снизу продажа. Тогда будут выделены тренды и находится всегда либо между верхней и средней. либо между средней и нижней.

ps симпатишное седня открытие ...

интересная мысль, надо попробовать))

По поводу поиска грааля. очень часто в его поисках мы исходим от точности в расчётах входа в позицию. по-моему это в корне не верно. вход может быть по любым косвенным признакам, хоть по двум скользящим, хоть по наклону одной. Мы не можем знать как пойдёт рынок в будущем и никакие анализы и статистики не дадут точный результат. А вот своевременное закрытие позиции это самое главное. Потому что мы не пытаемся заглянуть в будущее, а анализируем уже состоявшуюся историю и текущее положение дел. Вот тут стоит покапать очень тщательно)))) над чем собственно и работаю. над входами почти совсем не заморачиваюсь))))

Не факт.Вход правильный не менее важен.

Важнее всего выводы со счета)

Если выход ставить во главе угла, то наиболее важным параметром будет соотношение между значениями "чистый П/У" и "общий MFE". Чем они ближе по значению, тем точнее выходы.
И какое соотношение Вы считаете хорошим, плохим, приемлимым..?

Да ,действительно.

Где-то я про это уже читал... вспомнил.. "Остапа понесло.."

немного по другому отношусь к оптимизации. Во главе фактор восстановления, потом % прибыльных сделок, потом общая прибыль. вообще же общая прибыль можно и не смотреть, главное как отрабатываются сигналы на графике в разных ситуациях. больше интересует поведение, нежели результаты в цифрах

Это понятно, но все эти параметры вы обеспечиваете согласно идее точностью выхода, потому и соотношение с MFI автоматом должно быть хорошим... впрочем, если на этом не заморачивались, то на нет и суда нет..

Вот такие резы на фьюче в лабе считаю достаточными для того, что бы испытывать скрипт уже на счету.
Важно! я не гуру. и мои высказывания стоит подвергать сомнению))))

Красиво... особенно второй - Грааль-граалем.:-))
Жалко только в одну сторону играет..
Спс..