Добрый день.
Просьба сделать расчет количества лотов при выставлении "Процент от портфеля" на основе текущей стоимости, а не чистой стоимости.
При торговле на фортс необходимо ждать клиринга для того чтобы текущая стоимость сравнялась с чистой.
При установке 100% от портфеля заявка выставляется на один-два фьючерса больше чем позволяет текущая стоимость, так как 100% расчитываются на основе чистой стоимости, которая обновляется постоянно. И получается что сделка срывается.

Например:
Ставлю торговлю 100% от портфеля.
В 10:00 текущая стоимость 120000 руб. Допустим, ГО 10000 руб.
Скрипт встает в лонг.
В 12:00 выходит из лонга с профитом в 11000 руб. Получается чистая стоимость 131000 руб.
В 12:45 скрипт пытается войти в шорт, но уже 13-тю лотами а не 12-тью. И у него это не получается. Ведь текущая стоимость не изменилась (120000 руб.), а количество лотов расчиталось по чистой стоимости. А вот текущая стоимость сравняется с чистой только после промклиринга - в 14:03.

Кстати, это касается только профита, то есть когда баланс увеличивается. Когда убыток, текущая стоимость равна чистой и без клиринга.

Сделайте так чтобы лоты при 100% от портфеля рассчитывались на значении (текущей стоимости), которое меняется после клиринга.

Уточню, речь идет о Transaq, брокер Финам.

Да понятно. Это особенности работы ФОРТС, которые не были учтены в общем механизме.
С убытком не правильно описали. При убытке текущая меньше входящей, поэтому эта проблема не возникает.
Здесь нужно подумать как грамотно разрешить ситуацию, я отпишу в этой теме когда будет сделано.

Жду с нетерпением. Это единственное, что мешает моему скрипту стать автономным хотя бы на день.

Про убыток не совсем понятно. Ведь до клиринга могут быть несколько сделок. Например две прибыльные и одна убыточная. В результате появится профит, способный внести в расчет количества лотов +1 лот. И, опять же, сделка не состоится.

Может привязать алгоритм расчета лотов к торгующемуся инструменту?

Я внес изменение, но у меня пока нет 100% уверенности, что оно не затронет другие части. В частности таблицу "Позиции", хотя вроде бы не должно.
Изменение попадет в 87ю сборку. Просьба проверить и сказать, что все работает (или не работает).

Изменение заключается в том, что баланс скрипту будет приходить всегда доклиринговый, который в таблице "Позиции" находится в колонке "входящая".

Спасибо за оперативность.
Завтра буду тестировать, после отпишусь тут.

А почему баланс берется из "входящей"? Должен же браться из "текущей" из таблицы "Позиции"?

Из текущей он сейчас берется. Там как раз с учетом вариационной маржи, а как я понял ее не нужно учитывать.

Нет, расчет по "входящей" неправильный.
После вечернего клиринга "Входящая" = 128000р.
Вчера у меня была последняя сделка убыточная -8000р.
"Входящая" так и осталась 128000р.
Соответственно сегодня утром скрипт расчитал 14 лотов вместо 13 и сделка опять сорвалась.
Только в "текущей" из таблицы "Позиции" находится актуальный баланс, которым можно торговать.

В текущей отображаются свободные деньги. При наличии бумаг (фьючерсов) там будет реальной информации о стоимости портфеля. Это приведет к тому, что работу 2х скриптов на ФОРТС будет не возможна, программа не сможет рассчитать количество бумаг. Может стоит работать не со 100% портфеля, а с 90%?

Как раз в "текущей" сейчас отображается правильный остаток на балансе. Почему же не будет возможности рассчитать количество лотов для 2-х скриптов? Ведь после совершения сделки одним из скриптов, для второго скрипта берется остаток баланса и делится на ГО? Так ведь "текущая" как раз для этого и подходит?

Потому скрипты работают с процентом от стоимости портфеля, а не процентом от остатка.
Например было 10тыщ денег и 2 скрипта настроенных по 50%.
Первый купил на 5тыщ, в текущей будет 5тыщ, второй купит - на 2.5.

Я вернул исправления обратно. По моим наблюдениям "текущая" отчается от "чистой" на размер комиссии, т.е. на несколько рублей. Если поставить 98-99% вместо 100, то денег должно гарантировано хватать.

Возможно ли проверить, сколько скриптов запущено одновременно?
И если запущен один, вести расчет по "текущей", а если больше одного - то расчитывать лоты как и прежде?

Насчет нескольких рублей отличия - это не так. Вот сейчас у меня разница в 128008.3-129560.82= -1552.52 рубля. А это всего две сделки за 20 минут 14-тю фьючерсами.

А что во входящей?

Во входящей баланс после вечернего клиринга так и висит. Версия 1.1.17.87

Вот сейчас еще одна прибыльная сделка. Теперь текущая 127980.30, чистая 133612.87. Разница теперь в 5632.9 рубля. А вы говорите копейки...

А торговать скрипт дает только на деньги с "текущей". Текущая будет равна чистой только после ближайшего клиринга.