Про волфикс не знаю как там реализуется, но задача не сложная: За торговый день на мамбе проходит 9, с небольшим часов, мы (вы) их нарезаем на ломтики по 1/5/15 мин. каждый, или как угодно. в этих дискретных ломтаких мы отмечаем минимум цены, максимум цены, открытие и закрытие. так вот с объёмом то же самое: за торговый день проходит 100 мильёнов сделок (или сколько там проходит в среднем? это и не имеет значение) сделок, мы называем это объёмом. Дальше нарезаем эти объёмы на мелкие дискретные кусочки, ну скажем по 1000 или по 10000, неважно, важно, что это должно быть регулируемое значение. И вот на каждом таком ломтике (пока копится определённый, заданный объём) мы и отмечаем минимум цены, её максимум, открытие и закрытие. Таким образом получаем те же свечи или бары, но привязанные не ко времени, а к объёму.
Теперь о двух бумагах в одном окне: да не надо двух в одном окне, пусть будут в разных или поставить запрет на второй график, как написано выше.
С ренко принцип похожий (правда не знаю нужно кому то ренко, но видимо кто то захочет и его юзать). Пока цена не вышла за заданный диапазон за определённое время (ну скажем за минуту/три/5/15 и т.д, новая свеча не рисуется. Т.е. клоз минус опен не перешёл задаваемую границу, свечу не рисуем.
для чего? отсеить флэт, скальперов, игры кукла с пробиванием стакана. будут ли лучше стратегии, скрипты показатели нашей торговли? не знаю. пока не попробую не скажу насколько это актуально? да хорошо бы надо шевелить поршнями в ногу со временем (и объёмами)))
надеюсь достаточно подробно описал...