Например:
Ставлю торговлю 100% от портфеля.
В 10:00 текущая стоимость 120000 руб. Допустим, ГО 10000 руб.
Скрипт встает в лонг.
В 12:00 выходит из лонга с профитом в 11000 руб. Получается чистая стоимость 131000 руб.
В 12:45 скрипт пытается войти в шорт, но уже 13-тю лотами а не 12-тью. И у него это не получается. Ведь текущая стоимость не изменилась (120000 руб.), а количество лотов расчиталось по чистой стоимости. А вот текущая стоимость сравняется с чистой только после промклиринга - в 14:03.

Кстати, это касается только профита, то есть когда баланс увеличивается. Когда убыток, текущая стоимость равна чистой и без клиринга.

Сделайте так чтобы лоты при 100% от портфеля рассчитывались на значении (текущей стоимости), которое меняется после клиринга.