Originally Posted By: Stanley

Рассмотрим сценарий:
портфель просел со 100000р. до 90000, что составило 10% проседания.Потом, портфель вырос до одного миллиона рублей и с этого миллиона рублей проседание составило те же 10 000. Программа покажет, что дродаун по стратегии составил 1 (один) процент, так как она не учитывает значения ДО старых дродаунов а считает текущий дродаун к самому последнему максимальному числу. (расчёт должен вестись 90т.р. /100т.р. И 990000/1000000. Причём программа должна запоминать, что 10 тысяч было когда-то существенной частью счёта и составляла 10%! Применительно к нашему примеру,сейчас программа сравнивает ВСЕ проседания с 1000000 рублей.


Да, перечитал еще раз. Согласен, проблема есть. В данный момент макс.дродаун определяется по абсолютному значению убытка и соответственно если растет абсолютное значение - дата дродауна смещается. Сейчас очевидно, что это не верно и нужно определять дату при увеличении именно относительного значения убытка на момент изменения. Это вполне можно сделать. Правда, не хотелось бы менять это сейчас и перенести это исправление на след. версию. Так же хочется туда добавить дополнительных статистических параметров для оценки скриптов.

С этим думаю понятно. А вот, что касается ошибок расчетов статистики в реале я не понял. Нельзя ли подробно объяснить почему убыток меняется? И какой убыток, у конкретной сделки или максимальный?