Наврядли. Я осведомлён о распределении доходности моей системы.Как трэндовая система, основной её доход приходится на время сильных движений на рынке - весна и осень.Тэстирование на отрезке в один месяц не является представительным, т.к. система совершит от силы 10 сделок, что статистически не достоверно.Кроме того, индикаторы даже не успеют разогнаться.В данном деле остаётся всё меньше причин для моего удивления и это хорошо
PS Или это было к вопросу о различии оптимизируемых параметров при разных методах эмуляции?
Отредактировано Stanley (Tue Mar 22 2011 11:25 AM)