Так расчёт ведётся не верно. Картинки думаю нет смысла выкладывать, это просто две таблицы, к тому же на реальном счету не очень хочется экспериментировать.
Смысл прост:
Если скрипт отработал на 200тр.(100 своих+100 заёмных) и заработал 10т. р., то в таблице результатов должно писаться что было заработано 10%.
Если скрипт работал на 100т.р. (только на свои) и заработал также 10т.р., то должно писаться также 10 %, хотя торговал он в этом случае уже МЕНЬШИМ количеством лотов.

Иными словами показатели портфеля в таблице не должны быть завязаны на количество им торгуемых лотов.

_______________________________________________________________________________________________________________

Также я писал что неправильно расчитываются проседания портфеля, что вводит пользователя в заблуждение.Картинки прилагались.

Рассмотрим сценарий:
портфель просел со 100000р. до 90000, что составило 10% проседания.Потом, портфель вырос до одного миллиона рублей и с этого миллиона рублей проседание составило те же 10 000. Программа покажет, что дродаун по стратегии составил 1 (один) процент, так как она не учитывает значения ДО старых дродаунов а считает текущий дродаун к самому последнему максимальному числу. (расчёт должен вестись 90т.р. /100т.р. И 990000/1000000. Причём программа должна запоминать, что 10 тысяч было когда-то существенной частью счёта и составляла 10%! Применительно к нашему примеру,сейчас программа сравнивает ВСЕ проседания с 1000000 рублей.

ИТОГО: Хотя когда-то произошёл слив на 10%, программа будет показывать жизнерадостный один %. На практике всё гораздо хуже - в глубине истории скрываются уже 30,40,50% дродауны, к которым пользователь не был готов и не просчитывал их возникновение. Хотя стратегия показала, что ОНА выдерживает такие проседания Я такой пролив не выдержу точно.

Выходом для меня является просчёт проседаний вручную...

Побочным эффектом является то, что во время торгов в реальном времени, когда система показывает дродаун в 10 %, а счёт после этого продолжает расти, система "задним числом" уже пересчитывает этот максимальный дродаун и показывает уже не 10 а 9%, а ещё через определённый промежуток времени он будет вообще1%.

Из-за подобных казусов я отказался от торговли на всё плечё - правильно просчитанный дродаун по системе тогда достигает уже 60-70%,а не 10.Это я подметил, а другие?