Посмотрел ваш скрипт, насчет пепси согласен, я даже думаю если каждый кто его скачает купит вам по банке - на год вы газировкой обеспечены. А теперь серьезно. Я бы по нему торговать никогда бы не стал. Просадка в 80т.р от 500 меня бы не устроила, это 16%, если вы не поняли как это, то попробуйте протестировать его с 01.02.10. Далее. Только вы не обижайтесь, то что я скажу ниже возможно поможет вам и посетителям форума в будующем делать более качественных ботов. Стоп на 4руб это много, а при цене сбера 40р это очень много. Мое личное мнение что Абс. стоп можно применяь либо на маловолотильном рынке либо на маленьком фрейме. Вот почему. Если вы собираетесь использовать скрипт пол года, при тестировани вы должны получить устраивающие вас результаты хотя бы на пяти таких отрезках в отдельности (оно из правил тестирования). Здесь лучше использовать Относит. стоп. Насчет 29мин, мне кажется не равное кол-во баров в сессии вносит элемент случайности. И наконец (не было времени анализировать), но по моему субъективному мнению вход через FDIP на половину случаен т.к. переодически генерит сигналы там, где-бы неплохо продать (что можно считать подгоном).
1.Как видно из таблицы результатов просадка составила 5% на момент её появления, хотя конечно, включи скрипт в мае, Вы получили бы все 16%. Но просадки при торговле неизбежны, потому что никто не знает где будет цена и как будет двигаться рынок в следующий момент. ТА это всего лишь статистика поведения толпы.
2. Стоп на 4 рубля возможно и много, но слишком близкий стоп Вам будут часто и не по делу срезать. надо сразу определяться: мы ловим тренд или пытаемся поймать любое малейшее движение. дальний стоп допускает более высокие просадки, но вероятность, что Вас высадят из тренда ниже.
Используя интервал 30 мин. и выше более близкий стоп считаю неразумным. Посмотреть можно по кривой волатильности на этом интервале. По поводу какой трейл предпочтительнее: тут каждый выбирает сам, но моя практика показала, что абс эффективнее %.
3. Интервал 29 выбран неслучайно. нестандартный интервал избавит Вас от сигналов на утреннем гэпе и в момент выхода новостей, а так же не будет пытаться открыть позицию в 18.45
4. Элемент случайности всегда будет присутствовать при открытии позиции. Чем больше условий вы зададите на вход, тем реже он будет происходить при неизменной вероятности верного входа))) даже выкладывал на форуме скрипт со стратегией "орёл/решка". Куда важнее выход и ММ.
5. Говоря поручить специалистам, имел ввиду именно специалистов или просто опытных трейдеров-роботостроителей, без имён, фамилий и ников.
6. По моему мнению и опыту торговля это статистика. достаточно любой стратегии, лишь бы профит имел преимущество над просадкой. Тех анализ это анализ возможного поведения толпы в той или иной стандартной!!!! ситуации. К сож. не все ситуации на рынке стандартные и нынешний март тому в пример.
Предыдущий топик
К началу