Добрый день.
Просьба сделать расчет количества лотов при выставлении "Процент от портфеля" на основе текущей стоимости, а не чистой стоимости.
При торговле на фортс необходимо ждать клиринга для того чтобы текущая стоимость сравнялась с чистой.
При установке 100% от портфеля заявка выставляется на один-два фьючерса больше чем позволяет текущая стоимость, так как 100% расчитываются на основе чистой стоимости, которая обновляется постоянно. И получается что сделка срывается.

Например:
Ставлю торговлю 100% от портфеля.
В 10:00 текущая стоимость 120000 руб. Допустим, ГО 10000 руб.
Скрипт встает в лонг.
В 12:00 выходит из лонга с профитом в 11000 руб. Получается чистая стоимость 131000 руб.
В 12:45 скрипт пытается войти в шорт, но уже 13-тю лотами а не 12-тью. И у него это не получается. Ведь текущая стоимость не изменилась (120000 руб.), а количество лотов расчиталось по чистой стоимости. А вот текущая стоимость сравняется с чистой только после промклиринга - в 14:03.

Кстати, это касается только профита, то есть когда баланс увеличивается. Когда убыток, текущая стоимость равна чистой и без клиринга.

Сделайте так чтобы лоты при 100% от портфеля рассчитывались на значении (текущей стоимости), которое меняется после клиринга.

Уточню, речь идет о Transaq, брокер Финам.

Да понятно. Это особенности работы ФОРТС, которые не были учтены в общем механизме.
С убытком не правильно описали. При убытке текущая меньше входящей, поэтому эта проблема не возникает.
Здесь нужно подумать как грамотно разрешить ситуацию, я отпишу в этой теме когда будет сделано.

Жду с нетерпением. Это единственное, что мешает моему скрипту стать автономным хотя бы на день.

Про убыток не совсем понятно. Ведь до клиринга могут быть несколько сделок. Например две прибыльные и одна убыточная. В результате появится профит, способный внести в расчет количества лотов +1 лот. И, опять же, сделка не состоится.

Может привязать алгоритм расчета лотов к торгующемуся инструменту?

Я внес изменение, но у меня пока нет 100% уверенности, что оно не затронет другие части. В частности таблицу "Позиции", хотя вроде бы не должно.
Изменение попадет в 87ю сборку. Просьба проверить и сказать, что все работает (или не работает).

Изменение заключается в том, что баланс скрипту будет приходить всегда доклиринговый, который в таблице "Позиции" находится в колонке "входящая".

Спасибо за оперативность.
Завтра буду тестировать, после отпишусь тут.

А почему баланс берется из "входящей"? Должен же браться из "текущей" из таблицы "Позиции"?

Из текущей он сейчас берется. Там как раз с учетом вариационной маржи, а как я понял ее не нужно учитывать.

Нет, расчет по "входящей" неправильный.
После вечернего клиринга "Входящая" = 128000р.
Вчера у меня была последняя сделка убыточная -8000р.
"Входящая" так и осталась 128000р.
Соответственно сегодня утром скрипт расчитал 14 лотов вместо 13 и сделка опять сорвалась.
Только в "текущей" из таблицы "Позиции" находится актуальный баланс, которым можно торговать.

В текущей отображаются свободные деньги. При наличии бумаг (фьючерсов) там будет реальной информации о стоимости портфеля. Это приведет к тому, что работу 2х скриптов на ФОРТС будет не возможна, программа не сможет рассчитать количество бумаг. Может стоит работать не со 100% портфеля, а с 90%?

Как раз в "текущей" сейчас отображается правильный остаток на балансе. Почему же не будет возможности рассчитать количество лотов для 2-х скриптов? Ведь после совершения сделки одним из скриптов, для второго скрипта берется остаток баланса и делится на ГО? Так ведь "текущая" как раз для этого и подходит?

Потому скрипты работают с процентом от стоимости портфеля, а не процентом от остатка.
Например было 10тыщ денег и 2 скрипта настроенных по 50%.
Первый купил на 5тыщ, в текущей будет 5тыщ, второй купит - на 2.5.

Я вернул исправления обратно. По моим наблюдениям "текущая" отчается от "чистой" на размер комиссии, т.е. на несколько рублей. Если поставить 98-99% вместо 100, то денег должно гарантировано хватать.

Возможно ли проверить, сколько скриптов запущено одновременно?
И если запущен один, вести расчет по "текущей", а если больше одного - то расчитывать лоты как и прежде?

Насчет нескольких рублей отличия - это не так. Вот сейчас у меня разница в 128008.3-129560.82= -1552.52 рубля. А это всего две сделки за 20 минут 14-тю фьючерсами.

А что во входящей?

Во входящей баланс после вечернего клиринга так и висит. Версия 1.1.17.87

Вот сейчас еще одна прибыльная сделка. Теперь текущая 127980.30, чистая 133612.87. Разница теперь в 5632.9 рубля. А вы говорите копейки...

А торговать скрипт дает только на деньги с "текущей". Текущая будет равна чистой только после ближайшего клиринга.

Я сделал еще вариант. Он должен работать.
Теперь деньги принимаемые во внимание при расчете позиции = входящая + вар.маржа после последнего клиринга.
Накопленная вар маржа учитываться не будет. От графы текущая (когда нет открытых позиций) это как раз должно отличаться на размер комиссии.
Число, которое пойдет в скрипт можно посмотреть в таблице "управление портфелями", колонка "Баланс".
Минут через 10 будет доступна новая сборка - можно будет взять и проверить, что это то, что нужно.

Ок, порверю как только текущая сделка совершится.

Пока все в порядке. После вечернего клиринга считает правильно.
Завтра утром еще посмотрю, до дневного клиринга как считать будет.

Чтобы учитывалась комиссия при расчете лотов, надо указывать процент от портфеля не 100% а 99.5%?

Да, лучше так

"Баланс" в "Управлении портфелями" после убытка не поменялся. Соответственно, расчет лотов дал результат на один лот больше. Сделка сорвалась. Версия 1.1.17.89

Деньги, на которые реально можно совершить сделку, указаны в окне "Управление портфелями", столбец "Доступно". Либо "Текущая" в окне "Позиции".

Логика выставления количества лотов вручную такова:

Позиций нет, делю деньги из "Текущей" на ГО, получается количество лотов. Например 120000(текущая)/10(ГО)=12(лоты).

Далее, если сделка была прибыльной (к примеру, прибыль 11000) и еще не случился клиринг, я беру не 120000(текущая)+11000(прибыль), а все те же 120000, так как когда есть прибыль, "текущая" обновляется только после клиринга.

Если сделка была убыточной (к примеру, убыток 11000), не важно был ли клиринг или нет, текущая уменьшилась на размер убытка, и количество лотов уже считается так: 120000(текущая до убытка)-11000(убыток)=109000/10(ГО)=10(лотов).

Может это вам поможет правильные изменения сделать.

Колонку Доступно использовать нельзя, если позиция уже открыта, там не будет верная стоимость портфеля.

Похоже, алгоритм нужно доработать. Текущую вар. маржу нужно учитывать только если она отрицательная. Если положительная - то не учитывать. Т.е. примерно как вы и написали.
Если честно алгоритм работы РТС мне не понятен. Почему они убыток могут учитывать сразу, а прибыль нет...

Как соберете новую сборку, напишите. Готов завтра потестить.


Налог считают только в клиринг?

Налоги? - только при выводе средств со счета.

Может промежуточный, внутренний расчет какой делают по прибыли. Иначе вообще нечем такой процесс объяснить.

Какие новости? Жду новой версии.

Изменения уже есть в последней

... и по окончании финансового года!

В понедельник протестирую.

Тест пройден, считает лоты правильно. Ставлю 98.5% от портфеля. Сборка 1.1.17.93. Спасибо!

Сегодня в 19:05, сразу после клиринга, текущая стоимость 127000, чистая 130000. Скрипт рассчитал 14 лотов, ориентируясь на 130000.
Сделка сорвалась. Я не понимаю, почему такая разница между текущей и чистой стоимостью? Позиций на этот момент не было, сделка на таком рынке всего одна была с самого утра. То есть чистая минус текущая это не только комиссия брокера и биржи?