Скриптик торгует в тесте 1 контрактом SBRF. В 12-01 выставил стоп 10077, в 12-04 стоп сработал, цена продажи 10050. Отчего такое проскальзывание на сбере? Почти 0,25%. В чем проблема: биржа, брокер?
Финам

Может быть и то и другое и третье. И еще четвертое, если в cтопе было лог.условие типа close<tral.
Брокер то закрыл с заданным проскальзыванием?

Это нормально проскальзывание на ФОРТС, было быстрое движение вниз. Стопы обрабатывает брокер, для выставления заявки в рынок требуется время.
Единственное, что обычно все же проскальзывание существенно меньше, но 30-40пунктов - это вполне реально при резких движениях.

Знаете, вспомнил сейчас, что не раз наблюдал, как в начале часа котировки замирают. Иногда на пару минут. Причем для проверки запускал торговый терминал Транзак, там тоже цены "заморожены" были. На ФОРТСе такое часто бывает в начале вечерки (либо у моего брокера). Но это было днем. Подумал и пришел к выводу, что скорее всего тоже самое было и сегодня. Потому что даже при резком движении 0.25% для сбера это дофига.

Замирание котировок на ФОРТС происходит когда цены упираются в дневной лимит. После чего обычно проводят дополнительный клиринг и лимиты меняют. Вполне возможно, что в ближайшее время расширят лимиты, в связи с возросшей волатильностью из-за различных катаклизмов. Хотя это приведет к тому, что вырастет размер ГО.