Интересная таблица, какое стояло проскальзывание в скрипте, раз вообще входа происходили с такими проскальзываниями (до 300)? По идее, если бы стояло не большое проскальзывание в программе, сделки бы просто пропускались.
Да, я уже тоже понял, что, судя по всему, напрасно оставил первую сделку в числе безглючных. Видимо, там исполнение скрипта почему-то прерывалось, т.к. вряд ли условная заявка на спокойном рынке исполнялась 25 секунд (судя по тиковым данным). У остальных сделок проскальзывание заявленных 140 рублей не превышает.
Проскальзывание в конце концов выставил 0.1% (140 рублей), т.к. наибольшее проскальзывание в этом скрипте, как мне показалось, происходит как раз на наиболее выгодных сделках, которые нежелательно пропускать.
это что получается при тестировании на истории нужно "абсолютную комиссию" закладывать как минимум 15
я сейчас у себя поставил 15.
Предыдущий топик
К началу
