Думаю, кому-нибудь будет интересно. Тестировал неделю скрипт, чтобы набрать статистику по проскальзываниям.
За 4 дня относительно корректной работы скрипта набралась статистика из 150 корректных сделок (75 позиций). Подробности в присоединённом файле.
Кратко: по этим данным в среднем потери от проскальзывания на одну открытую и закрытую позицию составляют около 30 руб.
Все сделки совершались по условным заявкам.

Интересно, тут наверно имеются ввиду пункты по фьюч.на индекс? По-моему там не прямая зависимость пункты-рубли, но не важно===, это что получается при тестировании на истории нужно "абсолютную комиссию" закладывать как минимум 15, а с учётом комиссии лучше 20???

Интересная таблица, какое стояло проскальзывание в скрипте, раз вообще входа происходили с такими проскальзываниями (до 300)? По идее, если бы стояло не большое проскальзывание в программе, сделки бы просто пропускались.

На мой взгляд, стоит разделить в программе настройки проскальзывания на вход и выход. И в случае, если не смогли войти в позицию с небольшим проскальзыванием, просто ее пропускать. Обычно вход в позицию происходит в момент сильных движений и проскальзывание может быть большим. А выход, если это трейл-стоп, имеет меньшее проскальзывание, т.к. рынок обычно более спокоен.

Присоединяюсь, очень согласен с разделениями настроек-))

Ещё вы забыли добавить проскальзывание от глюков на реальном счёте.У меня в пятницу получилось проскальзывание в 400-500 рублей на одном контракте газпрома.
Поэтому на данном этапе и с таким техническим состоянием программы вашу цифру смело можно умножить в разы даже если сложить все проскальзывания за месяц а потом разделить на количество сделок я думаю по газпрому выйдет рублей 10 а по ртс рублей 40-70.Это реальные цифры.

Судя по спреду в стакане, такое проскальзывание и есть. Опять же 5 единиц по РТС - это примерно 3р или 1 минимальный шаг цены.

Ещё интересные цифры получаются: при тестировании некоторой системы на фьюч.РТС за 2009 год, при смене "абсолютной комиссии" с 5 пунктов на 25, доходность системы падает с 277% годовых до 54% при количестве сделок 963, и 25 это видимо нижний порог, при 30 - система выдаёт 0% годовых, при 35 становится убыточной до -54% годовых....получается в реальности система неработоспособна с такими первоначальнозамечательными цифрами 277%годовых...

Типа тово.Надо добиться результата в соотношении прибыльных сделок на убыточные-если 70-80% сделок прибыльные то можно вырулить что ни будь.Другие варианты считаю на грани фола несмотря на положительный результат.

Да, я уже тоже понял, что, судя по всему, напрасно оставил первую сделку в числе безглючных. Видимо, там исполнение скрипта почему-то прерывалось, т.к. вряд ли условная заявка на спокойном рынке исполнялась 25 секунд (судя по тиковым данным). У остальных сделок проскальзывание заявленных 140 рублей не превышает.

Проскальзывание в конце концов выставил 0.1% (140 рублей), т.к. наибольшее проскальзывание в этом скрипте, как мне показалось, происходит как раз на наиболее выгодных сделках, которые нежелательно пропускать.


я сейчас у себя поставил 15.

У меня от различного рода глюков в течение той недели тестирования получился плюс. А за всё время тестирования небольшой минус. Тут уж как повезёт, учитывать их нет смысла, они достаточно быстро исправляются по мере нахождения.

Ещё важный момент, количество контрактов, т. к. на 1 контракте RIH0 проскальзывание будет меньше чем на 5, 10, 20 и т. д.

на счёт разделить параметры проскальзывания на вход и выход
думаю выход нужно в любом случае сделать по рыночной цене ,а для входа уже задавать проскальзывание

Толковое предложение

возможно ли для учёта реальных утрених открытий (в виду диких непредсказуемых гепов)из данных истории например в фьючерсе РТС
исключить каким либо образом первую минуту(или некоторое количество мс. если берём тиковые данные) торгов из каждой торговой сессии
дабы не строить воздушных замков для стратегий с переносом позиции на следующий день.

Интересно мнение:
К примеру имеет 30 контрактов по RI и 3 скрипта, вопрос:
В каком случае будет больше суммарное проскальзывание для баланса
1. при управлении 30-контрактами 1-м скриптом
2. при управлении 3-мя скриптами по 10 контрактов на скрипт
Примечание: для простоты считается что количество сделок в каждом из 3-х скриптов одинаковое в периоде управления.

Входа одинаковые в обоих случаях ?

Для чистоты эксперимента думаю можно предположить так:
1. берётся 1 скрипт, переименовывается в 3 имени, получается 3 скрипта с одинаковым алгоритмом, каждому из которых даётся по 10 контрактов в управление, позиции входят по-рынку, с установкой проскальзывания в свойствах скрипта-например 500...1000 пунктов для 100% исполнения.

P.S. Это всё к чему: на сколько понял в программе ещё не реализован контроль исполнения количества, и при настройке небольшого проскальзывания может исполниться не весь объём

Размышляя ... Стакан то один :-)

Запустить три скрипта по десять и один скрипт по тридцать никакой разницы не вижу.
Скорость отработки скриптов в TSLab высокая. Все вольется в один стакан и три раза по десять в сумме все равно дают тридцать как ни крути.

Разница будет только, если сигналы будут в разное время. Тогда, конечно, лучше 3 по 10, чем один раз по 30.