Заявка(поручение) - Способ общения между Вами и брокером для выполнения операций на бирже.
Ордер(приказ в очередь заявок биржи) - это момент выставления заявки на биржу. Ваш крик "с пола" - "купить" , "продать" по определенной цене.
Сделка - регистрация произведенной операции на бирже.


У любой биржи есть только один тип заявок - Лимитный ордер.
Лимитник - это ордер в стакан по определенной цене. Биржа регистрирует сделку,
если кто-то по-этой же цене совершает противоположную операцию(выставляет по той же цене заявку в противоположную сторону).
Других типов заявок , ордеров на бирже в очереди заявок(стакане) не существует.
-- В TSLab предусмотрено выставление таких ордеров, но следует понимать, что этот ордер будет, в любом случае для Вас заявкой брокеру и пройдет через брокера(если у Вас не прямое подключение к бирже по протоколу Плаза2), перед тем как попасть на биржу.
Это блоки:
"Открытие лимитной ценой" и "Закрытие лимитной ценой".
Блоки "открытие Выше/ниже" с флагом "Открытие лимитными" в свойствах скрипта.
Блок Закрытие по тейк-профит с флагом "Тейк-профит без проскальзывания"
-- и блоки "Открытие По рынку" "Закрытие по рынку" с флагом ""По рынку" с фиксированной ценой" в свойствах скрипта(здесь следует учесть, что это "мнимый лимитник", т.к. используются возможности брокера просмотра стакана на предмет проскальзывания) и лимитный ордер попадет в стакан, только если кто-то поставил заявку по этой цене в противоположную сторону

Всё, что описано ниже, относится только к общению между брокером и Вами, для выполнения каких-либо действий на бирже.

Рассмотрим заявку "По рынку". Например "Купить", для того, что бы совершить такую операцию, брокер должен бить каждый ближайший выставленный в стакане аск,
пока не исполнит Вашу заявку до конца. Выполняется это путем выставления заявки на планку рынка(планки определяются биржей и являются максимальной и минимальной ценой, по которой можно выставить заявку) или серией лимитных ордеров непосредственно в очередь(зависит от брокера),где каждый лимитник бьет ближайший аск в стакане.
Таким образом он выставляет те же лимитные ордера равные по объему выставленным в асках(т.е. их бьет своими выставленными).
-- Это блоки Открытие "По рынку" "Закрытие по рынку" (следует учесть, что брокер при таком типе заявки именно будет исполнять ее,
пока не исполнит или пока заявка не будет отменена(при проблемах с ликвидностью на рынке может не быть нужного кол-ва заявок в очереди), но при этом у каждого брокера есть предел выполнения по цене такой заявки, обычно это +- 5% от цены сделки на рынке при поступлении Вашей заявки брокеру)

Рассмотрим заявку "Условная", например в Лонг - это заявка, в итоге то же серия лимитных, но брокер начинает выставлять лимитные ордера, при срабатывании условия.
Так, допустим, если Вы сказали брокеру(при использовании блока "Открыть если выше") купить если цена выше 100,
После регистрации на бирже чьей-то сделки по Цене, равной 100, либо выше, он начинает бить аски, пока не исполнит Вашу заявку,
но в отличии от заявки по рынку, здесь работает еще и такое понятие как "Проскальзывание" .
Этим понятием Вы задаете брокеру отклонения от цены условия, в худшую для Вас сторону,
в которых он может выставить лимитные ордера, выполняя Вашу заявку.
Если брокер видит, что заданного проскальзывания не хватает на выполнение данной операции, он такую заявку отклоняет. В лучшую сторону проскальзывание не работает, и может быть исполнена даже по рынку, если цена уже убежала.(плохие заявки)
У некоторых брокеров существует параметр "Условные по рынку", параметр доступен в программе в настройках поставщика данных, если параметра нет, значит брокер не позволяет выполнять такие заявки.
-- Это блоки "открытие Выше/ниже". "Закрытие по стоп-лосс", "Закрытие по Тейк-профит".
без дополнительных флагов в свойствах скрипта.
Рассмотрим заявку "Условная" с комментариями.
Здесь дополнения - например, время, даты действия заявки.
В нашем случае, если торгуем не вручную через менеджер заявок,
то все комментарии выполняются доп.условиями в самом скрипте и брокеру не передаются. Дата в программе автоматически выставляется всегда на 2 дня.

Рассмотрим Связные заявки - это способ выставления двух условных заявок одновременно. В данный момент(внизу поста дата посл.изменения) доступны именно только условные заявки. Блок "закрытие по стоп-лосс" + блок "закрытие по тейк-профит" без дополнительных флагов, с указанным проскальзыванием.(стоп+стоп - это не связная заявка!) Программа автоматически создаст связную заявку на серверах:
а. При прямом подключении(прПлаза2).
б. При работе на сервере transaq(только реал, при включенном параметре в настройках поставщика данных).
в. При работе на серверах через quik
Для других серверов связные заявки не работают.
Связные заявки доступны начиная с версии программы TSLab 1.2.0 и выше.
Связная заявка - это возможность избежать двойных выходов внутри одного бара. Брокер воспринимает такую заявку как одну с двумя ценами. Если одно из условий цены срабатывает, заявка считается исполненной.
В лаборатории на истории выход показан того блока, который в лабораторию попал первым, так как невозможно сказать, что сработало первым внутри бара.(если были задеты обе цены от двух заявок на одном баре). При реальной торговле может браться любой комментарий или стопа или тейка, после исполнения заявки.

Вот и все типы заявок, которые приняты для общения между Вами и брокером для работы через программу TSLab.

Рассмотрим нежелательные ситуации при исполнении заявок и способы защиты, предусмотренные в ТсЛаб и у брокеров:
1. Заявка может быть отклонена:
а. Не хватает проскальзывания при работе с условной заявкой.
б. Попытка выставить лимитный ордер на покупку выше рынка.
в. Попытка выставить лимитный ордер на продажу ниже рынка.
г. Открыть позицию по рынку, когда в стакане нет Вашего объема в диапазоне +- 5 % или больше, для некоторых брокеров(чаще относится к "неликвиду").
д. Выставление условной заявки хуже рынка. Т.е. заявка пришла брокеру, а цена уже хуже.
2. Заявка может быть выполнена частично:
а. Не хватило ликвидности на рынке для выполнения Вашего лимитного ордера
б. При выполнении Вашей условной заявки перед носом Вашего брокера забрали остаток,
который ещё вписывался в условия проскальзывания.
Способы защиты:
1. В данном случае TSLab выведет в окно менеджера команд строку с пропущенным сигналом.
А в сообщениях напишет сообщение о том,
что пропущен такой-то сигнал от такого-то скрипта и необходимо вмешательство человека.
Соответственно трейдер через менеджер команд может выполнить этот пропущенный сигнал заявкой "по рынку".
Но это не единственное, в TSLab предусмотрены флаги авто-открытие и авто-закрытие в свойствах скрипта.
Работает достаточно просто, если на пересчете TSLab обнаружил отклоненную брокером заявку, этот сигнал он повторит, но "по рынку", если Вы в графе поставите- 1 .
Для ситуаций б. и в. Брокер автоматически выполнит "по рынку", так как цена заявки "лучше" выставленной.
Для ситуации д. есть флаг "плохие заявки по рынку", касается торговых серверов брокеров, которые не умеют делать этого автоматически.
TSLab автоматически поменяет тип заявки на "по рынку".
2. Если заявка выполнена частично, то TSLab будет везти эту позицию только тем объемом, который купил для него брокер.
Заявка считается исполненной. Не исполненный остаток на следующем пересчете не пере-выставляется.

Отдельные песни, не относящиеся к типам заявок:
1. Автооткрытие. Автозакрытие.
Функция сделана не только для отклоненных заявок, но оберегает от разрывов связи, или "забыл вкл. программу" вовремя. Таким образом цифра 1 - будет означать 1 бар в исчислении тайм-фрейма на исполнение пропущенного сигнала. 10 - десять баров. Восстановилась связь в течении 10 баров - идет заявка на исполнение пропущенного сигнала. Восстановилась связь через 11 баров, в сообщении пропущенный сигнал и уведомление о необходимости вмешательства человека.
2. Выставление двух условных/лимитных заявок.
Заявки условные и лимитные ордера, такие как два стопа, стоп и профит.
Вероятность исполнения двух заявок одновременно слишком высока, из-за возможности не успеть снять заявку при исполнении второй.
При этом из двух условных(или лимитников) выставляется, та, что ближе к цене. По-этому для использования таких стратегий необходимы связные заявки.(см.Выше)


Внимание, изменения при частичном исполнении:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=60305#Post60305


Сроки, на которые выставляет заявки TSLab:
В случае подключения Plaza2 - TSLab самостоятельно обрабатывает условные заявки. Лимитные выставляются до конца сессии.
В случае работы с Quik, лимитки ставятся всегда до конца сессии, условные переносятся, но нужно спрашивать своего брокера , переносит ли он их.
В других случаях TSLab всегда ставит условные заявки на два дня, если поддерживается брокером, если не поддерживается брокером, то до конца сессии.
Конец сессии - 18:45 по МСК, всегда.

Прочитал и так и не понял, есть ли возможность в ТСЛаб при помощи визуального редактора выставить заявку в стакан по определенной в формуле скрипта цене? Перепробовал все блоки отвечающие за открытие сделок, ничего не получилось.
Есть блок "Закрытие позиции по тейк-профит", а как открыться в рынок аналогичным образом? Блок "Открытие по рынку" не подходит, "Открытие Выше/Ниже" - выставляет стоп-заявки, а как поставить лимит-заявку без условия выше/ниже и сразу в стакан, если есть формула, которая расчитывает цену по которой заявка должна попасть в стакан? Каким блоком воспользоваться?

Если еще раз перечитаете в самом начале написано как выставить такую заявку Болк выше/ниже с флагом в свойствах

В интерфейсе программы при работе с сделками в документации написано что есть возможность редактирования заявок.
1)Вопрос: Из скрипта есть возможность редактировать заявку?

2)Еще вопрос: Как удалить не выполненную заявку из скрипта?
Или как я понял все не выполненные заявки удаляются на следующем баре пересчета скрипта автоматом либо это будут уже выполненные сделки.

3)Как задать два разных условия расчета чтоб выбиралось только одно из них в зависимости от того выполнилась заявка (стала сделкой) или нет ?
Как я понимаю надо использовать "кубик" "Есть активная позиция" но не понятна логика его соединения и действия. Вообще хорошо что вы пояснили логику основ как ваша программа выставляет заявки и как с ними работают скрипты не плохо бы пояснить логику использования соединений и срабатывания связей "квадратиков" - что за чем идет или все одновременно? Как использовать логику "если то то - это, иначе - другое" ?

1) Если только изменить сам скрипт.
2) Её не нужно удалять, заявка снимется автоматически при появлении следующего сигнала и выставиться новая.
3) В блоках формул можно писать ЕстьАктивнаяПозиция!=true, к примеру. Здесь можно прочитать:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149

Что значит изменить? В общем случае можно считать что - не редактируется. А если нужно редактирование заявки то при логике 2)-работы автомата удаления - это возможно из другого скрипта т.е. если я правильно понял один скрипт создает заявки второй их редактирует.

Спасибо еще больше прояснилась ситуация, становиться все прозрачней и прозрачней

1) Имеется ввиду, что если торгуемый скрипт выставил заявку брокеру, то, что бы изменить заявку, нужно изменить блоки входа/выхода, или их данные, в самом скрипте и его пересчитать принудительно. (F5) . Других вариантов нет.

а если в скрипте создать две пары входа/выхода выбираемые по условию и в скрипте использовать два таймфрейма для возможности пересчета по второму условию - Это будет работать, так можно ?

Пересчитываться скрипт будет всегда по выбранному интервалу в источнике.
Что касается сигналов и индикаторов с разных таймфреймов:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980#Post21980

Время жизни заявки отличается "по рынку" и "условная" ?
Вы сказали при появлении следующего сигнала выставиться новая и автоматом удалиться старая заявка. А если нет нового сигнала?
а) На покупку "по рынку" с фикс.ценой в свойствах скрипта
1) не выполнилась за таймфрейм /пересчет скрипта/ нет новых сигналов - будет удалена? Или продлит свое существование до нового сигнала? Сколько баров (таймфреймов) если не будет удалена она еще будет пытаться выполниться?
б) На покупку "условную" если больше с лимит.заявки в свойствах скрипта. тот же вопрос она столько же проживет или по другому?
Или по любому при следующем баре пересчет скрипта и удаляются все не выполненые заявки ?

Можно из скрипта узнать что "заявка на покупку" - была не выполнена или "заявка на продажу" и использовать это как условие ?

Допустим потеряли связь:
"по рынку" - живет один пересчет.
"лимитная" - живет до конца торговой сессии.
"условная" - живет три дня, при переходе на выходные снимается брокером.

Связь на месте:
"по рынку" Зависит от сигнала <> пересчет будет выставлять каждый бар, пока работает условие. Пересечение - один бар.
"Лимитная" Зависит от сигнала, то же самое. После первого бара уходит по рынку при сигнале пересечение.
"Условная" - пересчет будет выставлять каждый бар заявку и снимать предыдущую, если изменилась цена заявки, пока работает условие.

А)Простите не сможет ли кто пояснить мне (в бирж. делах новичок)
в чем разница в "закрытие по take-profit" условной и лимитной заявкой? Для лимитной я так понял в свойствах по "F4" выставляется галка. Но как ведут себя заявки?
Вопрос потому что на тиках очень часто происходит пропуск сигнала на закрытие по take-profit и не понятно какой заявкой надо действовать чтоб уменьшить эту ситуацию. Или тут из за тайм-фрейма 1 тик просто нужны только прямые подключения пром сервера и парковка от TsLab чтоб это заработало по тех. причинам?

Б)И еще правильно ли я понял что "закрытие по stop loss" по русски бы звучало "закрытие по данной цене или ниже"
а "закрытие по take-profit" по русски надо понимать "закрытие по данной цене или выше"

а) Это из-за пересчета тик. Заявка выставляется только на один тик. Еще чаще ошибка заключается в том, что и стоп и тейк нельзя поставить одновременно, для этого служат связные заявки, которых пока нет. (ближе к осени появится)
б) Совершенно правильно. Где выше и ниже - проскальзывание.

да пересчет может и снимать но не всегда ведь ситуация на следующем тики может быть точь в точь как на предыдущем но профит проскальзывает.
Самое интересное что покупать то он успевает на тех же тиках и кол-во позиций открытых растет.

Как на прямых промо серверах и на вашей парковке это сильно меняет дело или не особо? Или при таких подключениях проскальзывании уже нет?

Значит (уточню) если использовать "открытие если меньше" с галкой лимитными то по сути покупка происходит по точности выставленной цене, а если использовать "открытие если меньше" без галки то как раз и происходит покупка по выставленной цене или меньшей. И так же с профитом только в большую сторону скользит если нет галки лимитной. И если правильно понял то лимитные действуют 1 бар а потом все равно становятся обычными и начинается проскальзывание в заданном направлении больше или меньше.

Проскальзывание есть всегда. Это данность.
Необходимо это учитывать в своих алгоритмах.

Паркинг скриптов и Прямое подключение к ПромСерверу РТС Плаза 2 действительно позволяют уменьшить проскальзывание. Вы получаете преимущество в виде скорости исполнения заявки перед другими участниками рынка.

jarilo написал: "И еще правильно ли я понял что "закрытие по stop loss" по русски бы звучало "закрытие по данной цене или ниже"
а "закрытие по take-profit" по русски надо понимать "закрытие по данной цене или выше"

ViL написал: "Совершенно правильно. Где выше и ниже - проскальзывание."

ВОПРОСЫ
1. Это для каких позиций - длинных или коротких?
2. Проскальзывание - это то проскальзывание, что задаётся в свойствах скрипта?

1. Естественно для лонга, на нем всегда основано общение, когда не говориться чего то более. Для шорта естественно наоборот
2. Да.

Спасибо!

И ещё один вопрос о свойствах заявок.
К примеру, заявка "Открытие если ниже". Проскальзывание, задаваемое в свойствах скрипта, задаёт диапазон ниже сигнальной цены, ИЛИ выше или ниже, в зависимости от того, лонг или шорт?

В зависимости лонг или шорт.

Помогите пожалуйста хочу только лимитку с проскальзыванием.
Как сделать в этой программе просто лимитку с проскальзыванием?

Поставьте условие на входе, что close[i-1]>ЕМА[i-1].
Кстати в Вашем скрипте нет ни одной лимитной заявки, у Вас условные с проскальзыванием.

Это блоки открытие Выше/ниже с флагом "Открытие лимитными" в свойствах скрипта.

Вы же сами писали, что не так сделано.

А, извиняюсь, судил по сделкам на картинке, а это у Вас редактор, а не рабочий скрипт, действительно у Вас стоят открытие лимитными. В данном случае скрипт будет работать не как в редакторе, открываться позиции будут только по ценам средних.
Правильно будет сделать открытие условными заявками с условием, про которое я написал выше.

"Палить" идею не хочу (хотя она может быть пойдет в "хлам"), это просто пример, который по быстрому сделал для вопроса.
Спасибо большое за помощь.

Помогите еще раз пожалуйста, не могу понять почему.
Два входа по одному условию, два разных стопа, один выходит в безриск, другой ищет прибыль. Я тот раз спрашивал, был один вход и много повторяющих входов. Вы сказали поставить условие close[i-1]>ЕМА[i-1].
Все сразу заработало. Решил заходить двумя входами, чтобы половину выводить в безриск, но он теперь при срабатывания условия опять входит в позицию повторно.

не понятно, а чего в итоге должно получиться?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=28756&#Post28756
создал новую тему, чтобы не за сорять раздел.

Как запретить программе исполнять по рынку на следующем баре тейк-профит, который не совершается из-за отсутствия ликвидности?

Подать на блок выхода по профиту, условие > или < , причем условие может быть любым например: Время >090000 && Время < 235500 В таком случае профит будет пере выставляться по пересчету.

Не помогло. Проблема осталась. Что же делать?

т.е. у Вас цена касается профита и уходит? Тогда конечно будет исполнение по рынку. Вариант в таком случае только один, уменьшить профит.

Совершенно верно - цена касается сигнального уровня, заявка не исполняется и на следующем баре уходит по рынку.

Однако для нормальной работы моего скрипта заявка должна оставаться в стакане. В случае исполнения по рынку идут большие потери.

Почему нельзя сохранить заявку по лимитной цене до тех пор, пока она не исполнится? Разве нельзя сделать такие настройки в ТСЛаб? Разве это противроечит условиям работы биржи???

Например, сегодня, 01.07.2011, в районе 15.15 - 15.27 по фьючерсу Сургутнефтегаза у меня стоял тейк-профит (для длинной позиции, то есть продажа) по 28 250. В это же самое время в стакане стояло более крупное количество лотов по 28 250. Моя заявка ставилась в очередь и не исполнялась по 28 250 из-за нехватки количества покупателей. На следующем баре моя заявка исполнялась по рынку по более низкой цене. В результате, на минутном графике видна картина: блокирующее количество по 28 250 не пускает на протяжении 19 баров цену вверх, а мои заявки гуляют по рынку вниз до 28 207, до 28 203.

В то же самое время, моя заявка по 28 250 могла бы сохраниться.

если сделка по этой цене была, то программа позицию по рынку закроет.

Разве нельзя модернизировать программу?

Можно добавить опцию - надо ли исполнять по рынку в таких случаях заявки, либо оставлять их в стакане.

Вопрос к уважаемым разработчикам по связанным заявкам (TakeProfit+StopLoss).
Когда можно ожидать появления связанных заявок в TSLab? По форуму вычитал, что в девелоперской версии системы этот функционал уже есть. Я, как пользователь, ОЧЕНЬ жду появления связанных заявок в TSLab. Коннектор транзаковский.

Ожидайте в версии 1.2, которая выходит осенью.

вопрос по поводу того, что указывать в свойствах скрипта.

тайм-фрейм 1 мин. скрипт входит по рынку, а выходит по стопу (как я понимаю, посылая условную заявку брокеру с учетом указанного проскальзывания).

соответственно, что для данного скрипта нужно указать в свойствах(где поставить галочки и куда вписать числовые значения)?

Исполнять входы/выходы сразу.
Проскальзывание.
Остальное на усмотрение.

осень вот-вот закончится

в менеджере заявок есть кнопки "лучшая покупка", "лучшая продажа".было бы интересно знать есть ли возможность сделать такие блоки и использовать их вместо блоков "купить по рынку", "продать по рынку" и протестировать данную функцию.возможно это снизит проскальзывание.если кто интересовался данной темой и имеет представление о чём идёт речь попрошу высказаться.

P.S. скальперские приводы использую именно эту функцию.попрошу специалистов высказаться о плюсах и минусах данного функционала.

может всё так и есть что сказать у разработчиков или у пользователей по данному вопросу? или этот вопрос лучше перенести в топик "предложения"?

Vil, а по какому адресу можно прислать файл со скриптом для решения короткого вопроса? А то никак не догоню, как прикрепить файл к посту или у меня не отображается что-то.....

http://support.tslab.ru/ Только линк на форум дайте, а то я потеряюсь что делать.

В общем нужна помощь, хочу понять алгоритм срабатывания заявки.

Имеем внешний скрипт с входом по рынку "Buy at Market".
Ставим настройки: галки на автоисполнение без подтверждения, проскальзывание 100 пунктов Ri, галку на открытие с фикс. ценой по рынку, автооткрытие 5. Скрипт работает на 1 минутном интервале.

По факту имеем: момент входа, позиция набирается не вся по цене ровно тик в тик цена открытия бара (проскальзывание 0), оставшаяся часть на следующем баре НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ни по рынку, ни с проскальзыванием 100 пунктов (20 шагов).

Теперь внимание вопрос: почему заявка изначально не исполнилась с заданным проскальзыванием 100 пунктов? Ведь не зря же оно стоит..
И почему заявка не исполнилась по рынку на следующем баре?

Уже неделю голову ломаю над этим, массу настроечных вариантов перепробовал. Не хочет исполнять. Уже и логику скрипта на несколько раз проверили в момент входа - все должно работать, а не работает!

Менеджер команд отображает только исполненную неполную позицию.

Номер заявки и логи на http://support.tslab.ru/. Вопрос решен по почте.

Ребят, будте добры, опишите пожайлуста подробнее, не нашел на форуме ответа.

Если я хочу купить/продать по цене открытия след.бара (перерасчет - интервал) - то могу это сделать:
а) через блок "откр.позиции лимит.ценой";
б) через блок "откр.позиции по рынку", далее свойства скрипта - режим агента - поставить галку "По рынку с фикс ценой" +/- проскальзывание.
ТАК???
и далее вариант (б) интересует просто словесный, но по русски понятный пример для сделки.

Блок ОткрытиеПозицииПоРынку, на него подаете любой сигнал, установив флаг "откр.позиции по рынку", заявка будет выставляться на цене открытия бара, следующего за сигналом.

Не пойму, почему обычные лимитированные заявки, исполняются не по указанной цене? Проскальзывание 0.
Скрипт открывает сделку и сразу выставляет лимитку для закрытия на 10 пунктов выше цены открытия. По факту, исполнение проходит по любым ценам, причем как на открытие так и на закрытие позиции

скорее всего шаг цены стоит 10 как для ртса

действительно, исправил, помогло. Хотя цены и открытия и закрытия даже при выставленном шаге 10 не были кратны 10, а были любыми, поэтому не подумал даже что причиной может быть шаг цены.

Как в ТСлаб выставить заявку по заданной цене при этом чтобы она не выводилась на биржу (тем самым резервируя часть денежных средств)?

Т.е. сейас я использую стоп-заявки, но брокер резервирует средства и мне это не нравится, хотелось бы избавиться от этого явления.

Торгую через API поэтому относительно в свободе действий не ограничен.

т.е. выставить, но не выставить?
Так нельзя. Либо выставляете, либо не выставляете.
Поставьте условную с 0 проскальзыванием, брокер резервирует денсредства?
Тогда никак.

Задача вкратце: выполнять покупку/продажу по конкретной цене не выводя ее на биржу. Например, если цена достигла 100руб. купить один лот (при этом 100 рублей не резервировать на бирже а купить по рынку).

Купить, но не потратить денег?

купить, но перед покупкой не резервировать деньги как это делается в случае стоп-заявок. Т.е. мне нужен механизм стоп-заявки, но без предварительного резервирования денег брокером. Т.е. скрипт как бы выставляет виртуальную условную-заявку и при выполнении условия совершается реальная сделка по рынку по цене заданной в условии.

В настройках поставщика "условные по рынку".
В скрипте использовать условные.

Укажите пожалуйста путь к "настройки поставщика"? Что-то не нашел, ни то ни другое.

У меня церих и такой галочки нет в "настройках поставщика":

Не повезло. )
http://screencast.com/t/ZHILlhGaiuBH

Это я видел. Как проблему-то решить?

Я не вижу проблемы.
Выставите условную заявку с проскальзыванием.

Да, но тогда на бирже под заявку будут резервироваться денежные средства. Или вы предлагаете перейти на мелкий таймфрейм, например минутки?

В случае с минутками вариант не очень хороший т.к. во первых цена может уехать за минуту в нежелательном направлении, а во вторых при использовании более 100 агентов может случиться перегруз. Про тики и говорить нечего.

В идеале таймфрейм час.

Или я чего-то не понимаю?

Подскажите по времени выставления заявок.
На какой свече они идут на рынок.

В общем смысле вопрос следующий - перед блоком заявки есть блоки логики. Логика пересчитывается в конце интервала (свечи) , соответственно только после этого принимается решение выставлять или нет заявку.

1) Т.е. если на часовом интервале пересечение случилось в начале часа, заявка по "пересечение" выставится все равно только в конце часа.
Так ли это ?


2) Исходя из документации заявки "если больше/ меньше" выполняются на текущем шаге рассчета.
Т.е. заявка "покупка если меньше" это просто заявка в стакане и висящая до смены цены?

1. Да, конечно. Если нужно раньше, пользуйтесь блоком Сжатие.
2. Если условная, то не в стакане, у брокера. Если лимитная - в стакане.

Условная , вы имеете ввиду, например "Продажа если меньше" ?
В таком случае, если у кубика этой заявки, на входе есть логическое условие , то сначала рассчитается оно , а потом опять-же в конце интервала она уедет брокеру. И если даже лог. условие в след. интервале изменится, заявка выполнится.

Собственно, вот этот момент хотел понять.

Заявка выставится на следующем баре, после срабатывания условия.
Пока бар не закрыт, о нем ничего не известно.

Подскажите пожалуйста, как решить проблему в нехваткой средств при перевыставлении заявки. Вход по по условию, заявка выставляется, в процессе параметры определения цены заявки меняются и она должна, к примеру, встать на 5 пунктов выше. Вместо этого - сообщение "нехватка средств" и ничего не происходит.

Очевидно обратится к брокеру, видимо донести денег или еще что-то Из программы к сожалению, нехватку средств не пролечить.

видимо я не совсем ясно изложил) Заявка не переставляется, ну то есть сначала она выставляется, и стоит где надо, но если вдруг надо переставиться на 5 пипсов ниже, или выше, или не на пять, а на десять - выскакивает еррор "нехватка средств". Как будто тслаб сначала пытается выставить новую, а только потом снять старую.
Помогает "снять все заявки" - после этого измененная заявка встает куда надо без вопросов, но вовремя нажать на нужную кнопку не всегда получается, да и вручную на кнопки жать - тслаб увы не нужен будет. Что надо подправить в консерватории?

выскажу предполодение. Так как инфы не достаточно, и смотреть логику надо, у вас может быть двойное выставление заявок как шорта так и лонга. При этом на счете должно быть меньше 25 тыс рублей, что бы такое возникало у вас. Если у вас ровно 15, под одну заявку, осмелюсь опять предположить, что биржа ввела свой расчёт ГО в зависимости от удаления заявки от спреда. Плюс последнее, программа сначала снимает, а потом выставляет заявки. И как вил, сказал что проще добавить денег, чем заниматься поиском такой копеечной проблемы.

Я понял в чем баг - должно быть меньше 25, а у меня больше) Заявка на вход, лонг, ставится между двумя индикаторами, если один изменился - заявка тоже должна "перевстать". Но не перевстает) Я не знаю как еще обрисовать) Если старую грохнуть руками - новая сразу появляется. Объем ГО ~ 60% от счета, руками "по рынку" все проходит

Тут вполне уместно проверить правила брокера по выставлению заявок по -рынку. Сегодня при выставлении лимитки ГО будет как ГО, а вот если по-рынку, то ГО будет умноженное на 1.5 кажется.

да.проверено на себе..)

Когда перебор по ГО, заявка сразу не ставится. В моем случае ставится, но не передвигается. Впечатление такое, что как только уровень, куда надо ставить, меняется, новая заявка возникает быстрее, чем снимается старая.
Переделал скрипт на вход лимитными, посмотрим как отработает

а у вас какими было?

"купить если меньше"
алгоритм с лимитками пока не тестил, м.б. на вечерке - но обнаружил такую же ботву с ручной торговлей. Выставил лимитку на все свободное ГО на 10 пипсов ниже бида - мышью её переставить в стакане не смог, нехватка средств. Уменьшил объем в 2 раза - все стало ок

Добрый день. Подскажите как правильно выставить заявку чтобы войти в указанном на скриншоте месте
https://prnt.sc/i5smig

Зеленым отмечен сигнальный бар. Нужно выставить заявку по хаю сигнального бара.

Перепробовал уже все варианты. И открыть если больше и открытие лимиткой+чекбокс с свойствах скрипта(открытие лимитнымм заявками)

Максимум-МаксимумЗа
Условная заявка "Если больше"

Не получается так
prntscr.com/i5t8gt
МаксимумЗа какое значение должно быть?

А какое значение нужно?
По идее все верно сделали, что именно не получается то?

Нужно чтобы сделка открылась тут - http://prntscr.com/i5vtc4
Как видно, не открывается.
МаксимумЗа имеет параметр - за сколько баров смотреть максимум, если там выставить 0 то будет так - http://prntscr.com/i5vu7s

фиксируйте цену, равную закрытию бара, на котором у Вас сигнал появляется и при прохождении его ценой наверх открывайте по-рынку лонг. Как-то так можно попробовать, если требуется задержка до повтора цены.

Ну так определитесь, какой именно максимум нужен, можно в формуле указать определенный бар. Например Максимум[i-5]
Либо сохранить Максимум при каком-то событии в обновляемом значении и уже его использовать.

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать в ТС Лаб-2 вход по цене открытия следующего бара? Например как в МультиЧартс:


Buy at next bar Open of next bar + Buy_k Stop;
sellshort at next bar Open of next bar - Sell_k Stop;

Можно все! Вы даже не представляете на сколько Тслаб продвинут сейчас!! Но конечно не без своих багов. Но это все поправимо тех поддержкой!

А можно несколько слов именно по теме вопроса? Есть какие то готовые решения в виде кубиков или куска кода?

Можете верить, можете не верить, но в ТСЛабе открытие позиции будет как раз на открытии следующего бара, а цену в этом случае придётся ставить лимиткой, если конечно Вы не измудритесь написать код в АПИ.

С этим разобрался. В мультичарте можно задать команду, которая выставит заявку на будущей свечке исходя из цены ее открытия, в тслабе простого решения для этого нет.

Еще один вопрос возник, есть ли вариант простого решения для того, чтоб по закрытию позиции тут же открывалась позиция в другую стороны? То есть был лонг, по сигналу лонг закрывается и по этой же цене открывается шорт. Пока пытаюсь это реализовать через отслеживание типа последней позиции, но в результате шорт открывается только на следующей свечке, а мне надо чтоб в один момент было.

В какие-то дебри Вы лезете. Всё просто, как дышать. Сигнал на открытие лонга подаёте на блок открытия лонга и одновременно на блок закрытия шорта, а сигнал открытия шорта не только на открытие шорта , но и на закрытие лонга. Т.е. делаете всё перекрестно.

Проблема в том, что сигналом к шорту должно быть закрытие лонга. То есть я ставлю закрытие лонга по определенной цене, если цена дошла, то лонг закрывается, шорт открывается.

Нет такой проблемы: ставить нужно по-рынку и не париться.

Персесчет скрипта поставить Интервал+Сделка
"Сделка" - это и есть открытие следующего бара.